程序化交易信号反复的问题

所说的解决信号反复问题，是指那种K线运行中途交易信号来回反复的问题，K线走完之后信号即固定下来，
也就是收盘价模型的信号在K线中途反复现象。将收盘价模型通过模型编写，改成K线中途出现信号即固定不再反

复的即时指令价自动交易模型。

    在谈到过收盘价模型与指令价模型的优缺点，各有利弊。收盘价模型有两种执行方法：

    一是等到K线即将走完的瞬间手工执行它，执行出来的交易与模型没什么偏差，仅有正常的执行滑点而已；

    二是选择“K线走完再发出指令”的方法，可以做到自动交易，不过，所有的交易全部都移到下一个K的

开盘价上了。这样做，执行的交易与模型偏差过大，纯日内小周期还好，若是周期偏大的隔夜交易模型,

信号在当天最后一个K出现，则自动交易点落在隔夜的次日开盘价上，期货品种都有特殊的隔夜跳空特点，

这无法回避，可以想到采用这个方法做自动交易的结果如何了。

    有人要问是否有比这个选项更好的方法呢？

    当然是有，就是通过模型编写，使交易信号在K线运行的中途，一旦出现则立刻固定下来不再有任何变化，

且对应信号触发的唯一价。这样做出来的全自动交易模型，实盘执行出来的交易与模型就没有偏差了，也仅是

正常的执行滑点而已。其实彻底解决这个信号反复问题，并不深奥也并不是想象的真那么复杂，所以我所提供

的全部彻底解决方案，学费也不高。有些朋友也跟我一样早就彻底解决了，并一直应用在自己的实盘全自动上。