古期：在即有模型的前提下降低风险[古期心得]

这个研究的前提是，你已经有了一个可以相对稳定获利的模型，那应该如何改进，来降低投资风除呢。



    古期这样对两个历史测试是有相对利润的模型进行研究过，假设第一种策略是A，第二种策略是B，第三种策略是A+B；得出的结果如下：

第一种策略的获利曲线是震荡走高，收益率是 62.2，最大连续亏损是7.4；

第二种策略的获利曲线也是震荡走高，收益率是66.9，最大连续亏损是5.7；

第三种策略是第一种与第二种策略的混合策略，收益率是64.6，最大连续亏损是3.1。

大家可以很是显的话现，三种策略，历史测试的收益率都差不多。

可是，连续亏损却有很大的差别，第三种策略，也就是A+B连续亏损最小。为什么呢，因为A跟B的相关性很小，也就是，当这个行情状况，A不适合时，B却没有影员，仍旧适用，这就降低的连续亏损的风险。

所以，古期认为如果要改进一个策略，让风险降低，最好的方法就是再找一个同样可以获利，但
是与原来策略相关性低的策略，混合之后，风险就可以降低了。