[转载]简单交易系统的建立方法

简单交易系统的建立方法

[转载]简单交易系统的建立方法


不管我们依靠什么赚钱，是短是长是投机还是投资等等，总之我们默认人人手持武器了。那么手持武器就可以进入战场猎杀金钱了吗？还远远不够。
   一个合格的战士还需要什么？长期的坚持训练、实战总结和严格的纪律。当我们把盈利核心、长期坚持、实战记录总结以及纪律放在一起，就是一个最基础的金融市场交易系统，通用于金融市场。

一．先易后难、先通后固的交易结构
   这里要讲解的内容并不属于图表技术内容，但我认为，他是金融投机中最重要的内容，是决定成败的内容，有效的结构配合简单的技术可以积累非凡的财富，精巧的技术没有结构很难取得成功。
构建结构的原则是先易后难、先通后固，先使用简单的技术、生活、纪律等规则构件出一个简略而完整的循环结构，而后通过结构本身的循环，不断完善进步。

1.结构与纪律
   在建立结构前，有必要讲解什么是结构，这个成功交易的根基。概括的讲结构是做一件事情的步骤规范，因为投机本身涉及到人的参与的原因，所以这个投机规范就显得更加庞大复杂一些，涉及到人本身的世界观、生活规律、精神状态等。投机结构也可以称之为交易系统，这个交易系统包括：生活作息、资金管理策略、投机策略分析制定、策略执行、执行记录和反馈、自我超越。
   做事情没有步骤是效率低下而难以长久的，进行投机交易没有结构或者说没有交易系统也是万万不可的，而贯穿始终的是坚持严格的几十年如一日的遵守系统纪律认真循环超越自我。
   在结构面前，任何投机技术方面的内容都显得微不足道，就好像在战争中，任何士兵本身的杀人技巧都不重要，重要的是战争机器的严密结构和准确执行。为什么说服从纪律是军人的天职，这是为了保证战争机器这个结构或者说系统准确的执行并循环，取得战争胜利。为了保证投机事业的进行，需要完整的结构和贯彻投机生涯的坚定的纪律。

2.从简单开始坚持下去
   建立交易结构亦或说交易系统要从简单开始，并且以年为单位的坚持下去。在交易初期，可以以生活作息、身体锻炼计划、资金管理策略、月分析策略、周交易策略、周交易计划、周交易记录、周交易反馈作为交易系统循环进行下去，可以使用简单的支撑阻力与形态突破作为技术手段。随着市场经验的丰富，自我控制能力的增强，可以逐渐提高观察细微市场的时间，选取一些短线技术加入投机结构的技术部分，同时在结构中增加日交易策略和日交易计划，对于一些固定模式的短线交易，随着经验的丰富和策略的熟悉，可以将策略和计划转化成固定的日内规则，在该短线技术以内不书写具体的交易计划，只进行执行和交易记录与反馈。当然，如果一直在周图表与日图表的交易级别不断进步而不进入更低级图表也是可行的。
   总归来说，以谨慎的资金管理，较低频率的循环，简单有效的交易技术来开始投机旅程是稳定的进步原则。随着市场经验的提高，自我生活的规律与自我控制能力的增强，使用以资金净值而改变的资金管理策略，在日周级别通过增加交易品种提高交易频率，或进入即日级别，通过增加单一品种的短线交易技术来增加交易频率都是可行的超越之路。但无论如何，简单、纪律、长期坚持，这是保证投机者顺利行走的根本。

3.坚固结构
   作为补充讨论，一个交易结构如何才能不断完善和坚固，需要注意到几个重要方面。首先是生存，投机者的生存、资金的生存，只有两者都生存下去，结构才有坚固的可能性，因此有必要保持谨慎的生活和资金管理态度。由于投机中的要点太多了，我不得不在这篇不长的文章里反复啰嗦，话说三遍淡如水，后面不再絮絮不休结构、纪律、生存之类的老生常谈。其次是长期坚持，循环的进步需要不断努力不断总结和维护，任何身体上精神上的长时间松懈都会让你不在状态犯下低级错误，熬夜让你疲劳而冲动，烟草和酒精让你越来越迟钝。生活中总是有无数的欲望和烦恼阻拦着你，任何一次长期的中断都可能是系统循环的休止。
   再次，监督机制，交易者需要有一个监督机制，来监督资金、交易状态、交易纪律以及生活状态。最后，认真记录时常反思，交易者的知识来自学习和过去的经历，坚持记录和反馈，能够形成强大的进步动力。

二．逐渐递进的交易
   交易水平的提高是一个螺旋上升的过程，在这个过程中，任何疏忽和惫懒都可能造成不可挽回的损失，建立行之有效的递进式交易结构，从简单到高级从简陋到完善，制定不断提高的交易目标是个好方法。任何想要一蹴而就跳跃积累过程的行为，都会造成资金的重大下滑，出现不可预知的风险。

1.确立交易目标
   在建立递进式交易前，需要制定自己的年度目标，从保证生存到逐步获利，从交易品种到交易方式。制定交易目标需要逐步递进，从简单扎实的方式入手，逐渐巩固提高。例如，初期进行交易可以将资金亏损目标订立在-15%以内，收益在15%以上，第二年可以将亏损订立在-12%以内，收益在20%以上，以这样的标准逐渐进步，当达到年亏损-8%以内，收益300%以上就是相当成熟的交易了。在交易品种方面，如果交易集中在日、周级别可以从单一品种单一市场逐渐过渡到多个品种数个市场，如果交易集中在日内级别，可以将单一品种保持下去，从周内交易到日内交易，从单一周期持仓到多个周期短、中分层次的持仓，交易数量保持稳定，逐渐提高交易成功率。初期进行日周级别的交易，可以将交易品种控制在2个市场控制在1个，第二年可以讲交易品种扩大到3个市场控制在2个，逐渐扩展到数十个品种数个市场。进行周内日内级别的交易，可以逐渐订立每周的交易目标，固定每周的交易频率，从每周盈利20个点逐渐进步到50个点100个点，成功率从20%逐渐提高到75%以上，逐渐将周内交易扩展成日内交易和月内交易，分出交易层次。头寸从最小逐渐递进到适中，以年为单位提高。

2.把目标放入结构
   当确立好年度的交易目标，将该目标放入自己的交易结构，根据自己的提高目标制定行之有效的生活作息、资金管理策略、投机策略分析、策略执行、执行记录和反馈方式。随着交易结构的不断循环，逐渐获得提高和超越，进步到更高级的目标。
   在把目标放入结构之前，一定要对自己的能力反复估量，根据历史成绩和生活状态，确立切实可行的目标，制定切实可行的结构，当较为迷茫时，应一切以简单、有效、容易坚持、可长期遵守为原则进行。
将目标放入结构以后，随着结构的循环和反馈，不断对不符合实际的地方进行修正，当产生了一定的进步，不要短期贸然提高目标和要求，要以年为单位谨慎为之。同时，密切进行资金监督和纪律监督，随时监督和反思自己的系统循环情况。

3.一些简单技术的演化顺序
   清晰自己的交易技术的进步和演化方向是相当重要的，可以节约一些不必要的探索时间。简单说来，周内交易可以逐渐演化成日、周级别的形态交易，日、周级别的形态交易可以随着市场和经验的丰富逐渐进步到多个市场的形态交易以及微小止损的大头寸线性追击交易与形态交易的混合交易。周内交易也可以演化成日内交易与月内交易的混合方式，日内交易逐渐进步到高成功率小止损的线性交易，月内交易演化成微小止损大头寸追击交易与形态交易的混合。
   周内交易简单举例包括，日图周图小区域突破、日图周图小区域反转、日图周图资金流动交易、日图周图形态交易、日图周图支撑阻力、微小止损、组单交易等等。以上都属于周内交易。日内交易简单举例包括：日内小区域突破（常见的外汇品种有早盘EURUSD 欧美盘GBPJPY AUDJPY EURUSD GBPUSD等等相当多的品种），日内小区域支撑阻力反转，日内小区域震荡，日内小区域微小止损等等。月内交易常见的包括资金流动、形态突破、箱体、套息交易等等。
在进行交易时，要每年审视自己的交易目标定好交易方向，沿着技术演化顺序，逐渐提高积累。

三．循环
   下面的文字，给出探索未知循环与系统的基本原则，一般来讲，在常规的市场当中，获取直接线性、保持完整循环的基础上逐渐增加频率、在结构中自我监督与修复提高，这几个原则是构建系统的基础。

1.投机交易的简单原则
   投机交易的直接原则就是取得直接的价格上涨和下跌部分，简单说，取得最直接的线性运动。几乎所有已知的交易，都是围绕着这个基础进行的，头寸的持有随着线性程度的降低或提高而降低或提高。在探索新的交易技术时，这是最基础的原则之一。
   另一原则就是认定亏损原则，要以每次交易注定亏损作为基本原则来考虑资金管理。在资金管理部分，与其使用复杂聪明的方法，不如使用简单笨拙但是安全的方法。控制年亏损在10%以内，将这些亏损平均分成20-200份来进行交易。扩大再生产可以放到下一年去。
   投机是完美人格的培养，既要按照适合自己性格的方式交易，又要不断修正自己的不足，不断磨合不断进步，纪律、柔和、坚韧。

2.频率
   交易的频率取决于一个完整的交易循环，从策略到计划到执行到记录反馈，在固定的盈亏比例下，循环频率的提高意味着积累的提高，在提高频率的方法上，扩大品种、改变交易模式向日内递进，都是可行的但需要慎之又慎的方法!提高频率意味着交易难度的增加，在没有稳定扎实的积累前，不要轻易选择扩大频率，扩大频率的速度最好以2年为周期。

3.回到结构
   任何方法和技术，都要放在结构中才能得到完善进步、发挥作用，失去了结构，交易技术只能算是一种知识和技巧，不能转化为财富，就好像矿石只是矿石，无法变成汽车。就好像生产车间只是车间，无法变成产业链。只有将交易技术和方法，完整的放入结构，充分持续的循环磨合，才能逐渐积累起惊人的财富。
   对于一个职业投机者来说，重要的永远都不是交易技术，而是结构、坚定的纪律，是人本身。
   这是一篇转发的文章，比较全面地讲述了建立交易系统的指导思想，供初学交易的朋友参考！