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10年期美元MAC掉期期货 合约规格
合同单位 | 每点$ 1,000(每份合约$ 100,000) | 报价 | 价格以价格点为单位:100点加上满足交付标准的IRS的净现值(NPV),其中NPV是IRS固定利率付款的现值减去IRS浮动利率付款的现值(截至2006年第3个星期三)交货月份。面值基于100分。 | 交易时间 | CME Globex: | 星期日下午5时至下午4时。 | CME ClearPort: | CT星期日5:00 pm-星期五5:45 pm,周一至周四从5:45 pm – 6:00 pm不报告 | 最小价格波动 | 一分之二的二分之三(1/32)($ 15.625,四舍五入至每份合约的最接近的美分),月间价差除外,后者的最小价格波动为一分之二十三分之二的三分之一(每份合约$ 7.8125) | 产品代码 | CME Globex:N1U
CME ClearPort:N1U
清算:N1U
| 上市合约 | 3月季度周期(3月,6月,9月,12月) | 结算方式 | 可交付成果 | 终止交易 | 期货交割月第三个星期三之前的第二个伦敦工作日。即将到期的合约的交易在最后一个交易日下午2:00结束。 | 结算程序 | 符合交付标准的IRS的实际交付。清算接受日期和清算生效日期=交割月第三个星期三之前的第一个CME清算工作日。
交付发票价格= IRS初始付款金额,由合同最终结算价格确定,P:
如果P <100,则由IRS浮动利率付款人支付,而IRS固定利率付款人收取,
每张合约$ 1,000 x(P – 100),四舍五入为一分钱。
如果P≤100,则IRS固定利率支付者付款,而IRS浮动利率支付者
每张合约收取$ 1,000 x(100 – P),四舍五入至最接近的美分。
每日可交付利率掉期期货结算程序 | 头寸限制 | CBOT头寸限制 | 交易规则手册 | 芝加哥期货交易所53 | 最小区块 | 阻止最低阈值 | 价格限制或电路 | 价格限制 | 供应商代码 | 报价供应商符号列表 | 交货程序 | 要参与实物交割,期货头寸持有人必须是合格的合约参与者(17 CFR 1.3(m)和CME规则90005.C。),并且必须由CME IRS清算会员作为IRS参与者在CME注册(CME规则)。 90005.A。和90005.B。)。 | 交货期 | 交货月份的第三个星期三 |
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