[MC源码] 金肯特纳交易策略&改 (已编辑)

金肯特纳交易策略&改

• 前言

  最近有一些用户私信我：老师，我之前用XX软件做交易，现在想转到MC，策略不知道怎么写，能请给我一个范例好让我知道要怎么把自己的逻辑转换过来吗？我想了一下，这个需求有一定普遍性，所以有了今天这篇文章。

• 原始策略逻辑

系统构成：基于最高价、最低价、收盘价三者平均值计算而来的三价均线 基于三价均线加减真实波幅计算而来的通道上下轨
入场条件：三价均线向上，并且价格上破通道上轨，开多单 三价均线向下，并且价格下破通道下轨，开空单
出场条件:持有多单时，价格下破三价均线，平多单 持有空单时，价格上破三价均线，平空单


回测设置：HKEX.MHI HOT 5分钟，2016.10.25~至今，初始资金3w，固定一手

• 绩效

  一共交易3328次，已实现净利11.7w，账户资金收益比518%，初始资金收益比392%，最大潜在亏损31.4%，年化收益195%。  这种通道突破类型的策略，我们去检查信号就会发现，在盘整期有太多不必要的进场。

因此，尝试结合上一次和大家分享的RSRS指标判断，看能否过滤一些不必要的进场。

• 更改策略绩效

  对比原始策略，交易次数减少到了2415笔，已实现净利增加2w，账户资金收益比增加36个百分点，初始资金收益比增加了66个百分点，最大潜在亏损降低7个百分点，年化收益增加33个百分点，可以说是全面胜出了。再来看盘整部分的信号，超过一半的无效信号被过滤了。

• 后记

  有不少用户之前用其他软件在做量化交易，因为MC有更佳的稳定性和自由度，现在要转换到MC平台上，遇到的问题主要是两个方面：一、语法；二、逻辑。本篇选择这样一个比较有代表性的策略转换到MC，文末提供源码下载，可以自己对照着MC的代码，领会一下如何转换，有问题欢迎给我留言。

主图指标源码：

1. input:avglength(40),atrlength(40);
   
2. var:movavgval(0),upBand(0),downBand(0),mp(0);
   
3. 
   
4. movavgval=average((high+low+close)/3,avglength);
   
5. upBand=movavgval+AvgTrueRange(atrlength);
   
6. downBand=movavgval-AvgTrueRange(atrlength);
   
7. 
   
8. plot1(movavgval);
   
9. plot2(upBand);
   
10. plot3(downBand);

复制代码

信号策略源码：

本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

效果图如下：

导入文档下载：

本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览

感謝

谢谢分享

看看

感謝

謝謝

谢谢

谢谢！

谢谢分享

感谢

谢谢

谢谢！好好学习。

看看

谢谢

老师发个改进的文华版源码出来吧，谢谢

谢谢分享