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Nybot/Czce棉花跨市套利

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版主: 小小鱼


PTA5吨每手,乙二醇10吨每手,而短纤5吨每手,根据其反应的相关关系0.855吨PTA与0.335吨乙二醇生成1吨短纤,其套利比例为5手PTA加1手乙二醇对应5手短纤。
涤纶短纤与棉花可以混纺成涤棉纱,比例各有不同。因此棉花与短纤下游需用相同,是替代品关系。其相关性不如PTA高,主要是因为棉花作为农产品其供应上的影响较大。但是两者的替代关系也使得其价格在大方向上仍有一定的趋同性。
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