古期:程序化交易案例(6)-一双眼睛只能盯一个盘， 该如何复制成功经验[古期心得]

这个案例所要面对的是交易者共同的期望—「如何复制经验到不同市场中」，同时这也是最多交易者想到运用程序交易起始动机。

一位成功的交易者找到我，提到他使用的指标(包括RSI、MACD、KD等)虽不特别，但运用「背离」的概念，在市场颇具效果；他自己也写一些交易系统做指针的计算与判断，但背离的判断必须依据「目视」，难以程序化，以至于他无法把成功经验复制到更多的其它市场中。

何谓「指标背离」，举例来说，当价格创新高(低)，但指标没有同步创新高(低)，那么就是市场反转的讯号。

从信息处理的角度，这是一个「图形辨识」(Pattern Recognition)的问题，处理程序有点复杂，首先要先对县图做平滑处理(均线是常见的处理方式)，继而抓出连结波动高(低)点产生趋势线，以反三角函数计算趋势线的角度，最后由趋势线角度的正负，才能决定是否背离；到这个阶段，交易者可以回测不同背离角度，决定对于指标背离的参数选择，形成处理指针背离的交易策略。

这个案例的重点不在于前述的处理过程，而是当前述的程序完成后，在策略验证(Verification)过程才发现这位交易者的主观交易其实隐含了他自己都不甚清楚的细节。在依据其期望完成指针背离策略的编码后，经比对策略回测过程的进出与其过去的进出记录，发现并不一致，交易者的交易过程中，出现在相同的背离情况下，做出不同交易决策的问题。

究其原因可能是对于过去的交易行为没想清楚，以至于参考到其它信息而不自知。

当交易者回顾检验与他认知不一致的交易时点时，才发现关键在于他的实际交易其实受到盘前分析信息的心理影响，通常交易者在开盘前会做一些功课，如参考提前开盘的其它股市、新闻讯息，当趋于悲观时，对于背离的角度判断就产生影响。

为此，我们在指针背离的交易系统中，加入可以设定盘前气氛的架构(Setup)条件，融入交易者的看法(View)，才可以复制交易者的经验到不同市场中，只是必须在开盘前在程序交易模块中处理「看法参数」。

(本文来源于：http://www.cxh99.com/2012/11/04/8734.shtml )
从这个范例也可了解，如果一个主观交易者对于他的交易策略讲(想)不清楚，就无法将主观操作客观化；反之，如果交易规则可以清楚到连计算机都懂，就真的清楚了。