期货量化经典策略回测02-日内短线策略Dual Thrust系统交易绩效评估

第一楼：简介

一、策略简介与源码地址：http://www.qhlt.cn/thread-48862-1-1.html

二、回测情况说明：

（1）、国内商品期货品种，因为暂时我的MC还没法获得外盘的数据，所以暂时只测试国内品种；

（2）、我们会将上市时间超过一年的品种都进行一个测试，并且将品种收益情况进行一个排名，以发掘哪些品种中长线趋势性好；

（3）、暂时忽略手续费，同时无杠杆，纯一手一手的交易；

（4）、由于期货合约多短的特点，我们将通过两种指数来进行回测，一个是合约指数（即所有合约加总后平均获得开、高、低与收，以及持仓与成交量）回测；二是主力合约连续（将主力合约接起来形成连续指数）回测；

（5）、我们将定期公示此策略的最新的绩效；

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龙听发表于 2019-8-26 14:42 | 只看该作者

第二楼，测试我改良的二版：

（1）、先上的是按反手进出场的方式：（初始都是以螺纹为回测标的，若是在螺纹上都不赚钱，其它的就更别提了，时间是2015-2019年现在）

点评：拉的时间够长的话效果还真是不错的，不过最近几年不赚钱是个头疼的问题，可能跟国内最近几年螺纹小涨跌大振荡有关，这个策略适合连续上涨或下跌的趋势行情，跟均线类似。一旦振荡就完蛋了。

（2）、在原来的进出基础上再加上目标制，盈利达到一定金额就走人：（我将目标从600-500 -400 - 300-200-100）这样依次越来越小，因为螺纹的日ATR在500-600左右，所以我就从这个数开始逐渐缩小，发现随止盈金额的减小收益率是越来越好的，到达200后成为最佳，减少到100甚至50就再度变坏。（这是优化后的权益图及绩效评估：在没有摆脱大形势下有些许的提升，这也就是优化的有限些吧！）