[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之 均线系统演化 (1)

程序化交易系统   就是将交易者的交易思想或者说是交易策略的逻辑 通过电脑程序展现出来 直接可以在图表上面标注出买卖信号 好像是网络游戏中的外挂一样 你设置好什么情况开仓 什么情况下平仓   当价格触发你设置的条件后 可以自动下单的系统    这里我将程序化交易系统 简单的分为两类   一类是执行下去可以让你盈利的交易系统      另一类是执行下可以让你直接爆仓的失败系统          由于交易思想的不同   程序化交易者设计出的交易系统也是千奇百怪 甚至有人靠投硬币来决定下单的方向   呵呵 有意思吧！   红星闪闪的宇哥将带读者浅浅的接触一下   希望大家可以看了我的文章后 对程序化交易产生兴趣 用系统去战胜市场  如果你是第一次接触程序化交易 尤其是daniel 企鹅 使者 还有勇弟 。 下面我将用最简单 也是最常见的 均线指标   来演化一下均线趋势系统  程序化交易中 历史回测的作用 以及指标的缺陷   。

首先我们都知道普通移动平均线    大家都知道吧 如果不知道的请自己去百度。   我们在裸k线的基础上面 先添加一根中长期的均线 （我在这里引用20日均线 我不想说明我为什么要用这个数值 如果你想测试 你自己可以把它设置成 你想要的数值）OK   如下图 均线系统演化 (1)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之  均线系统演化 (1)" action-data="http%3A%2F%2Fs1.sinaimg.cn%2Fmiddle%2F789cc395ga456de896770%26690" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">

下面 我们来建立第一个系统模型 （1号模型） 以最无知最直观的方式建立    我们的模型条件是： 当 k线日线 收盘价格突破在20日均线上方时开多头，价格突破在20日均线下方时开空头 够简单吧   我们以螺纹钢指数为测试对象 如下图

均线系统演化 (1)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之  均线系统演化 (1)" action-data="http%3A%2F%2Fs1.sinaimg.cn%2Fmiddle%2F789cc395ga456e8c402e0%26690" action-type="show-slide" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">

（图中的红色与绿色线段 ：红色的线段起点为多头起点与终点位置 绿色线段为空头起点与终点位置）

光从09年10年7月份的行情看 效果还不错 可是行情不会永远都是这样在2010年的下半年开始行情不再那么的凶猛 围绕这20日均线开始 扭捏起来 它出现的缠绕走势 导致价格突破单根均线这样简陋的模型 来回的被触发开仓从 模型的测试报告上面可以直观的看到 下图

均线系统演化 (1)" title="[转载]宇哥带你程序化交易入门系列之  均线系统演化 (1)" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px; border-style: initial; list-style: none;">

你的收益曲线在去年8月之后 就停止增长了并且处于震荡下行中。 换句话说 这样的 单根均线突破法 只能在一去不回头的行情中崭露一下   可是行情会永远保持那个造型吗 那得是多低智力的主力呀 呵呵 再看看如果你是在2010年8月后入市的 那么你的帐户很可能会爆掉   很失败的模型呀    这里点评一下系统缺点： k线与单根均线一旦发生缠绕 那就是这个1号模型的死穴    所以请市场中 用价格突破单根均线作为离场的 散户们 你们赶紧觉悟吧 神奇的单根均线离场 不要去找他们  永远不存在     好了   下面我们要努力的改造这个1号模型的开仓      请看下篇 均线系统演化 2号模型。