独家 | 刘飞：从零教大家如何程序化交易

嘉宾简介:

交易开拓者科技有限公司量化策略分析师。七年实盘投资经验，钟情期货程序化交易的纪律性和可控性，对系列的百万资金的程序化账户提供运维及策略支持。产品在程序化实盘比赛中，有优异的表现。目前致力于期货策略研究。

主要观点：

1、交易速度快；历史行情盈利稳定；

2、不容易受情绪影响；单边最大亏损可控；

3、总体最大亏损也可控；可以随时跟进改造。

以下内容为刘飞老师于2016年5月18日晚上在金融现场直播间的分享资料。

一、TB交易软件介绍

TB软件是一款支持国内股票、期货、期权和外盘期货的中高端投资者的专业金融交易软件，吸收了国外交易软件的一些特点。TB旗下有TB旗舰版、TB-plus版、Smart版（手工下单平台）。

二、程序化与人工交易流程对比

（一）经验交易者操作流程

经验交易者在操作的时候会受到心态的影响，要考虑风险控制和资金管理，主要依靠基本面或技术面分析，参考市场消息以及大V的交易分享，甚至是投资机构的操作建议来做单。人工交易的流程基本包括这些，而且它的鲜明特点就是容易受心态等各种各样的因素的干扰。

（二）程序化交易操作流程

程序化交易首先是策略设计，设计好策略之后进行简单的模型构架进而进行策略执行，若执行后觉得策略不够好的话，后续还可以进行策略改进。

（三）程序化的优势

1、交易速度快；

2、历史行情盈利稳定；

3、不容易受情绪影响；

4、单边最大亏损可控；

5、总体最大亏损也可控；

6、可以随时跟进改造。

三、事例对比

跟广大经验交易者沟通后了解，很多交易者虽然有他们自己的交易思路和操作流程，但是从来没有理性直观地对自己的交易策略进行过历史测试。主观的认为自己的交易思路是盈利的，但是没有把它写进程序里通过对历史行情进行盈利测试以及盈利程度的衡量，即下面图形所示的这种衡量。还有一部分经验交易者并没有自己的交易思路，操作上也不存在交易系统，更无从谈及对历史进行测试。



1、主观交易思路程序化。

这个例子是2005年对橡胶做的一个尝试，这个时候橡胶还没有夜盘。我的交易思路是如果在14:40的时候是阳线，我就会做多一手，若是阴线，我就会卖空一手，在收盘的时候则平仓。若在14:40的时候是收平，则今天不操作。然后对它进行历史行情测试。这个策略很简单，这个过程对通过交易经验总结的主观思路来进行理性直观地衡量。这个策略没有设止盈和止损，但会把涨跌停剔除掉。历史行情结果表明，剔除手续费之后，它会比大多数的经验交易者收益好很多。首先这个策略的优势在于执行力非常好。用代码实现这样的策略后，可以得到策略的效果、盈亏比、交易手数、平均利润、连续亏损次数、最大亏损等。

一夜暴富在程序化交易平台上不多见，但是它的优点在于稳定，通俗讲就是死的慢，生存周期要比广大经验交易者长。

2、海龟交易法则

有些交易指标在一般的如博弈大师等软件上无法实现，这些一般的交易软件指标比较死板。若想建立自己的交易系统的话可以选择TB或其他的量化平台。如书中所讲的海龟交易法则中的唐安奇通道。这个通道规则很简单，就是20跟K线的最高点做多，20跟K线的最低点做空。但是大多数软件没有这样的指标，不具备这样的通道。那通过TB语言，用一些简单的代码可以去实现这样的通道，然后再用它去进行历史测试。很显然这个策略也是比较粗糙的，但交易者可以后续在此基础上进行相应改进。代码公式写法和测试后的一些输出类型举例如下。






用代码将策略写成程序去执行，相比经验交易者的人工操作来讲，更具有执行力和扩展性。只要不认为关涉它，就会排除心态对交易的影响。鉴于人的精力有限性，通过这样的量化平台可以进行多品种操作，另外也可进行套利操作。

五、交易者可以通过TB的免费模拟平台进行学习练习。若初学交易者存有疑问的话，可以多关注TB公司的微信、微博、学习社区等。