[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统终结

均线交易系统 在上面几篇里面已经介绍过了  普通移动平均线和k线之间的几种关系 单根均线与k线的模型  双均线交叉的模型 和多组均线共同拐点的模型  通过模型测试 很直观的让大家 知道了为什么 有的系统是不靠谱的东西  在这里 其实普通移动平均线的系统已经没什么讲的了  再往下  就是怎么把多均线系统 彻底演变成突破系统了    现在我们来回顾一下 普通移动平均线的绘制方法 大家可以先去百度了解一下   首先 图标上要先满足有20根k棒  之后20根k棒的的收盘价格全部相加 再除以20  在第20根k棒的位置上面  就得到了第一个20均线的数值   在出现新的第21根k棒的时候  从第2根k棒直到第21根k棒的这20根的收盘总和再除以20   就得到 第21根k棒的20日均线  呵呵 看到这里的时候  大家立马 就知道了  20日均线的拐头与否  完全取决与 目前的这根收盘价格 能够高于 第21根前的那根k棒收盘价格的值了   我们回顾一下 以前的多组均线拐头的系统如下图 均线系统终结" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之  均线系统终结" action-data="http%3A%2F%2Fs13.sinaimg.cn%2Fmiddle%2F789cc395ga591bf848cac%26690" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">
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看到第二张图 在今天往前数的第21天的收盘价格了吧   今天指数基金的收盘价格 高于那个价格20日均线 才会出现拐头向上   从目前这个 趋势来看  今天收过那个位置 是不可能了 呵呵 下降趋势 依然保持的完好   现在我们标注一下 原先使用的4均线的 相对应的收盘延长线的位置  如下图

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现在大家清楚了 n日平均线拐头 取决于当前k棒的收盘是否会高于n+1日前那根k棒的收盘价格     我们这个均线组只取了4根均线的数值  当然了在特殊的情况下  只取4根 还是不够保险呀    怎么办  我们可以尝试取从1到20的均线组吗   呵呵 当然可以    只要你想到了 当然就可以了   看看效果是什么样子的   
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密密麻麻好多变色均线呀  让我们来看看它们的收盘价格延长线

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20日均线如果想要全部多头排列 那当前的这根k棒的收盘价格 就要高于前面所有的20根k棒的收盘价格   在数学里面这20根k棒的 所有收盘价格最高点和最低点 就叫做极值了      这样我们就可以用另外一种形式来表示 趋势了   当价格突破了n根k棒内的所有收盘价格的最高值的时候  我们确认这个 趋势为向上 开多单   当价格突破了n根k棒内的所有收盘价格的最低值的时候  我们确认这个趋势为向下的  开空单       在所有的软件里面 都有表示这个极值的函数hhv 和llv   现在我们看一下 只在k线上面保存  20根k棒内最高值 和20根k棒最低值的图形 如下图
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现在 上面这张图 是20日内收盘价格的最高值 和最低值所形成的一个通道   当当前k棒的收盘价格突破这些极值位置的时候  代表20日内的所有均线 都将是多头拐点出现的时候   看着不再是那么多根 均线 的形式了  多的像渔网一样  看着很不方便 这样一下就简化了不少呀  呵呵  有人又问了 为什么高点低点漏在了外面呀     是呀 因为现在只是用取用的收盘价格的极值  我们再看看 高低点的极值吧  我在这里省略为什么要取高低点极值的过程  也是很重要  但是要描述实在是太长了 直接跳过 看下图

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这样效果看一下  已经完全 不是当初均线系统的模型了  这些20日k棒的高点和低点的极值 形成了一个区间  上升区间与下降区间  可以直接从当前k棒突破极值位置的时候 体现出来  我们给他们上一些颜色 可以更清楚的看一下
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这样 看一下 似乎效果还不错  让我们在配合一下 多周期来看一下他的效果  日线上面1日等于4小时  我们就把20日除以4   来表示小时周期  当突破20日通道最高极值的时候 开多头 确认上升趋势  当价格有效击穿5日通道最低极值的时候 平掉多头  当20日通道没有有效形成下降趋势的时候  5日通道二次被突破的时候  二次开仓  如下图

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好了 效果就是这个样子  我相信 接触过一段时间的程序化交易  大家都会知道这个  海龟交易系统  我就不用再去测试他的效果了   你百度或者从书店里面 都可以看到这个经典的系统    它之所以 会成功 完全取决与它对趋势的捕捉    它有2个参数 一个是20日内的高低点极值突破  还有一个是55日内高低点极值的突破    就说20日高低点的极值突破    从上图大家也可以看出来  如果出现真正的趋势了那么价格肯定会突破这个区间极值形成的通道上下轨 那是必须的条件      但是价格突破了这个上下轨并不一定会形成真正的趋势 就好像2010年3月26号的那次突破  所以海龟交易中用固定参数去套趋势是一个亚圣杯的交易系统 你可以用它在大趋势中守到钱    它需要的还是更精进的入场   就需要 你去探索了   希望读者看了宇哥写得入门 可以激发你们对探索程序化交易的兴趣  好了 今天就写到这里    现在你觉得通道突破系统好  就可以和均线系统拜拜了