上证50ETF期权日报：消息面再传黑天鹅 持有看跌期权

市场行情与分析

　　2019年08月01日,上证50ETF收于2.935,跌0.0250,跌幅为0.84%,成交量为5.02亿份，成交金额为14.76亿元。

　　2019年08月01日,上证50ETF期权201908月份系列合约总成交量为1871743份，总持仓量为2035119份。所有月份系列合约总成交量为2254077份，总持仓量为3172586份。201908月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的83.0%,201908月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的64.1%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.81,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.85。

　　当前平值期权隐含波动率处于20%分位数以下的低位水平，8月平值期权隐含波动率有所回落至16.89%，当前上证50ETF的30日历史波动率为13.52%。本周中央政治局会议、美联储会议以及中美经贸磋商集中落地，风险事件对期权隐含波动率的影响减弱。昨晚消息面再传黑天鹅，特朗普称将对中国3000亿美元商品于9月1日起加征10%关税。预计股指将承压下跌，可以将前期买入跨式期权策略的看涨期权头寸平仓，继续持有看跌期权头寸。