国债期货盘面情况(11月23日):
合约代码
| 收盘价
| 涨跌幅(%) | 成交量
| 成交量变化
| 持仓量
| 持仓量变化
| T2103 | 97.295 | 0.28 | 56,427 | -11746 | 96,355 | 2,733 | TF2103 | 99.240 | 0.22 | 23,542 | -7253 | 43,120 | 3,140 | TS2103 | 100.010 | 0.08 | 3,535 | -1565 | 9,540 | 510 |
消息:
冀中能源管理层:确保公开市场债务不违约
农行:债券投资中信用债占比小 主要以AAA级、中短期债券为主
隔夜SHIBOR报1.8390%,下降12.00个基点;7天SHIBOR报2.1930%,下降3.50个基点;3个月SHIBOR报3.0470%,上涨2.60个基点
中国一年期IRS跌逾6个基点,迈向今年4月来的最大跌幅
人民币兑美元中间价报6.5719,上调67点;上一交易日中间价6.5786,上一交易日官方收盘价6.5714,上日夜盘报收6.5622 中国央行今日进行400亿元逆回购操作,今日无逆回购到期
A股全天冲高震荡,沪指重回3400点
总结:
周末金融稳定发展委员会召开第四十三次会议,研究规范债券市场发展、维护债券市场稳定工作。预计逃废债行为将有收敛,本月信用债暴雷事件对市场的冲击也将边际下降。受此影响国债期货今日大幅高开。从基本面上看,国内经济逐步回归正常,10月经济数据悉数好于预期,利于国内退出宽松货币政策。受信贷与社融规模大增、专项债额度增加并提前发行、财政赤字率提高等影响,国内经济四季度将继续反弹,年内正增长基本无忧。但收入约束消费,强势外需缺乏可持续性,且疫情二次爆发的风险犹存,复苏态势仍面临考验。央行“稳健的货币政策将更加灵活适度”基调并未改变,但市场对宽松货币政策有序退出有所期待。参考近几年国债收益率的表现,年内10年期国债收益率预计会在2.9-3.3%之间震荡,不过近期收益率走高的概率较高,10年期国债收益率有望突破3.3%。技术面上看,2年期、5年期、10年期国债期货主力的下降趋势有中断之势,但仍不能确定下行态势已经反转。在操作上,T2103空单可逢高介入,目标位96.6。
瑞达期货宏观金融组:张昕 |