【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第88节：【高低点互换突破策略+三均线过滤】策略完整策略范例程式码及检查效果

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龙听发表于 2020-10-29 06:58 | 只看该作者

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龙听发表于 2020-10-29 07:00 | 只看该作者

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源码解析：【经过TS-MC转换】

定義參數與變數
inputs: FastLen(4),XMALen(4),VolLen(8),Multfrac(2) ;
vars:TopBand(0),BotBand(0),Xavg(0),FastMA(0),MedMA(0),SlowMA(0),BullTrend(false),BearTrend(false);
進場規則準備
1.計算短期收盤移動平均線( 4根K棒)、中期收盤移動平均線( 9根K棒)，長期收盤移動平均線( 18根K棒)。
FastMA = Average(Close,FastLen) ; { FastLen = 4 }
MedMA = Average(Close,FastLen*2+1) ; { FastLen*2+1 = 9 }
SlowMA = Average(Close,FastLen*4+2) ;{ FastLen*4+2 = 18 也可以使用 MedMA*2 }
為了後續回測方便 ,我們可以利用計算式的來控制短中長期 K棒數彼此的對應關係(粗體字)
2.當短期移動平均大於中期移動平均，且中期移動平均大於長期移動平均線，我們認為市場是牛市的趨勢。
BullTrend = FastMA > MedMA and MedMA > SlowMA ;
3.當短期移動平均小於中期移動平均，且中期移動平均小於長期移動平均線，我們認為市場是熊市的趨勢。
BearTrend = FastMA < MedMA and MedMA < SlowMA ;
4.計算 4根K棒收盤價的指數移動平均線。
Xavg = Xaverage(Close,XMALen) ;
5.第一根K棒，定義開盤價加上最後 8 根K棒的波動值*2 為通道上緣。
6.第一根K棒，定義開盤價減去最後 8 根K棒的波動值*2 為通道下緣。
if BarNumber = 1 then Begin
TopBand = Open + Volatility(VolLen)*Multfrac ;
BotBand = Open - Volatility(VolLen)*Multfrac ;
end;
7.牛市時，當指數移動平均線向上穿越通道上緣時，原通道上緣成為新的通道下緣。
新的通道上緣由新的通道下緣加上最後 8 根K棒的波動值*2 所定義。
if Xavg > TopBand and BullTrend then Begin
BotBand = TopBand ;
TopBand = BotBand + Volatility(VolLen)*MultFrac ;
end;
8.熊市時，當指數移動平均線向下穿越通道下緣時，原通道下緣成為新的通道上緣。
新的通道下緣由新的通道上緣減去最後 8 根K棒的波動值*2 所定義。
if Xavg < BotBand and BearTrend then Begin
TopBand = BotBand ;
BotBand = TopBand - Volatility(VolLen)*MultFrac ;
end;
作多進場邏輯
當市場處於牛市時，指數移動平均線向上穿越通道上緣，在這根K棒收盤時作多。
if Xavg > TopBand and BullTrend then Begin
Buy this bar on Close ;
end;
作空進場邏輯
當市場處於熊市時，指數移動平均線向下穿越通道下緣，在這根K棒收盤時作空。
if Xavg < BotBand and BearTrend then Begin
Sell this bar on Close ;
end;
出場規則
1.手中持有多單部位時，當價格回落到通道下緣多單平倉。
if MarketPosition = 1 then ExitLong next bar at BotBand stop ;
2.手中持有空單部位時，當價格突破到通道上緣空單平倉。
if MarketPosition = -1 then ExitShort next bar at TopBand stop ;
3.設立必要的停損保護。