《亲手帮你建立交易系统》第1节

日期：2012-2-18 15:43:00
　　无论股票市场还是期货外汇等投机市场里，实现长期稳定的盈利，必须有一套能够支持长期稳定盈利的交易系统，并且长期执行。建立和完善这个系统是每一位投资者在市场中成长的必经之路。本贴希望根据自已的多年交易经验帮助新手建立属于自已的交易系统。
　　交易系统的组成部份如下：
　　1开平仓依据（即买卖依据）：为什么买？为什么卖？这是必须明确的，一致的。不同的交易风格和对市场的理解不同造就了不同的买卖依据，新手总在不断地尝试不同的方法，什么指标，量能，K线，趋势，基本面，市盈率。。。。。。STOP，别再试了，任何方法都可以让你盈利，任何方法也都可以让你亏损，我们要做的是选择一个自已最熟悉的买卖依据，固定下来，然后去优化它。把它简单化，熟练化，让它像红绿灯一样清晰，绿灯行，红灯停。出现开仓信号就买，出现平仓信号就卖，。

　　2交易周期：趋势是有分级别的，同样的开平仓依据，不同的交易周期是开仓点和平仓点是不同的，明确自已的交易周期才能掌握好开仓点，止损点和平仓点。
　　3安全仓位：满仓交易的后果是权益回调50%需要上涨100%才能回来期初水平，这种概率不对称的陷阱很容易让人忽略。都知道要轻仓，但什么样才算轻仓呢？什么样的仓位才能避免出现这种概率的不对称？80%仓位？70%？还是半仓？我的回答的要根据你的交易周期，不同的交易周期配套的安全仓位是不同的。
　　OK了！完整的交易系统就是：开平仓依据+交易周期+安全仓位。俱体的交易流程如下：1选定交易周期
　　2计算安全仓位，
　　3根据开仓依据开仓
　　4根据平仓依据平仓。
　　就这么简单！祝贺你建立了自已的交易系统！但是千万不要以为有了这交易系统就能实现长期的稳定盈利，交易系统的作用仅仅是让你的交易风险可控，概率对称，实现一致性的交易，在一个零和的市场里能够处于不亏或少亏的状态，这是我们迈进长期稳定盈利必不可少的第一步。后面要做的是不断地优化它，完善它。
　　日期：2012-02-25　13:49:29

　　选股的最优法则：
　　选股的重要性，大家都知道，好的股票可以在大盘上涨时大幅超出平均上涨水平，还可以在大家下跌时表现抗跌，甚至不跌反涨，可以说选对了股票就成功了一半。但我们面临的是一个多项选择题，它不是只有ABCD四个选项，它有着数千个选项，这让我们无所适从。
　　记得我刚入市时选的第一只股票是清华紫光，当时股价从100多元跌到17元左右，我果断地买了，我的依据是跌了这么多了，再跌的空间应当不大，而如果再涨到100元，则可以有大的收益。但不到一个月股价从17元多跌到14元多，我的人生第一次交易就是以20%左右的亏损割肉出局。然后我尝试了所有新手尝试过的选股方法，历经数年仍未能摆脱持续亏损的局面。

　　改变这个局面在于从根本上改变自已的交易理念：一个交易周期里选股犹如在在一场拳赛里选择能够获胜的拳手，我们决不会因为这个拳手已经输了很多场所以认为这一场不会再输了，恰恰相反，我们会选择那些连续获胜最多的拳手，KO对手获胜最多的拳手，从未被KO过的拳手，毫无疑问这样的拳手获胜的概率更大。套用在交易里，我们要选择那种同一周期里涨幅最大的，涨停板最多的，回调时最抗跌的。这样的股票才是我们选择的目标股票，好消息是：在拳赛里投注于好拳手只能获得低赔率，而在股票市场里从来不会因为你选择强势股交易获利，而支付额外的费用。

　　而现在市场上的那些最牛的股票几乎都在我的自选股当中，那些两三个月翻倍的股票，那些连续涨停的股票，对现在的我来说已经不再是遥不可及的事情的，这一切的转变皆缘自“最优法则”：
　　所谓最优法则就是在选择时始终做最好的选择：
　　1市场有数千只股票，可按照行业或地域或概念分成各个版块，选择最强的版块，方法是看版块的指数和大盘指数做对比，强于大盘指数最多的为最强。
　　2从这个版块选择3-5只最强的股票，方法是看最近一波上涨行情里涨幅最大的股票为最强。将这几只股票列入自选股
　　3观察这些股票后期走势的持续力度和时间，涨幅最大的，上涨持续时间最长的为最优。
　　4大盘回调时观察这里面最抗跌的股票，回调幅度最小的为最优。

　　OK了！最优股票产生了，这样的一只股票可以在下一波的上涨中为龙头，它将带给我们大幅超出市场的平均利润。
　　下面我将运用些法则，结合近期市场做出图解。未完待续。
　　日期：2012-02-25　23:44:57
　　本周市场有一个板块迅速崛起，成为市场最强的板块，细心的你一定跟我一样发现了------房地产板块。周五房地产板块更是大面积出现涨停板，毫无疑问在这个板块里寻找未来的牛股要比在其他板块里找更容易。ＯＫ，锁定这个板块使我们选股的范围从数千只股票缩小到了100多只。
　　牛股哪里找？涨停板里找。周五的涨停股只有10来只，基本都是房地产板块的，我们的选股范围再一次缩小了。依次翻开每只涨停股的历史走势，细看过上面贴子的朋友一定跟我一样找到了最强的三只股票：

　　000517荣安地产，
　　600675中华企业，
　　000918嘉凯城
　　当然还有较强的股票如600223的鲁商置业，000031中粮地产，000046泛海建设等。其中最强的是000517的荣安地产如下图：
　　选择了最优股票，并不是就可以开仓了，而是要根据自已的交易周期选择开仓点，这是我根据日Ｋ线级别选出的最优股票，要观察后续回调过程是否抗跌，我将持续跟踪此股。
　　日期：2012-02-26　00:02:45

　　许多朋友喜欢交易杠杆基金，这里我想分享一下我选择的最优交易品种：
　　日期：2012-02-28　16:54:19
　　选择了好股票还需选择好的进场位置，什么样的位置是好的进场位置呢？好位置就是：进可攻退可守的位置。进可攻不必多说了，第一波上涨越强的可以认为第二波攻击也是越强。退可守就是选择离止损价较近的位置开仓，这样就可以在方向判断错误时，减少止损的代价，这就是索罗斯的交易理念：“重要的不是你是否看对了方向，而是看对时你赚了多少，看错时你亏了多少”。

　　分享一些我个人认为可以现价买入的日线级别的好股票，供朋友们参考：
　　日期：2012-03-01　00:19:36
　　谈谈股票的性情。