[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (4)

承接上面的三号模型  由一个均线组构成的交易模型   让它作为一个趋势追踪型的系统 表现的还算不错  但是我们怎么才可以将平仓 平的更好一点呢 让离场再早一些          单在日线这个周期里面  只用均线系统做模型       我们通过1号模型 和2号模型 已经知道了  突破单根均线的开仓信号  和双均线交叉所产生的信号 虽然可以简单的进行趋势追踪     但是它们与均线组做比较 缺少的是有效的过滤机制  在震荡区间里面 会完全失效 所以 我们将在 未来的模型中 不再涉及 那两种均线的使用方法 。现在  均线系统中 就只剩下来 均线组 这一种策略  来进行下面的演化。  好的  现在让我们来进入均线系统的4号模型 设计  刚才已经说过了 我们用均线构建系统  现在只剩下了均线组了    在日线里面还怎么增加已经够小了呀    是呀 博主我也没说要继续往日线里面加呀   我们现在在主图上面 再插入一个k线的画面  让主图上面 同时显示 日线和1小时两个周期的k线图 出来  如下图

均线系统演化 (4)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之  均线系统演化 (4)" action-data="http%3A%2F%2Fs13.sinaimg.cn%2Fmiddle%2F789cc395ga463b4a6120c%26690" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">
上面的是日线周期  下面的是1小时的周期 都是螺纹指数的k线   上下加载的是同一参数的均线组  之前 你们看到过日线这个周期下  均线组的测试效果了   现在 我们看看在1小时周期下  这个同样的均线组的效果是什么样子的 如下图

均线系统演化 (4)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之  均线系统演化 (4)" action-data="http%3A%2F%2Fs5.sinaimg.cn%2Fmiddle%2F789cc395ga4647f0e9fd4%26690" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">



单一的1小时的测试效果 是什么样子的呢  如下图

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单一放在1小时里面测试的结果出现了 收益仿佛和模型放在日线里面测试的效果差不多  没什么优势呀    难道你要演化的4号模型 就只是把它加载到1小时的周期里面吗    oh no  当然不是这样   那样还动什么脑子呀    交易增加了那么多次 而收益并没有大幅增加  不是又交了不少手续费吗   何必呢     我要做的小改动 在下面这里  如图

均线系统演化 (4)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之  均线系统演化 (4)" action-data="http%3A%2F%2Fs12.sinaimg.cn%2Fmiddle%2F789cc395ga464761a3b9b%26690" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">

我们可以通过 这上下两幅图的模型开仓轨迹 很快的就发现问题  我们要寻找的东西 就在这里面    我们看到螺纹钢日线的周期  符合均线组 所定义的上升趋势  共有5次   在这5次的日线级别上升趋势区间中  1小时周期里面 与日线同方向的 多头趋势  还是很明显的  相反的在日线多头趋势里面 1小时级别的空头趋势 都很短促    这就是为什么 不让你在 多头趋势里面去放空  空头趋势里面去做多的原因   你去抄底摸顶  趋势真正的拐点 只有一个  你就为那一次顶峰的拐点 要止损多少次呢

好了 大体你已经了解这个4号模型 是什么样子的了   那就是当日线和1小时同时都为 同方向趋势的时候开仓 出现2个周期不一致的时候仓    我现在把1小时周期里面 与日线周期不一致的方向  定义为 震荡区间   很多人 都不能给  趋势和震荡 做出一个明确的定义来   我现在就定义 在小周期中与大周期相反的趋势 就是震荡趋势   呵呵   至少宇哥是这么认为的  好了 下面 回测一下4号模型  如下图

均线系统演化 (4)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之  均线系统演化 (4)" action-data="http%3A%2F%2Fs9.sinaimg.cn%2Fmiddle%2F789cc395ga464990a9078%26690" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">

均线系统演化 (4)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之  均线系统演化 (4)" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">
哦  测试的效果 初步还是让人满意的  已经大致可以成为一个 趋势跟踪的模型了  曲线还可以  但是完全做到没有回撤   那是不可能的  太难了    如果有的人说  1小时的周期  还是太大了 我还是承受不起1小时的波动  怎么办呀 可不可以 再往小周期里面去发展呀    呵呵 那当然可以了   不过 我在这里要提醒你一下  周期的级别做得越小  反向的趋势形成的震荡区间 就越多 不能交易的地方就越多  对你系统的要求 就要更加精确。  还有很多人 总是把时间 浪费在参数优化上面了   找神奇参数   那是一条弯路  不过大家都不可避免的要走一下   你也只有走过之后  才知道什么是弯路     普通移动平均线的这种均线系统 我也就像写到这里了   你可以继续把它细化下去  点评一下4号模型 ：均线组用在2个不同的周期里面 寻找同方向的趋势 这也再次体现了顺势的重要性  相对简单移动平均线来说  它已经足够了  如果你再是一个细心的观察者  你就会有一种感觉了    这些均线组 到底用那些均线 才是最佳组合呢  我要告诉你  兵无常势 水无常形  市场不可能用哪一组参数  就无敌了    主力今天可以突破20日均线有效  明天 20日 就可能是陷阱  呵呵 让你郁闷吧   解决的办法 只有。。。。。。。 算了  哪天高兴了  我再写    相信 看到这里  你应该可以对程序化交易有一个简单的了解了    交易绝对不是主观猜测   赶紧建立你的系统吧  就是何时下单 何时离场 通过历史回测检验一下  看看是不是有胜利的希望        这条路我可以帮助大家入门 但是剩下的 你要自己去走    可不要想着天上掉馅饼    你的系统 每提高一次  那都是你要往里面付出的  不管是时间还是金钱   希望大家 都可以通过程序化交易 在市场中 走上稳定之路      在提示一下  我上面举例的模型  都属于毛胚  请不要用来交易  否则后果自负     下次的文章 我将会介绍均线系统之后的 演化