: | : | :期货量化学习 | :期货量化 |
返回列表 发帖

【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第101节:按资金比率确定买卖手数并限定交易时间对策略进行实盘规划

【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第101节:按资金比率确定买卖手数并限定交易时间对策略进行实盘规划



1、效果图;

2、通过期货论坛推荐新开立期货账号享受特惠政策:http://www.qhlt.cn/thread-25049-1-1.html

3、通过期货论坛开立期货账号并绑定MC享受专属优惠政策:http://www.qhlt.cn/thread-80442-1-1.html

4、代写与求助:http://www.qhlt.cn/forum-109-1.html

5、期货论坛策略源码区:http://www.qhlt.cn/forum-109-1.html

6、期货论坛官方MC量化策略群,对视频中策略有想法、建议、优化以结交量化好友,动动手,扫二维码加入微信群,跟一众量化好友切磋吧:http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html

论坛官方微信、群(期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘)
 
期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码,用意在于让使用者学习程序化语法撰写,使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用,请勿转载、滥用,严禁私自连接实盘账户交易
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体,内容仅为作者当日个人观点,本网转载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议,不能依靠信息而取代自身独立判断,不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来,仅供个人免费交流学习,不可用作商业用途,本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢,请购买正版,谢谢合作!
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品,转载须注明来源“龙听期货论坛”,违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外,亦致力于优秀财经文章的交流分享,部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时,请及时联系删除。联系方式:http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html
如何访问权限为100/255贴子:/thread-37840-1-1.html;注册后仍无法回复:/thread-23-1-1.html;微信/QQ群:/thread-262-1-1.html;网盘链接失效解决办法:/thread-93307-1-1.html

此课要义:

1、实盘交易过程中多是通过以资金量一定的比率做为开仓手数的标准,特别是资金到一定量级后,需要多品种组合交易,对于每一个不同的品种由于合约价值与合约大小不同,就需要做一个资金分配,按一定比率的资金开仓一定数量的手数。比方说螺纹是10吨一手,而PTA,PVC是5吨一手,焦炭是100吨一手,所以按一手的保证金与将资金切成一定资金量进行投资就是实盘中需要用到的一些技巧;

2、只在交易时间才委托下单(量化初级阶段一定经常碰到收盘后还进行委托的迷之现象);MC确定最后一根BAR结束是靠新的交易日第一个 tick来确认的,所以在收盘后若是没有一个时间限制,他是有可能在收盘期间出现委托的现象发现的;同时开盘和收盘的一分钟内价格往往出现大幅的高开或低开,这些特别时刻交易时最好是避开。所以交易时间我习惯用9:01分开始,而到14:59分就不再交易了,有夜盘的也是类似,前后一分钟不交易。

上面这些都是在实盘中会碰到,但是平时回测时都不会想到的一些问题。
如何访问权限为100/255贴子:/thread-37840-1-1.html;注册后仍无法回复:/thread-23-1-1.html;微信/QQ群:/thread-262-1-1.html;网盘链接失效解决办法:/thread-93307-1-1.html

TOP

策略视频链接地址:
如何访问权限为100/255贴子:/thread-37840-1-1.html;注册后仍无法回复:/thread-23-1-1.html;微信/QQ群:/thread-262-1-1.html;网盘链接失效解决办法:/thread-93307-1-1.html

TOP

策略源码:
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

今天早晨写策略时出现了事故,翻车在两个地方,大家也可以对照一下,平时自己躲过去。

1、MC软件在信号属性那里有一个总持仓的限制,是可以让客户设置的,默认是1手最多,这个本意是帮客户控制策略失控时最多的持仓的,当时我写策略发现只能开一手,但是通过print发现按资金比率开仓的lots是没有问题的,我用了半个小时的时间找问题。最后在设置面板里面找到这个最大持仓数据的bug,改成了50,就一般碰不到上限了。

2、我按总资金一定比率(默认按0.1,即一次进场保证金占用是10%),但是策略写好一直并没有信号,我又用了近20分钟的时间找原因,最后找到是lots的在平仓时的问题,通过上面的求最大交易手数可以看到,lots的手数确认通过两个部分,一个是资金方面(总资金= 默认的初始资金10万 + 平仓盈利即净盈亏 + 持仓的盈亏);一个是某个品种一手占用保证金(涉及到最新的价格close,一手的吨数或一个价位代表的价值螺纹一个点代表10而pta一个点代表5,保证金率做农产品或化工品可以设定保证金率是10%即0.1 ,若是黄金以及原油等大品种可能就要改一下保证金率12%或15%);比方说在进场时测试的lots是4手,进场了4手,然后盈利了,后测算的可以进场的手数lots成了5手,那么策略在正常的情况下要平4手才对的,但是通过系统自己测算要平5手,多时还好说只要成交了4手就行了,大不了一手是废单。但是要是系统测算的lots 成了3手,就麻烦了,进了4手平了3手,还有一手,只要有这一手,那么marketposition就一直是非0的,那么后面就没法再进场了。处理这种情况的办法是进场仍然用lots控制手数,而出场则用all shares,意思就是说平仓时将这个策略在这个品种的持仓全部平仓,是多少手就平多少手,这样就可以解决lots在不同的时间点上计算的不同数量了。


上面两个问题导致我本来15分钟不到就能搞定的视频用了40分钟还没有搞定,让大家跟着我一起找原因。
如何访问权限为100/255贴子:/thread-37840-1-1.html;注册后仍无法回复:/thread-23-1-1.html;微信/QQ群:/thread-262-1-1.html;网盘链接失效解决办法:/thread-93307-1-1.html

TOP

在2小时周期回测
如何访问权限为100/255贴子:/thread-37840-1-1.html;注册后仍无法回复:/thread-23-1-1.html;微信/QQ群:/thread-262-1-1.html;网盘链接失效解决办法:/thread-93307-1-1.html

TOP

1小时周期:
如何访问权限为100/255贴子:/thread-37840-1-1.html;注册后仍无法回复:/thread-23-1-1.html;微信/QQ群:/thread-262-1-1.html;网盘链接失效解决办法:/thread-93307-1-1.html

TOP

谢谢分享
好好

TOP

学习

TOP

(每天上架新策略、跟着视频学编程)
如何访问权限为100/255贴子:/thread-37840-1-1.html;注册后仍无法回复:/thread-23-1-1.html;微信/QQ群:/thread-262-1-1.html;网盘链接失效解决办法:/thread-93307-1-1.html

TOP

謝謝

TOP

谢谢楼主分享!
利西南,不利东北

TOP

返回列表