如何使用交易模型

如何使用交易模型

    开发交易系统所面临的首要挑战是从何处着手研究。我的个人经验是：贵在精简。也就是说，研究的目标是，在保证模型业绩表现的前提下，用最少的参数建立正向预期模型。
机械交易系统
    1.应尽量使用功能互补的技术指标，避免同时使用识别同类市场行为的指标。
    2.应根据自己的交易期限、风险偏好、收益标准等进行判断。
    3.在实际投入资金钱，对系统进行回测和前测对投资者“赌场心态”的形式、发展和成熟至关重要。
1.关于投资组合表格的说明
    1.净收益总额。收益仅从盈利性角度考察模型表现，不考虑为实现该收益所承担的风险。
    2.交易笔数。回测时段内执行的交易总数。对于长期趋势跟踪系统来说，我们希望这个数字在保证业绩的前提下越小越好。
    3.交易天数。单笔交易的平均交易时间。对于回归策略，在越少的时间内创造越优秀的业绩，表明这一系统的稳健性越强。
    4.最大回撤金额。回测时段内账户资金回撤的最大值。
    5.最大连续亏损。回测时段内连续亏损交易笔数的最大值。
    6.收益最大回撤比。净收益总额与最大回撤的比值。考察了收益与创造这些收益所承担风险的关系。
    7.盈利交易占比。盈利交易占交易笔数的百分比。趋势跟踪系统的盈率一般较低，均值回归系统的盈率一般较高。
    8.收益亏损比。平均收益与平均亏损之比。趋势跟踪系统应该有较好的收益亏损比，因为它们的盈率低，意味着赢大失小是取得较高收益亏损比的关键。相比而言，均值回归系统的收益亏损比较低，但其较高的赢率能弥补这一点。
2.趋势跟踪系统
     1.RSI趋势系统：
    反用指标，相对强弱指标RSI等摆动指标一般被用来利用市场的均值回归倾向。因此，当市场趋势运行时，RSI趋势系统等就可以从那些期望市场均值回归的人的损失中获利。
    当RSI大于65时，做多，当跌破前3日最低点时，平多；当RSI小于35时，做空，当突破前3日最高点时，平空。

   通过将移动止损从3日高低点移动到10日高低点，可以大幅度的提高该系统的业绩。 投资组合的收益最大回撤比从2.09提升至7.08。业绩的提高是以延长平均交易时间为代价的，即从6个交易日提升至18个交易日。

    有没有办法将10日移动止损RSI趋势系统的较优业绩与3日移动止损RSI趋势系统的较短平均交易时间相融合呢？
    这里介绍其中一种：为RSI趋势系统加入极值退出机制。具体做法是，在保留10日移动平均止损情况下加入一条获利了结规则，即当9日RSI值高于80或低于20时平仓。尽管这种优化系统在收益最大回撤比上略逊于10日移动止损RSI趋势系统，但其平均交易时间却从18个交易日减少至14个交易日，收益也优于3日移动止损RSI趋势系统。

     2.一目交叉系统：
        a.转换线=（9日最高价+9日最低价）/2
        b.基准线=（26日最高价+26日最低价）/2
        c.先行带1=（52日最高价+52日最低价）/2，前移26日
        d.先行带1=（转换线 +基准线）/2，前移26日
     转换线和基准线时传统的移动平均工具，常被用来依据其交叉形态进行趋势跟踪。而由先行带1和先行带2之间的差值所形成的云带则表明未来26天的阻力位和支撑位。

    利用它创建一个简单的转换线和基准线趋势跟踪交叉模型。转换线上穿基准线时，做多平空；转换线下穿基准线时，做空平多。

    通过加入“云带”增强上述系统稳健性。当转换线与基准线形成金叉时且收盘价位于“云带”之上视为多头买入信号；当转换线与基准线形成死叉时且收盘价位于“云带”之下视为空头买入信号。并且，无论何时，如果金叉与死叉出现逆转交叉，或者，收盘价不再位于“云带”以上或以下时，应平仓。

    前者净收益总和和盈率较高，但整体表现的稳健型欠佳，因为其最大回撤较大、盈亏比较小。而后者虽然收益和盈率减少了，但是对应的收益回撤比和盈亏比提高了。
     3.布林线突破系统：
     收盘价高于布林线上轨时，做多；收盘价低于布林带下轨时，做空。并将20日移动平均线作为移动止损。

3.均值回归系统
     1.RSI极端交易系统：
    将一个均值回归摆动指标（RSI）与一个长期趋势跟踪（200日简单移动平均）结合使用，要求在市场极度超买或超卖时入场交易，且仅能在符合市场较长期趋势的方向上建仓。持仓时当转为超卖或超买时获利了结平仓。

    2.假如交易量过滤条件的RSI极端交易系统：
    使用交易量过滤条件优化初始的RSI极端交易系统，要求仅能在交易量下降且RSI过滤极端数值的情况下建仓。

    虽然没有显著的提升均值回归系统的业绩，但是在收益回撤比和盈亏比上得到了一定程度的稳定提高。
4.非相关系统的融合

非机械交易系统
    想要利用经典技术分析理论的指标开发出稳健的交易系统，有一点很关键，即开发者必须认识到仅靠经典技术分析指标是不能构建出完整的交易系统的，必须将它们与风险管理规则和获利了结机制结合使用。
1.斐波那契回撤模型
    只要在不违反谨慎的风险管理原则，我们就可以将在前面讲到的后悔最小化策略运用到交易中，在多个回撤位设置限价单入场交易，以确保抓住回撤期的交易时机。

2.背离模型
    常见的两种背离模型是交易量背离和摆动指标背离。在这两种模型中，交易者都试图从指标与价格的背离中寻找市场趋势逆转的信号。逆趋势模型只有在一段明确的趋势结束后才会发出开仓信号，你不可能在横向盘整中逆势交易。
     1.RSI背离交易：RSI与价格背离时，次日做反向头寸并以背离价格为初始止损。根据近期的支撑位或压力位设置1/2仓获利了结。剩下的仓位则根据1日最高价或最低价跟踪止损。

    2.RSI及交易量背离交易：在上面的基础上加入第二重背离标准，即交易量背离。

3.经典技术模型