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《汇市简讯》美元/日圆期权发出美国关税威胁及跌势加深的警讯

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龙听发表于 2019-12-10 08:51 | 只看该作者

《汇市简讯》美元/日圆期权发出美国关税威胁及跌势加深的警讯

* 评估波动风险的美元/日圆隐含波动率上升

* 尤其是覆盖12月15日美国拟对中国加征关税日子的一周期波动率，真切地反映了市场状况

* 目前波动率处于两个月高点6.0%，12月初水准为4.0%；跨式期权的损益平衡点为75个点子




* 一周期波动率也涵盖美联储会议，但该事件的风险偏低

* 风险逆转指标也提高了日圆买权(看涨期权)相对于卖权(看跌期权)的波动率溢价水准，目前为1.1，先前在0.6

* 这显示市场越发担心美元/日圆跌向108.00的程度可能加深




美元/日圆一周期隐含波动率

美元/日圆风险逆转指标

完 编译 张明钧;审校 白云



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