CTP示例程序下载地址【百度网盘】

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此C++实例程序的核心策略为网格策略，近期会增加策略说明及程序核心代码，希望大家来讨论一下，集思广益，提出您宝贵的意见。程序版本会不断更新，详见网盘中说明文档。

策略：（多方向）
1、快均线与慢均线金叉即做多方向。
2、首次开仓间隔15秒左右，即时价格小于15秒之前价格，开多仓，开仓头寸为配置文件中参数设置的一个基本持仓单元。
3、按照首次开仓价格向下铺设网格，网格大小固定，可以在配置文件中设定。首次开仓为1级持仓，增仓依次为2/3/4/5/6...级持仓，增仓不得大于设定的最大级数。
4、价格下滑至开仓级别对应的下一级网格线，即增开多仓，增仓头寸为配置文件中参数设置的一个基本持仓单元。
5、达到盈利目标即平仓，或者达到止损即平仓。

1. /*网格策略入口*/
   
2.         bool Entry(const CDataNodV2 & pData, CTradeInfo & OneTrade, bool bOnSimulation)
   
3.         {
   
4.                 /*1:OneTrade初始化*/
   
5.                 OneTrade.Init();
   
6. 
   
7.                 /*2:捕获该合约的最小变动和乘数*/
   
8.                 m_MinMove = CCTPInfo::GetInstance().GetMinMove(pData.TypeIndex);
   
9.                 if (m_MinMove <= 0.0)
   
10.                 {
    
11.                         CLogFile::DumpSystem("Error:The GetMinMove Function Does Not Capture The MinMove!");
    
12.                         return false;
    
13.                 }
    
14.                 m_Multiple = CCTPInfo::GetInstance().GetMultiple(pData.TypeIndex);
    
15.                 if (m_Multiple <= 0.0)
    
16.                 {
    
17.                         CLogFile::DumpSystem("Error:The GetMultiple Function Does Not Capture The Multiple!");
    
18.                         return false;
    
19.                 }
    
20. 
    
21.                 /*3:获取策略计算需要数据和判断值*/
    
22.                 CDataManager& pDataManager = CDataManager::GetInstance();
    
23.                 CIndicatorContainer& pIndicators = pDataManager.m_ColumnData.m_Indicators;
    
24.                 double MASlowValue = pIndicators.MA_Slow_Deque[pData.TypeIndex].back();
    
25.                 double MAFastValue = pIndicators.MA_Fast_Deque[pData.TypeIndex].back();
    
26.                 if (MASlowValue <= 0) return false;
    
27.                 if (MAFastValue <= 0) return false;
    
28.                 SegmentSize = CConfigFile::GetInstance().m_SegmentSize;
    
29.                 Interval = CConfigFile::GetInstance().m_Interval * 2;
    
30.                 ProfitTarget = CConfigFile::GetInstance().m_ProfitTarget;
    
31.                 LossLimit = CConfigFile::GetInstance().m_LossLimit;
    
32. 
    
33.                 CurrTradingDay = CTime(pData.Time).GetDay();
    
34.                 bIsTradingDayChanged = (CurrTradingDay != PrevTradingDay);
    
35.                 PrevTradingDay = CurrTradingDay;
    
36. 
    
37.                 if (bIsTradingDayChanged) { Counter = 0; }
    
38.                 if (Counter >= 10000) { Counter = 0; }
    
39.                 PriceOfCounter[Counter] = pData.LastPrice;
    
40.                 bIsCounterGreaterThanInterval = (Counter >= Interval);
    
41.                 bIsThisPriceLessThanPrevPriceCanBuy = false;
    
42.                 bIsThisPriceGreaterThanPrevPriceCanSell = false;
    
43.                 if (bIsCounterGreaterThanInterval)
    
44.                 {
    
45.                         bIsThisPriceLessThanPrevPriceCanBuy = (PriceOfCounter[Counter] < PriceOfCounter[Counter - Interval]);
    
46.                         bIsThisPriceGreaterThanPrevPriceCanSell = (PriceOfCounter[Counter] > PriceOfCounter[Counter - Interval]);
    
47.                 }
    
48.                 Counter++;
    
49. 
    
50.                 /*4:检查持仓情况*/
    
51.                 CHoldManager& pHoldManager = CHoldManager::GetInstance();
    
52.                 map<int, CTradeInfo>& pHoldMap = pHoldManager.m_Hold;
    
53.                 int Lots = CConfigFile::GetInstance().m_Lots;
    
54. 
    
55.                 int HoldingIndex_buy = pData.TypeIndex * 10000 + buy;
    
56.                 bIsHolding_buy = (pHoldMap.find(HoldingIndex_buy) != pHoldMap.end());
    
57.                 HoldingLevel_buy = 0;
    
58.                 CurrProfit_buy = 0.0;
    
59.                 if (bIsHolding_buy)
    
60.                 {
    
61.                         HoldingLevel_buy = pHoldMap[HoldingIndex_buy].Volumn / Lots;
    
62.                         CurrProfit_buy = (pData.LastPrice - pHoldMap[HoldingIndex_buy].Price)*pHoldMap[HoldingIndex_buy].Volumn*m_Multiple;
    
63.                 }
    
64.                 bIsAllowedLevel_buy = (HoldingLevel_buy <= CConfigFile::GetInstance().m_MaxLevelAllowed);
    
65. 
    
66.                 int HoldingIndex_sell = pData.TypeIndex * 10000 + sell;
    
67.                 bIsHolding_sell = (pHoldMap.find(HoldingIndex_sell) != pHoldMap.end());
    
68.                 HoldingLevel_sell = 0;
    
69.                 CurrProfit_sell = 0.0;
    
70.                 if (bIsHolding_sell)
    
71.                 {
    
72.                         HoldingLevel_sell = pHoldMap[HoldingIndex_sell].Volumn / Lots;
    
73.                         CurrProfit_sell = (pHoldMap[HoldingIndex_sell].Price - pData.LastPrice)*pHoldMap[HoldingIndex_sell].Volumn*m_Multiple;
    
74.                 }
    
75.                 bIsAllowedLevel_sell = (HoldingLevel_sell <= CConfigFile::GetInstance().m_MaxLevelAllowed);
    
76. 
    
77.                 int Type = CStockBase::GetStockTypeFromIndex(pData.TypeIndex);
    
78.                 bool bTypeIsHolding = pHoldManager.m_TypeIsHolding[Type]; /*此合约所在的品种是否持仓,开仓时检查此合约所在的品种是否持仓*/
    
79. 
    
80. 
    
81.                 /*调试代码：策略的关键数据，和Tick数据对照*/
    
82.                 if (CConfigFile::GetInstance().m_bRunTestCode)//&& !bOnSimulation)
    
83.                 {
    
84.                         printf("当前Tick：");
    
85.                         pData.PrintDataNodV2ToScreen();
    
86.                         printf("慢均线值(10D)[%.2f]", MASlowValue);
    
87.                         printf("快均线值(5D)[%.2f]", MAFastValue);
    
88.                         printf("是否是新的交易日[%2d]", bIsTradingDayChanged);
    
89.                         printf("\n");
    
90.                         printf("间隔期[%d]", Interval);
    
91.                         printf("计数器[%d]", Counter - 1);
    
92.                         printf("计数器对应的价格[%.2f]", PriceOfCounter[Counter - 1]);
    
93.                         printf("间隔前价格[%.2f]", PriceOfCounter[Counter - 1 - Interval]);
    
94.                         printf("计数器是否大于间隔[%2d]", bIsCounterGreaterThanInterval);
    
95.                         printf("是否可买[%2d]", bIsThisPriceLessThanPrevPriceCanBuy);
    
96.                         printf("是否可卖[%2d]", bIsThisPriceGreaterThanPrevPriceCanSell);
    
97.                         printf("\n");
    
98.                         printf("bIsHolding_buy[%2d]", bIsHolding_buy);
    
99.                         printf("bIsHolding_sell[%2d]", bIsHolding_sell);
    
100.                         printf("HoldingLevel_buy[%2d]", HoldingLevel_buy);
     
101.                         printf("HoldingLevel_sell[%2d]", HoldingLevel_sell);
     
102.                         printf("CurrProfit_buy[%.2f]", CurrProfit_buy);
     
103.                         printf("CurrProfit_sell[%.2f]", CurrProfit_sell);
     
104.                         printf("\n");
     
105.                         system("pause");
     
106.                 }
     
107. 
     
108. 
     
109.                 /*BUY方向的首次开仓信号*/
     
110.                 if (MAFastValue > MASlowValue && !bIsHolding_buy && bIsCounterGreaterThanInterval && bIsThisPriceLessThanPrevPriceCanBuy)
     
111.                 {
     
112.                         OneTrade.tradetype = buy;
     
113.                         OneTrade.Price = pData.S1;/*用申卖价买入*/
     
114.                         OneTrade.openclosetype = open;
     
115.                         sprintf(OneTrade.m_Dptr, "SegmentStrategy:OpenBuy");
     
116.                         WritePublicInfoToTradeInfo(pData, OneTrade);
     
117.                         FirstOpenBuyPrice = OneTrade.Price;
     
118.                         Counter = 0;
     
119.                         return true;
     
120.                 }
     
121.                 /*SELL方向的首次开仓信号*/
     
122.                 if (MAFastValue < MASlowValue && !bIsHolding_sell && bIsCounterGreaterThanInterval && bIsThisPriceGreaterThanPrevPriceCanSell)
     
123.                 {
     
124.                         OneTrade.tradetype = sell;
     
125.                         OneTrade.Price = pData.B1;/*用申买价卖出*/
     
126.                         OneTrade.openclosetype = open;
     
127.                         sprintf(OneTrade.m_Dptr, "SegmentStrategy:OpenSell");
     
128.                         WritePublicInfoToTradeInfo(pData, OneTrade);
     
129.                         FirstOpenSellPrice = OneTrade.Price;
     
130.                         Counter = 0;
     
131.                         return true;
     
132.                 }
     
133.                 /*BUY方向的追仓信号*/
     
134.                 if (HoldingLevel_buy != 0 && bIsAllowedLevel_buy && (pData.LastPrice < FirstOpenBuyPrice - SegmentSize * m_MinMove * HoldingLevel_buy))
     
135.                 {
     
136.                         OneTrade.tradetype = buy;
     
137.                         OneTrade.Price = pData.S1;/*用申卖价买入*/
     
138.                         OneTrade.openclosetype = open;
     
139.                         sprintf(OneTrade.m_Dptr, "SegmentStrategy:AddBuy-%d", HoldingLevel_buy);
     
140.                         WritePublicInfoToTradeInfo(pData, OneTrade);
     
141.                         return true;
     
142.                 }
     
143.                 /*SELL方向的追仓信号*/
     
144.                 if (HoldingLevel_sell != 0 && bIsAllowedLevel_sell && (pData.LastPrice > FirstOpenSellPrice + SegmentSize * m_MinMove * HoldingLevel_sell))
     
145.                 {
     
146.                         OneTrade.tradetype = sell;
     
147.                         OneTrade.Price = pData.B1;/*用申买价卖出*/
     
148.                         OneTrade.openclosetype = open;
     
149.                         sprintf(OneTrade.m_Dptr, "SegmentStrategy:AddSell-%d", HoldingLevel_sell);
     
150.                         WritePublicInfoToTradeInfo(pData, OneTrade);
     
151.                         return true;
     
152.                 }
     
153.                 /*BUY方向的退出信号*/
     
154.                 if (bIsHolding_buy && (CurrProfit_buy >= ProfitTarget * HoldingLevel_buy || CurrProfit_buy <= LossLimit * -1))
     
155.                 {
     
156.                         OneTrade.tradetype = sell;
     
157.                         OneTrade.Price = pData.B1;/*用申买价卖出*/
     
158.                         OneTrade.openclosetype = close;
     
159.                         sprintf(OneTrade.m_Dptr, "SegmentStrategy:CloseSell");
     
160.                         WritePublicInfoToTradeInfo(pData, OneTrade);
     
161.                         return true;
     
162.                 }
     
163.                 /*SELL方向的退出信号*/
     
164.                 if (bIsHolding_sell && (CurrProfit_sell >= ProfitTarget * HoldingLevel_sell || CurrProfit_sell <= LossLimit * -1))
     
165.                 {
     
166.                         OneTrade.tradetype = buy;
     
167.                         OneTrade.Price = pData.S1;/*用申卖价买入*/
     
168.                         OneTrade.openclosetype = close;
     
169.                         sprintf(OneTrade.m_Dptr, "SegmentStrategy:CloseBuy");
     
170.                         WritePublicInfoToTradeInfo(pData, OneTrade);
     
171.                         return true;
     
172.                 }
     
173.                 /*策略未执行，返回false*/
     
174.                 return false;
     
175.         }

复制代码

虽然看不懂是很厉害的样子。

系统程序更新至20200306版本

BETA.V6.3.15.20200306.X86_64