【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第101节：按资金比率确定买卖手数并限定交易时间对策略进行实盘规划

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发表于 2020-12-19 07:35 | 只看该作者

此课要义：

1、实盘交易过程中多是通过以资金量一定的比率做为开仓手数的标准，特别是资金到一定量级后，需要多品种组合交易，对于每一个不同的品种由于合约价值与合约大小不同，就需要做一个资金分配，按一定比率的资金开仓一定数量的手数。比方说螺纹是10吨一手，而PTA,PVC是5吨一手，焦炭是100吨一手，所以按一手的保证金与将资金切成一定资金量进行投资就是实盘中需要用到的一些技巧；

2、只在交易时间才委托下单（量化初级阶段一定经常碰到收盘后还进行委托的迷之现象）；MC确定最后一根BAR结束是靠新的交易日第一个 tick来确认的，所以在收盘后若是没有一个时间限制，他是有可能在收盘期间出现委托的现象发现的；同时开盘和收盘的一分钟内价格往往出现大幅的高开或低开，这些特别时刻交易时最好是避开。所以交易时间我习惯用9：01分开始，而到14：59分就不再交易了，有夜盘的也是类似，前后一分钟不交易。

上面这些都是在实盘中会碰到，但是平时回测时都不会想到的一些问题。

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发表于 2020-12-19 07:38 | 只看该作者

策略视频链接地址：

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发表于 2020-12-19 07:38 | 只看该作者

策略源码：

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今天早晨写策略时出现了事故，翻车在两个地方，大家也可以对照一下，平时自己躲过去。

1、MC软件在信号属性那里有一个总持仓的限制，是可以让客户设置的，默认是1手最多，这个本意是帮客户控制策略失控时最多的持仓的，当时我写策略发现只能开一手，但是通过print发现按资金比率开仓的lots是没有问题的，我用了半个小时的时间找问题。最后在设置面板里面找到这个最大持仓数据的bug，改成了50，就一般碰不到上限了。

2、我按总资金一定比率（默认按0.1，即一次进场保证金占用是10%），但是策略写好一直并没有信号，我又用了近20分钟的时间找原因，最后找到是lots的在平仓时的问题，通过上面的求最大交易手数可以看到，lots的手数确认通过两个部分，一个是资金方面（总资金= 默认的初始资金10万 + 平仓盈利即净盈亏 + 持仓的盈亏）；一个是某个品种一手占用保证金（涉及到最新的价格close,一手的吨数或一个价位代表的价值螺纹一个点代表10而pta一个点代表5，保证金率做农产品或化工品可以设定保证金率是10%即0.1 ，若是黄金以及原油等大品种可能就要改一下保证金率12%或15%）；比方说在进场时测试的lots是4手，进场了4手，然后盈利了，后测算的可以进场的手数lots成了5手，那么策略在正常的情况下要平4手才对的，但是通过系统自己测算要平5手，多时还好说只要成交了4手就行了，大不了一手是废单。但是要是系统测算的lots 成了3手，就麻烦了，进了4手平了3手，还有一手，只要有这一手，那么marketposition就一直是非0的，那么后面就没法再进场了。处理这种情况的办法是进场仍然用lots控制手数，而出场则用all shares，意思就是说平仓时将这个策略在这个品种的持仓全部平仓，是多少手就平多少手，这样就可以解决lots在不同的时间点上计算的不同数量了。

上面两个问题导致我本来15分钟不到就能搞定的视频用了40分钟还没有搞定，让大家跟着我一起找原因。