傳統主觀交易與機械化比較

市場只有一個方向；但不是多同或空頭，而是對的方向…

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                        Jesse Livermore








就像零與壹的最原始的資訊表示，演變出了推動人類文明最複雜的電腦科技。同樣簡單的漲、跌交易資訊，推演出人類一個最浩大的預測追逐行動。身在其中的交易者…你，希望持續這場聖杯追逐遊戲？又或願意回返最原始的交易初衷，在簡單有效率的交易原則下產生獲利？



主觀交易介紹


對方向或交易價格無法與其他人產生相對共識的技術方式，我們把它歸類為「主觀式交易」。比如使用圖形分析、波浪理論或偏向玄學的甘氏分析甚至來自所謂的靈感。

主觀交易者一向喜歡掛在嘴上的就是「交易是一門藝術，它不是科學」；這句命題真的可以成立嗎？如果是這樣，那交易者的養成就應該是美術系的責任了。

在交易如何變成「藝術」、「複雜」與「高深莫測」的原因，也是「高深莫測」的！也許是上帝對這巨大財富所下的一個考驗關卡；也或許是人類喜歡追求複雜，與自虐的行為表現。但是、無論它的形成原因為何？在現實的社會中、有許多人希望是以這樣的面目呈現給想從事交易事業的所有人。這裡有許多自願成為「聖杯守護靈」的殉道者；自然也有許多「階級」的得利者，他們都希望市場永遠蒙著這張猜不透的面紗。

身為一位「正黃旗」的專職交易工作者，我有義務告訴你一個不同的面向；我不說是一個真正的面向，因為不想打擾了其他人立志當藝術家的美夢。但如果你是一位也想把交易當做事業的有心人，應該好好的仔細看完這本書；瞭解它當中要傳遞與分享給你簡單的美學與思維，然後你會說「交易應該就是如此」！



機械化交易與程式交易介紹


　　「機械化交易」一直以來都是我致力推廣的交易方式，也是我從事交易賴以為生的選擇。如果要對它下一個定義，我會如是說︰「機械化交易就是用盡你的心力與智慧，設計出讓你在交易過程中像傻瓜去單調執行買賣的方法」。

坦白來說；世上尚未出現一種百發百中保證每次交易獲利的方式。從猴子、嬰兒、一般成人到專業的交易者，在決定按下買、賣指令後的結果，並沒有明顯的勝負比率差距產生；所以、使用超級電腦運算的方析結果，跟猴子下意識的執行是差不多的。



　　在交易生涯的記憶中，有些數據跟大家分享…一般性的當沖策略獲勝率約落在45 - 60%之間，超過60%以上已屬少見。而波段交易的策略則約落下40%以下，甚者低至10%以下。所以當投資許多心力去追逐到的神秘交易方式，其實也是難逃這個通性比率的範圍當中。事實上本書中提供的許多精簡的交易策略，也幾乎如此的系統績效表現。既然這樣；為什麼不選擇簡單的後者呢？選擇精簡易規範的策略執行，不止是為了懶惰，或是規則明確等理由；最重要的是可以最有效率的建立交易者與策略間的完美和諧關係，落實真正的機械化交易。這達成的過程要從我們的大腦運作開始瞭解…



　　左腦是我們記憶學習的起點，右腦是交易者記憶學習的終點。腦部它耗費我們每天六成以上的能量在運作，所以心寬體胖是有點道理的。尤其右腦是一個負責龐大工作量又神秘的重要地帶，包含我們的心臟跳動、血壓甚至內分泌都在它的權責下運作著。藉由「生理迴饋」可以改變或控制血壓或心跳等數據，足見這些東西不是我們所認知的所謂「隨意肌」那麼簡單。不然它那天隨意的給恣意妄為起來，你怎麼辦？



　　身體機能失衡的時候，沒有時間給人類細想如何處理，在電光火石間身體必須做出最佳的處理反應。好像不小心用手碰到火當下抽手回來，此時借重的便是我們的「本能反應」。不然當你還仔細的斟酌如何處置時，你那好熱的小手已經在問你「先生你喜歡幾分熟」？這些的這些都是右腦幫助我們的工作。有人這麼定義右腦便如時下一台所謂的四核處理單元的電腦；當然它的對照組就是那台永遠的每秒只能處理二十幾個工作量的左腦。不過許多時候你該感謝它提供人類的娛樂功能…電影，因為當影片放映速度快過每秒二十幾張菲林時，左腦它已經過載了！如此便形成所謂的「視覺暫留」效果，我們才得以看成電影的。



　　當然、或許上帝在開始設計人體時把右腦擺在後端，是為了怕我們隨性操作這台偉大的機器（很多時下如秘密等書探討的都是如何啟動右腦的功能），又或許怕無篩選的讓病毒進入掛了我們的生命。所以把左腦擺在前的保護進入右腦的道路，但也跟我們打起太極拳來。



　　左腦有時像隻狗；牠喜歡追逐或訝異一些牠覺得好玩並陌生的事。更像的地方是在牠玩膩前跟牠搶的話，牠會毫不客氣的咬你一口。但是這是我們處理學習記憶的起點，所有我們的學習都是從這地方開始的；而所有的學習沒得到成果的也都是因為學習的事物被卡在這裡，無法順利進入右腦。



　　好像我們學習駕駛；記得第一次進入駕駛座的感覺嗎？天呀！怎麼這麼多東西要注意的？單單後照鏡就有三個、方向盤、變速器、離合器…等，一個失神謝謝你請注意前方路況。手忙腳亂已經無法描寫我們在駕駛座遇到的窘態，天呀離合器踩放還要注意不然會熄火。這時你充分的知道左腦在你的駕駛學習上幫助了你什麼？拉回現在的你…開起車子就像「下意識」的反射動作，有時還忙著騰出左手喝可樂、右手急著打電話跟女友說你已經訂到今晚的電影票。這是因為你天天重覆「單調」的駕駛動作，已經讓左腦它失去關心的注意力了！於此它把這件無聊的玩具踢進右腦，現在你的駕駛動作是由右腦在支配著；而稱你為一位「有經驗的駕駛」。我們的白紙黑字交易規則能創造這樣的單調環境，讓你早日成為一位「有經驗的交易者」。



　　「機械化交易」是一個修飾過的名詞，露骨的說…機械化就是單調與重覆性的工作，因為機械就是如此；代表性就是催眠兵器排行第一的……鐘擺。因為不做這樣的掩護是無法在最短的時間內讓左腦交出這個我們賴以為生的技能到右腦的。學習語言也是如此，什麼時候把它丟到右腦，什麼時候你學的第二語言便會成為你的第二母語！



　　學習的變動與分心，是造成學習效益停滯在左腦的原因。這裡指的就是許多人成天變換交易工具，一會KD一會兒MACD的；再不然今天用波浪，明天又改用甘氏理論，充分滿足左腦的生活樂趣。另外、左腦也是重度憂鬱症的病患，它詛咒天下所有應該順理成章的美好事物！它會提醒你交易上的懷疑與恐懼、失敗與虧損的憂慮。一切無法固定進行的行為都是它想留住玩具的原動力。你必須一次次的跟它角力並且說明這件學習已經在正常的運行著，就如充滿信心的面對每一次訊號進場與要求自己確實執行停損。



　　如果沒有堅持這些去進行、如果動搖意志嘗試改變你的交易方式；使用另一種技術工具或另一種交易邏輯，那麼這陣子辛苦累積的左腦說服績分將被歸零，於是你陷入跟左腦永無止盡的纏鬥當中，交易變成人生一個不快樂的經驗。我不確定我是不是真的那麼樂在其中的享受交易，但是我可以不經思考的告訴你交易它不會給我不快樂的感覺；因為我很早就瞭解我必須放下…放下一些無謂的追逐。我把技術分析研究跟交易分的很清楚，我應該沒有機會讓自己在這一世改變我的交易方法了，它或許不是所謂的聖杯，但我知道那是最屬於我的交易風格。



　　你的問題不是在尋求一個眾人為之耀眼的聖杯，而是一個就手好用的交易武器。於是我的順手好用也不一定合乎你的，就如同別人不喜歡的也許是你最為合用的工具也說不定。像我、喜歡往那60%的盤局日子裡鑽，不喜歡等待那十幾年才來一次的大行情。就如我無法忍受「烏龜」交易方式的十不中一虧損折磨；別人的好不一定就是我的好。市場的道理如同人生一般「法本無法」！沒有所謂的定理，也無謂的一昧人云亦云。所有聽到的道理都必須自己用心去過濾、去深思。

手动交易会累啊，电脑不会