[转载]世界上是否存在持续盈利的自动化交易系统

    世界上是否存在持续盈利的自动化交易系统？回答这个问题，我想首先必须回答案世界上是否存在持续盈利的人?如果人存在，那么交易系统就可能存在。按照目前计算机科学的技术，计算机程序可以90%以上克隆人的大脑思维，还差10%相信不远将出现科幻中的超智能机器人。然而做交易系统的能90%的克隆已经足以了，你能想到的，计算机基本能实现。我们首先来看看路由器如何实现智能的路由吧。

    你要访问一个美国的网站，你知道这个过程发生了什么智能反应吗？当你在地址栏里面输入www.ebay.com回车后，计算机的反应是自动的，智能的，它将你输入的域名封装为域名解析所要的数据包，发送给域名解析服务器。域名解析服务器是你电脑自动获取的，是DHCP服务器自动分配的，这些全是动态的。域名解析服务器收到你计算机发送的数据包后，将回应你计算机的解析请求，发还给你相应的IP地址数据包。那么，域名解析服务器是如何知道域名所对应的IP地址呢？因为它维护了一张数据表，将域名查数据即可得到对应的IP地址，而这些对应关系则是其他域名服务器通过协议交换告诉它的，这些都是智能动态的过程。接着看，当你的计算机收到域名解析的数据包后，它将继续封装为HTTP请求协议所需要的数据包，发给www.ebay.com所以对应的IP（66.135.200.145），首先你的计算机，是将这个数据发送给你的网关，其实网关也就是你的第一个路由器。网关收到数据包后，则进行路由，一般来说网关的路由表很少，而对于这种跨国域的IP，你的网关是不知道怎么路由的，因为它没有足够的路由表信息，所以它只会将数据包发送给它的上级网关，请求上级帮忙处理，上级网关(路由器)收到数据包后，直接查询路由表，就知道这个数据包的下一站该发给谁了，此时会发现这属于一个跨国的IP地址，而本路由器一般属于都属于边缘路由器，所以它会将这个数据包发给省级骨干路由器，接着省级骨干路由会将这个数据包发给国干路由器，最终又骨干路由器决定它要出国，通过海底光缆它出去了，去了美国，最终由美国的骨干路由器决定它的去向，很快它就送到了目标服务器，接着目标服务器也回应了你的计算机请求。

    这个路由过程中，每一个路由器都有一张关系数据库，即一段IP域对应一个出口和下一站的IP地址。下一站的IP地址是代表下一个路由器，即下一个驿站，而路由器的这些路由表信息是怎么来的呢？是路由器通过路由协议在多台路由器之间相互会话交流得得到。将我有的路由信息我告诉相邻的路由器，相邻的路由器有的路由信息告诉我，然后各个路由器通过拓扑图算法(路由路径算法)得到最优路径信息形成最终路由表。

    看看整个过程多复杂啊，其实我还没有讲详细，要将详细可以讲一天，但计算机完成只需要几毫秒到几十毫秒。这就是计算机的智能，计算机能帮IP数据包开车，是不是将来也能开RollsRoyce等车呢？其实已经有了，无人驾驶的智能飞机，无人驾驶的卫星探测器，无人监控的智能家电等等，为何交易就不能智能自动化呢？

   所以世界上必然存在着持续稳定盈利的交易系统，因为持续盈利的交易员存在着，不仅华尔街存在，中国也存在，不仅是对冲基金业存在，也存在于个人投资者身上。耳熟能详的马蒂·舒华兹，西蒙斯等等，就连高盛都在使用计算机交易。09年7月，高盛的一位程序员谢尔盖·阿列尼科夫辞职前，盗窃他参与开发的程序化交易系统的部分代码，结果被捕入狱，可见这部分代码必然是交易系统的核心思维，否则他不会冒险去盗窃的。

   遭内鬼盗窃交易代码高盛前程序员被拘捕 http://news.sina.com.cn/w/2009-07-08/102218178524.shtml

　 近日，美国联邦调查局以涉嫌窃取商业机密为由逮捕了一名高盛前程序员，有证据显示，这名员工在离开高盛的前几天下载了自己参与研发的软件交易代码，并将其上传到了一个设在德国的服务器。

　　这位员工名叫谢尔盖·阿列尼科夫(SergeyAleynikov)，今年39岁，2007年5月到今年6月 5号在高盛公司担任程序员，负责开发和改进高盛电脑化交易程序中使用的软件代码。根据美国联邦调查局提供的书面文件，阿列尼科夫在离职前几天内分四次下载了大约32兆字节的高盛交易平台数据，并将其上传到了一个设在德国的服务器。阿列尼科夫对此表示，他并没有打算卖掉信息或利用它们从事违背高盛雇佣协议的活动。截止目前为止，高盛公司尚未对此事发表评论，但根据知情人士透露，此案对高盛及其客户并没有造成影响。目前，阿列尼科夫在交纳了75万美元保释金后获释，但同时他也被要求交出旅游证件，并且在保释期间内不得接触涉案电脑数据。

    开发和使用程序化交易系统的可信性是毋庸置疑的。但交易系统有它的特殊性，即反人性和博弈论论的存在，使它成为最为特殊的开发项目，这种特殊性是任何项目都无法比拟的，因为它就是通往财富的金钥匙。要想让交易系统持久有效，则必须保持系统的唯一性独立性和反人性的同时存在。系统的核心交易策略一旦公之于众，交易策略必然会大打折扣，甚至完全失效。因为金融市场是一个博弈的战场，是一个杀人不见血的战场！不是商场。任何交易都是需要对手盘来完成。你要买，对手要卖才能成交，如果你和对手盘(对手盘不能狭义的理解为一个人，在广义上讲它应包含一个时间段内的所有和你相反的交易者)用了相同的交易策略，市场的平衡必然被打破，而你的交易策略必然就会失效，这就是金融市场自身的免疫性。

    正因为交易系统的特殊性，所以成功的交易系统很少，大型金融机构在开发交易系统难免就像印钞票一样，都需要在绝密状态下进行，每个参与开发的程序员只能获得很小一部分的交易思想的代码开发权，而很小的一部分代码就算丢失或被盗窃也不碍大局，而真正掌控真个交易系统的恐怕需要金融机构核心成员的3个以上，每个核心成员都有一个密码，只有3个人同时出现才能完全启动和控制系统，这样像银行的某些业务数据的修改，需要多重管理人的密码才能进行。

    对于个人投资者来说，开发交易系统难度更大，而成功的个人交易系统更是屈指可数，因为很多成功的交易员不会写程序，也没有时间和精力学习如何编程，学习编程对他们来说是残酷的，而他更不愿和程序员合作，因为他知道它的交易系统的思想和策略是比黄金还重要，把自己的交易理念写成项目需求，对他来说不亚于自杀。相反很多很牛的程序员则不懂交易，也没有兴趣和精力做交易，因为它喜欢自己的程序人生，所以成功的个人程序化交易系统真的很少。

   要开发成功的个人交易系统的必须经历至少3年以上的软件开发痛苦期，然后还得必须经历至少3年以上的股票期货交和外汇交易的痛苦期。3年的程序员+3年的交易员才等于交易系统开发的基础。6年的时光仅仅打磨出一个开发交易系统的基础来，能否开发成功还得看个人的天赋，交易的天赋，编程的天赋，数学的天赋。

开发成功的交易系统 = 3年的程序员基础 + 3年的交易员基础 + (交易天赋+编程天赋+数学天赋)*若干