[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (5)

这一篇 我要写点什么呢  呵呵 我也都是想到哪里写到哪里   而且我发现写的过程也是比较累昨天一整天的时间 也才写了4篇  组织语言看来并不是我的强项。 接上一次的话题  大家在应用模型进行交易的时候 总是发现原本收益率不错的模型 或者说 经过测试 已经达到某一种相对平稳的状态了 可是一实盘交易 为什么还会亏损的一塌糊涂呢   很烦恼吧   我现在用简单的语言 不知道可不可以给你讲明白 。 第一点你的模型 是不是建立在单一品种的基础上面   好比 我用来举例子的那1234号模型 他们的设计对象是螺纹钢指数 最大参数值是20  有的人 可能会为了螺纹钢最终测试的资金曲线 能达到一个最佳的效果 去 微调那些参数      行情的发展确实是不会 一成不变的    你想用一个固定不变的参数去套一个比猴子还活的市场  想能得到精确的入场位置  那是不可能的 但是我们会得到一个概率上面的优势     此类带有固定参数的模型  注定会因为行情细微改变 而受到影响   我给你的建议是不要把你的精力过多的投入到测试品种的参数优化上  不要去找每个品种的最优数值 那样是没有意义的   因为现在螺纹钢 最优参数是20  每天可能就是18   后天可能就是23  你得到的最优值永远都是 事后最优值    除非你的模型最后做到了 自适应行情  跟随行情的变化而变化    否则 你永远都是跟在行情的后面跑     所以 我要告诫 那些喜欢 后知后觉 然后酷爱优化参数  看这模型测试报告yy的初学者  你们赶紧觉悟吧不要浪费时间了  。    下面我要说第二点   你的模型在构建完成后  好比测试螺纹钢指数的4号模型   测试的结果出来了  感觉不错了   完事了吗 想实盘去了吗    呵呵 这只是刚开始  螺纹钢指数上市不过刚2年  日线的数量 才几百根   1小时线的数量 也只不过是几百根乘以4     就这么几根k线 模型能测出什么东西来呢    你的模型需要的就是在 大量的品种上面去跑 去测  去暴露问题  就像从1号模型演化到4号模型一样 ， 我们在写模型的最初 谁也不会预知未来 能够通晓 主力还会做出什么变态形态出来   这就需要模型  跑更多的图形    测试的样本要足够多  不要说 豆粕的走势和 螺纹的现在完全不一样 我们的样本里面就不需要豆粕了     那螺纹的操盘风格和豆粕的对调一下   你那个时候再调整策略吗   我的朋友以前问过我   说同一个模型可能会使用所有的品种吗   我的回答是  小周期里离场的操作细节  是不一样的  但是大周期的趋势里面 它们是绝对不会变得    只要操盘的不大象 河马 猩猩之类的 非人类操盘手   只要是人类在操盘推动价格  那永远都是有它的内在倾向的  呵呵。  下面我例举一下  4号模型在其他品种 中的测试结果  去发现其他的问题    如下图

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为了省事 我没有调整这些测试品种的手续费   我要说明的是通过多品种的测试 我们可以发现 我们在单一品种时候 模型没有暴露出来的风险  显现了   我相信 还会有更多潜在的风险 将会在未来的行情中出现    但是只要出现过的错误  可以通过策略规避的   就不应该让它有下次有效使用的机会     下一篇  介绍些我对常用指标的看法