中国债市动态:期现货冲高回落并转跌,MLF意外操作但利率持平影响中性
  
- UID
- 2
- 积分
- 2929974
- 威望
- 1415023 布
- 龙e币
- 1514951 刀
- 在线时间
- 13682 小时
- 注册时间
- 2009-12-3
- 最后登录
- 2025-4-5

|
中国债市动态:期现货冲高回落并转跌,MLF意外操作但利率持平影响中性
路透上海11月15日 - 中国债市周五早盘期现货冲高回落,终小幅走跌,收益率上涨近1个基点。交易员表示,早间央行将进行MLF操作消息,一度令做多情绪升温,期现货同步走强,不过随后操作利率持平,市场随即掉头转跌,虽然此举利于稳定税期资金面,但稳增长发力下现券预期仍谨慎。 “早上知道要操作MLF的时候就开始拉升了,公布后开始又跌下去了,因为利率没变,估计央行是为了缓解资金压力额外放出来的吧,”北京一基金交易员称,然后今天现券整体的情绪还是偏弱。 在没有到期的情况下,央行周五意外进行了2,000亿元人民币一年期MLF操作,为月内第二次,且利率持平。业内人士称,在流动性较前期收紧情况下,本次MLF操作无疑有利于缓和资金面,同时也显示央行有意在每月LPR公布前,MLF操作常态化以明确基础利率。 剩余期限约10年的国开活跃券190210最新成交在约3.7275%,上日尾盘在3.7225%;同期限10年的国开活跃券190215最新成交在约3.6450%,上日尾盘在3.6425%;10年国债活跃券190006最新成交在约3.255%,上日尾盘在3.2475%。 “债市还是有顾虑啊,方向很难明晰,如果央妈宽松信号明确,如果没有通胀,...可能会好点。”另一基金交易员认为,此前市场尽管没有预料到MLF,但是大家起码预期到了逆回购应该要做,所以MLF投放后特别是价格没变,整体对市场影响相对中性。 “是否下调MLF利率,可能比做MLF更重要吧,MLF除了对冲税期,可能也跟10月经济数据比较差有关系,”他称,而且近期国务院下调项目资本金这些措施,也和10月份数据差有关,未来包括专项债等稳增长举措也将继续加码。 一级方面,财政部上午招标续发的30年期固息国债,中标收益率3.8523%,接近此前3.86%的预测均值,投标倍数2.41倍;同时招标的三个月期贴现国债,加权和边际中标收益率分别为2.4554%和2.5010%,投标倍数2.73倍。 以下为中国金融期货交易所五年和10年期各主力合约的收盘情况: 北京时间11:30 五年期 10年期 TF1912 T1912 现价(元) 99.6 97.83 较上结算价涨跌 -0.01% -0.05% 盘中最高(元) 99.695 98.010 盘中最低(元) 99.590 97.825 |
论坛官方微信、群(期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘)
|
|
|
|
|
|