简易文华模型改金字塔方法

注：BLOG 上就把2个帖子并一块吧

简易文华模型改金字塔方法 （—）

此贴原为第一届模拟大赛专区的帖子

希望对原来用文华的用户有帮助。

文华boll模型

MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨

TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差

TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨

BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨

CROSS(C,BOTTOM),BPK;//当最新价上穿下轨时，做多

CROSS(TOP,C),SPK;//当最新价下穿上轨时，做空

AUTOFILTER;

金字塔模型 简单改法：

input:n(26,5,300,1),M(26,1,100,1),P(2,1,10,1);//定义参数

MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨

TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差

TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨

BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨

CROSS(C,BOTTOM),BPK,TFILTER;

CROSS(TOP,C),SPK,TFILTER;

金字塔模型 新交易系统改法：

input:n(26,5,300,1),M(26,1,100,1),P(2,1,10,1);//定义参数

MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨

TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差

TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨

BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨

if CROSS(C,BOTTOM) and holding<=0 then begin//当收盘价上穿下轨且有空仓或无仓时

sellshort(1,1,market);//平空 第一个1代表100%成立，第二个1代表下单手数(下同)

buy(1,1,market);//开多

end

if CROSS(TOP,C) and holding>=0 then begin //当收盘价下穿上轨且有多仓或无仓时

sell(1,1,market);//平多

buyshort(1,1,market);//开空

end

简易文华模型改金字塔方法(二) 去年模拟大赛期间，曾做过一个 简易文华模型改金字塔方法 的帖子。解决了刚上手金字塔用户对于AUTOFILTER转换的疑问。之后的工作中，发现论坛上有很多使用过文华的用户，提出许多共性的问题。此贴意在总结经验。 1、Autofilter与Holding     首先，还是要讲这个函数。虽然之前的《简易文华模型改金字塔方法(一)》解决了初级的代码转换的问题。通过实际工作中的交流，发现用户经简单转换后，稍了解下金字塔机制，改用Holding函数来控制，不再使用此函数的非常多，我想通过此贴，让大家少走弯路。        我们来研究下Autofilter的机制，它实际作用是，当我第一次满足条件后开仓，之后再满足条件不在开仓。即用成立条件和持仓来判断。 我们依然以文华的Boll模型为例： （这里我们不用cross函数，因为它是一个点.为了更直观的达到效果，我们用C>bottom ；C来替代金叉，死叉） 文华boll模型 MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨 TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差 TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨 BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨 C>BOTTOM,BPK;//当最新价上穿下轨时，做多 TOP>C,SPK;//当最新价下穿上轨时，做空 AUTOFILTER; 现在我们在金字塔中用Holding函数可改为： //中间变量 MID:MA(CLOSE,N);//求N个周期的收盘价均线，称为布林通道中轨 TMP2:=STD(CLOSE,M);//求M个周期内的收盘价的标准差 TOP:MID+P*TMP2;//布林通道上轨 BOTTOM:MID-P*TMP2;//布林通道下轨 手数:=ss；//这个参数 自己定义下 //交易条件 开多平空条件:=C>BOTTOM and holding<=0;//当最新价上穿下轨时，并且持空仓或无仓的情况下，做多 开空平多条件:=TOP>C and holding>=0;//当最新价下穿上轨时 并且持多仓或无仓的情况下，做空 //交易系统 平空:SELLSHORT(开多平空条件,手数,MARKET); 平多:SELL(开空平多条件,手数,MARKET); 开多:BUY(开多平空条件,手数,MARKET); 开空:BUYSHORT(开空平多条件,手数,MARKET); 大家乐于使用holding的原因是，用此函数对于实现复杂的加减仓策略（如：金字塔式加减仓） 就非常方便了。 比如在上面的例子我加入一个加仓条件： 加仓条件：=c>mid and holding=1;//当最新价大于中轨，且持一手多单，加仓 对应加仓的语句： buy(加仓条件,手数，matket); Holding函数说明： 得到当前策略虚拟持仓量，多仓返回正数，空仓返回负数，无持仓返回0。 用法:HOLDING 2、BARSBK、BARSBP、BARSSK、BARSSP在金字塔的实现       这些函数金字塔没有刻意的去做封装，而是提供了更自由的方式。普通的可通过Barslast(X)函数实现。       复杂的，可通过variable（全局变量）实现。       以barsbk为例:       可以设置一个全局变量variable:a=0;并在代码最后增加 A:=A+1;       if 开多条件 then begin           buy();           a:=0;       end       ……       A:=A+1;       那么如何判断某根K线是上次开仓到现在的距离呢？       我们来分析下，每根K线都有一个A的值，当开多单后，这个值被重置为0 并在之后重新计算。       那么判断开多这根K就可以用下列公式来判断       REF(a,1)>0 and a=0  //上一根K的a值大于0 并且 当根K线的a值等于0.       这种方式能很灵活的与其他各种条件混用。       Variable是金字塔初级用户必学的一个技巧，掌握它就能很好的实现移动止损等等模块。相关资料请阅读金字塔的相关教程，此贴不再赘述。 3、BKPRICE、BPPRICE、SKPRICE、SPPRICE在金字塔的实现。        金字塔对于开平仓价格 只有2个函数 enterprice（上次开仓价）和exitprice（上次平仓价）。        策略若需更灵活的使用，请参考variable（全局变量）的使用。 4、关于后台     金字塔的后台与文华的后台是2个完全不同的概念。     文华的后台是用于图表程序化交易的。而金字塔的图表下单的方式与其不同。具体的实现请看以下视频。（10分钟）     http://www.weistock.com:8080/page/video/013.php     至于金字塔的后台是什么，它与图表程序化的差别，请看论坛置顶的帖子《深度理解金字塔公式系统的工作机理》     考虑到后台需要掌握较多的知识，我们建议刚上手的新用户忽略其相关的要点，先专注于使用好图表程序化交易。