学习量化设计与搭建-R-breaker trading system

一、简介：


此系统不持仓过夜，是日内交易策略，专门使用在股票指数上的交易系统。结合了趋势和反转两种交易方法是该系统的特点，止损或是收盘为出场指令，每天不超2笔交易。已经在市场上存活了14年之久的R-breaker，系统的交易法则自1993年公开发布以来没有改变过。该系统当指数的日内波动较小时没有交易机会，较大时收益颇丰。


二、策略内容：http://www.qhlt.cn/thread-11375-1-1.html   论坛上面之前贴过的。
三、注意事项：

Trading between 9:15 and 14:29 ChicagoTime only，MMStop $1000，Close End of Day，10 min Time Frame



上面是在FT上面的欧美策略源码的注释，我们可以看到它的一些重要的信息，1、交易时间，按中国的时间是9：00分到下午15：00 ，夜盘时间是21：00至23：00   2、止损是1000美元，换算成国内我们可以设置成1000元或500元，到时我们根据测试的效果设置一个比较中国化的止损；3、不过夜，交易时段结束后就平仓，国内手续费相比国外更便宜一些，所以这也是OK的。4、10分钟时间周期上面跑策略，我们暂时也按这个时间，不过可以到时回测一下国内哪个时间段更好一些。