[TB源码] 期货软件TB系统源代码解读系列64-均线和形态的高低点突破

策略说明:

本策略是基于均线和K线形态的高低点突破系统

系统要素:

1. 根据价格与快速均线和慢速均线的关系来判断大的趋势，价格在上为多头趋势，在下为空头趋势

2. 根据2根K线收盘位置构成的形态来判断小趋势，第一根收盘靠近低点第二根收盘靠近高点为上涨趋势，否则为下跌趋势

3. 最近2根K线的高低点形成的通道

入场条件:

1. 大趋势为多头趋势，且K线形态也为多头趋势时，突破通道高点做多

2. 大趋势为空头趋势，且K线形态也为空头趋势时，突破通道低点做空

出场条件:

1. 开多以开仓BAR的最近N根BAR的低点作为止损价

开空以开仓BAR的最近N根BAR的高点作为止损价

2. 盈利超过止损额的一定倍数止盈

这程序化系统大周期的的结果很差，5min的测试相对好点，下面是做多代码及解读如下：

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2020-12-5 11:54

做空代码及结果如下：

1. Params
   
2. 
   
3. Numeric FastLength(8);
   
4. 
   
5. Numeric SlowLength(40);
   
6. 
   
7. Numeric RiskLength(2);
   
8. 
   
9. Numeric ProfitFactor(2);
   
10. 
    
11. Vars
    
12. 
    
13. NumericSeries MA_Fast;
    
14. 
    
15. NumericSeries MA_Slow;
    
16. 
    
17. Numeric Range;
    
18. 
    
19. BoolSeries Condition1;
    
20. 
    
21. BoolSeries Condition2;
    
22. 
    
23. NumericSeries HH;
    
24. 
    
25. NumericSeries LL;
    
26. 
    
27. NumericSeries ShortRisk;
    
28. 
    
29. Begin
    
30. 
    
31. If(!CallAuctionFilter()) Return;
    
32. 
    
33. MA_Fast = Average(Close,FastLength);
    
34. 
    
35. MA_Slow = Average(Close,SlowLength);
    
36. 
    
37. PlotNumeric("Ma_Fast",MA_Fast);
    
38. 
    
39. PlotNumeric("Ma_Slow",MA_Slow);
    
40. 
    
41. Range = High - Low;
    
42. 
    
43. Condition1 = Close >= High - 0.25 * Range;
    
44. 
    
45. Condition2 = Close <= Low + 0.25 * Range;
    
46. 
    
47. LL = Lowest(Low,2);
    
48. 
    
49. HH = Highest(High,RiskLength);
    
50. 
    
51. If(MarketPosition == 0 And Condition1[2] And Condition2[1] And Close[1] < MA_Fast[1] And Close[1] < MA_Slow[1] And Vol > 0)
    
52. 
    
53. {
    
54. 
    
55. If(Low <= LL[1] - MinMove * PriceScale)
    
56. 
    
57. {
    
58. 
    
59. SellShort(0, Min(Open,LL[1] - MinMove * PriceScale));
    
60. 
    
61. ShortRisk = HH[1] + MinMove * PriceScale;
    
62. 
    
63. }
    
64. 
    
65. }
    
66. 
    
67. If(MarketPosition == -1 And BarsSinceEntry > 0 And Vol > 0)
    
68. 
    
69. {
    
70. 
    
71. If(Low <= EntryPrice - ProfitFactor * (ShortRisk - EntryPrice))
    
72. 
    
73. {
    
74. 
    
75. BuyToCover(0, Min(Open,EntryPrice - ProfitFactor * (ShortRisk - EntryPrice)));
    
76. 
    
77. }
    
78. 
    
79. Else If(High >= ShortRisk)
    
80. 
    
81. {
    
82. 
    
83. BuyToCover(0, Max(Open,ShortRisk));
    
84. 
    
85. }
    
86. 
    
87. }
    
88. 
    
89. End

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2020-12-5 11:55

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