《大连商品交易所风险管理办法》修正案

附件7

《大连商品交易所风险管理办法》修正案

第四条 交易所实行保证金制度。黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉、乙二醇期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。

……

第七条 交易所可以分时间段根据合约持仓量的变化调整该合约的交易保证金。

对于乙二醇期货合约，自交割月前一个月第一个交易日至该月第十四个交易日期间，若某日结算时该合约的单边持仓量达到120,000手及以上，则自当日结算时至该月第十四个交易日结算时，该合约的交易保证金按照合约价值的10%收取。自交割月前一个月第十五个交易日至该月最后一个交易日期间，若某日结算时该合约的单边持仓量达到80,000手及以上，则自当日结算时至该月最后一个交易日结算时，该合约的交易保证金按照合约价值的20%收取。

第十二三条 黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉、乙二醇合约交割月份以前的月份涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%。

……

第二十四五条

非期货公司会员和客户采取不同的限仓要求：

鸡蛋、乙二醇以外品种期货合约上市交易的一般月份（合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日）期间，当该合约的单边持仓量达到一定规模起，非期货公司会员和客户按单边持仓量的一定比例确定限仓数额；在该合约的单边持仓量达到该规模前，非期货公司会员和客户该合约限仓数额以绝对量方式规定。在期货合约进入交割月份前一个月第十五个交易日至交割月期间，非期货公司会员和客户限仓数额以绝对量方式规定。鸡蛋品种非期货公司会员和客户的限仓数额以绝对量方式规定。乙二醇品种非期货公司会员和客户的限仓数额，在合约上市至交割月前一个月最后一个交易日期间根据合约的单边持仓量规定；交割月期间以绝对量方式规定。

第二十五六条 除鸡蛋、乙二醇品种外，各品种期货合约一般月份（合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日）非期货公司会员和客户持仓限额见下表：（单位：手）

……

除鸡蛋、乙二醇品种外，各品种期货合约自交割月份前一个月第十五个交易日至交割月期间非期货公司会员和客户持仓限额见下表，交割月份个人客户持仓限额为0：（单位：手）

……

乙二醇期货合约非期货公司会员和客户持仓限额按如下规定，交割月份个人客户持仓限额为0：（单位：手）

（一）自合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日期间，若该合约的单边持仓量小于或等于80,000手，则持仓限额为8,000手；若该合约的单边持仓量大于80,000手，则持仓限额为单边持仓量的10%。

自交割月份前一个月第一个交易日至该月第十四个交易日期间，若某日结算时该合约的单边持仓量大于120,000手，则自当日结算时起持仓限额为3,000手，并持续适用至该月第十四个交易日。

（二）自交割月份前一个月第十五个交易日至该月最后一个交易日期间，持仓限额为3,000手；若某日结算时该合约的单边持仓量超过80,000手，则自当日结算时起持仓限额调整至1,000手，并持续适用至该月最后一个交易日。

（三）交割月份持仓限额为1,000手。

注：阴影部分为新增内容，双划线部分为删除内容，“……”（省略号）含义为该条款未修改的其他内容；出现条款增删的，其他条款顺序依次顺延。

《大连商品交易所风险管理办法》

（修订稿）

　第一章 总则

　　第一条 为了加强期货交易风险管理，维护期货交易各方的合法权益，保证大连商品交易所(以下简称交易所)期货交易正常的进行，根据《大连商品交易所交易规则》，制定本办法。

　　第二条 交易所风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、交易限额制度、大户报告制度、强行平仓制度和风险警示制度。

　　第三条 交易所、会员、境外经纪机构和客户必须遵守本办法。境外经纪机构应当辅助其委托交易结算的期货公司会员做好境外客户的强行平仓、大户报告、风险提示等工作。期货公司会员应当将涉及境外经纪机构客户的“强行平仓通知书”、强行平仓结果、风险提示函等及时通知境外经纪机构。

　　第二章保证金制度

　　第四条 交易所实行保证金制度。黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉、乙二醇期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%。

　　新开仓交易保证金按前一交易日结算时交易保证金收取。

　　交易所可以根据市场情况调整各合约交易保证金标准。

　　第五条 自交易所上市的商品期货合约进入交割月份前一个月第十五个交易日起，交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金。合约在某一交易时间段的交易保证金标准自该交易时间段起始日前一交易日结算时起执行。

　　交易所上市的商品期货合约临近交割期时交易保证金收取标准为：

交易时间段	交易保证金(元/手)
交割月份前一个月第十五个交易日	合约价值的10%
交割月份第一个交易日	合约价值的20%

　　第六条 交易所可根据合约持仓量的增加提高交易保证金标准，并向市场公布。

　　第七条 交易所可以分时间段根据合约持仓量的变化调整该合约的交易保证金。

对于乙二醇期货合约，自交割月前一个月第一个交易日至该月第十四个交易日期间，若某日结算时该合约的单边持仓量达到120,000手及以上，则自当日结算时至该月第十四个交易日结算时，该合约的交易保证金按照合约价值的10%收取。自交割月前一个月第十五个交易日至该月最后一个交易日期间，若某日结算时该合约的单边持仓量达到80,000手及以上，则自当日结算时至该月最后一个交易日结算时，该合约的交易保证金按照合约价值的20%收取。

第八条 当某期货合约出现涨跌停板的情况，则该期货合约的交易保证金按本办法第三章的有关规定执行。

　　第九条 当某期货合约连续三个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的2倍，连续四个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的2.5倍，连续五个交易日按结算价计算的涨（跌）幅之和达到合约规定的最大涨跌幅的3倍时，交易所有权根据市场情况，采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金的措施。提高交易保证金的幅度不高于合约规定交易保证金的1倍。

　　交易所采取上述措施须事先报告中国证监会。

　　第十条 如遇法定节假日休市时间较长，交易所可以根据市场情况在休市前调整合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。

　　第十一条 对同时满足本办法有关调整交易保证金规定的合约，其交易保证金按照规定交易保证金数值中的较大值收取。

第三章涨跌停板制度

　　第十二条 交易所实行价格涨跌停板制度，由交易所制定各期货合约的每日最大价格波动幅度。交易所可以根据市场情况调整各合约涨跌停板幅度。

　　对同时满足本办法有关调整涨跌停板幅度规定的合约，其涨跌停板幅度按照规定涨跌停板幅度数值中的较大值确定。

　　第十三条 黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭、焦煤、铁矿石、鸡蛋、纤维板、胶合板、聚丙烯、玉米淀粉、乙二醇合约交割月份以前的月份涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%。

　　新上市期货合约的涨跌停板幅度为合约规定涨跌停板幅度的两倍，如合约有成交则于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；如合约无成交，则下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板幅度。

　　第十四条 当某期货合约以涨跌停板价格申报时，成交撮合原则实行平仓优先和时间优先的原则。

　　第十五条 涨(跌)停板单边无连续报价是指某一期货合约在某一交易日收市前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况。

　　第十六条 当交易所上市的商品期货合约在某一交易日（该交易日记为第N个交易日，之后第1个、第2个、第3个交易日分别记为第N+1、第N+2、第N+3个交易日，以此类推）出现涨跌停板单边无连续报价的情况，则该合约第N+1个交易日涨跌停板幅度在第N个交易日涨跌停板幅度的基础上增加3个百分点（例，如果第N个交易日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的4%，则第N+1个交易日涨跌停板幅度则为第N个交易日结算价的7%，下同）。第N个交易日结算时，该合约交易保证金标准为在第N+1个交易日涨跌停板幅度的基础上增加2个百分点（例，如果第N+1个交易日涨跌停板幅度为第N个交易日结算价的7%，则第N个交易日结算时，该合约保证金标准为合约价值的9%，下同）。若该合约调整后的交易保证金标准低于第N个交易日前一交易日结算时的交易保证金标准，则按第N个交易日前一交易日结算时该合约交易保证金标准收取；若第N个交易日为该合约上市挂盘后第1个交易日，则该合约上市挂盘当日交易保证金标准视为该合约第N个交易日前一交易日结算时的交易保证金标准。

　　若第N+1个交易日出现与第N个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则该合约第N+2个交易日涨跌停板幅度在第N+1个交易日涨跌停板幅度的基础上增加2个百分点。第N+1个交易日结算时，该合约交易保证金标准为在第N+2个交易日涨跌停板幅度的基础上增加2个百分点。若该合约调整后的交易保证金标准低于第N个交易日结算时的交易保证金标准，则按第N个交易日结算时该合约的交易保证金标准收取。

　　若第N+2个及以后交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价情况，则从第N+3个交易日开始，涨跌停板幅度和交易保证金标准与第N+2个交易日一致，直至合约不再出现同方向涨跌停板单边无连续报价的情况。

　　第十七条 当第N+1个及以后交易日出现与前一交易日反方向涨跌停板单边无连续报价的情况，则该交易日视为第N个交易日。

　　第十八条 当第N+1个及以后交易日未出现涨跌停板单边无连续报价的情况，则该交易日结算时交易保证金恢复到正常水平，下一交易日的涨跌停板幅度恢复到正常水平。

　　第十九条 若某期货合约在第N+2个交易日出现与第N+1个交易日同方向涨跌停板单边无连续报价的情况时，若第N+2个交易日是该期货合约的最后交易日，则该合约直接进入交割；若第N+3个交易日是该期货合约的最后交易日，则第N+3个交易日该合约按第N+2个交易日的涨跌停板和保证金水平继续交易。除上述两种情况之外，交易所可在第N+2个交易日收市后决定并公告，对该合约实施下列措施中的一种或多种化解市场风险：

（一）单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高交易保证金；

（二）调整涨跌停板幅度；

（三）暂停部分会员或全部会员开新仓；

（四）限制出金；

（五）限期平仓；

（六）强行平仓；

（七）在第N+2个交易日收市后强制减仓。

　　第二十条 强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单,以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利客户(或非期货公司会员，下同)按持仓比例自动撮合成交。同一客户持有双向头寸, 则其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其对锁持仓自动对冲。具体强制减仓方法如下：

　　（一）申报平仓数量的确定:

　　在第N +2个交易日收市后,已在计算机系统中以涨跌停板价申报无法成交的、且客户合约的单位净持仓亏损大于或等于第N +2个交易日结算价的5%（棕榈油合约标准为4%）的所有持仓。

　　若客户不愿按上述方法平仓可在收市前撤单,不作为申报的平仓报单。

　　（二）客户单位净持仓盈亏的确定:

客户该合约持仓盈亏总和

客户该合约单位净持仓盈亏= ────────────

客户该合约净持仓量×交易单位

　　客户该合约持仓盈亏总和，是指客户该合约的全部持仓按其实际成交价与当日结算价之差计算的盈亏总和。

　　（三）净持仓盈利客户平仓范围的确定:

　　根据上述方法计算的客户单位净持仓盈利大于零的客户的所有投机持仓以及客户单位净持仓盈利大于或等于第N +2个交易日结算价的7%的保值持仓都列入平仓范围。

　　（四）平仓数量的分配原则及方法:

　　1.平仓数量的分配原则

　　（1）在平仓范围内按盈利的大小和投机与保值的不同分成四级,逐级进行分配。

　　首先分配给属平仓范围内单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的6%以上的投机持仓（以下简称盈利6%以上的投机持仓）;

　　其次分配给单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的3%以上而小于6%的投机持仓（以下简称盈利3%以上的投机持仓）;

　　再次分配给单位净持仓盈利小于第N+2个交易日结算价的3%而大于零的投机持仓（以下简称盈利大于零的投机持仓）;

　　最后分配给单位净持仓盈利大于或等于第N+2个交易日结算价的7%的保值持仓（以下简称盈利7%保值持仓）。

　　（2）以上各级分配比例均按申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。

　　2.平仓数量的分配方法及步骤:

　　若单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量大于或等于申报平仓数量,则根据申报平仓数量与单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量的比例,将申报平仓数量向单位净持仓盈利6%以上的投机持仓分配实际平仓数量;

　　若单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量小于申报平仓数量, 则根据单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量与申报平仓数量的比例，将单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量。再把剩余的申报平仓数量按上述的分配方法向单位净持仓盈利3%以上的投机持仓分配;若还有剩余,则再向单位净持仓盈利大于零的投机持仓分配;若还有剩余,则再向单位净持仓盈利7%的保值持仓分配。若还有剩余则不再分配。

　　分配平仓数量以“手”为单位,不足一手的按如下方法计算：首先对每个交易编码所分配到的平仓数量的整数部分进行分配，然后按小数部分由大到小的顺序“进位取整”进行分配。

　　（五）强制减仓的执行

　　强制减仓于第N +2个交易日收市后由交易系统按强制减仓原则自动执行，强制减仓结果作为第N +2个交易日会员的交易结果。

　　（六）强制减仓的价格

　　强制减仓的价格为该合约第N +2个交易日的涨(跌)停板价。

　　（七）由上述减仓造成的经济损失由会员、境外经纪机构及客户承担。

　　第二十一条 该合约在采取上述措施后若风险仍未释放，则交易所宣布为异常情况，并按有关规定采取风险控制措施。

　　第四章限仓制度

　　第二十二条 交易所实行限仓制度。限仓是指交易所规定会员或客户可以持有的，按单边计算的某一合约投机头寸的最大数额。具有实际控制关系的客户和非期货公司会员的持仓合并计算。

　　第二十三条 限仓实行以下基本制度：

　　（一）根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种每一月份期货合约的限仓数额；

　　（二）某一月份期货合约在其交易过程中的不同阶段，分别适用不同的限仓数额，进入交割月份的期货合约限仓数额从严控制；

　　（三）套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制。

　　第二十四条 同一客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码上所有持仓头寸的合计数，不得超出一个客户的限仓数额。

　　第二十五条
非期货公司会员和客户采取不同的限仓要求：

　　鸡蛋、乙二醇以外品种期货合约上市交易的一般月份（合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日）期间，当该合约的单边持仓量达到一定规模起，非期货公司会员和客户按单边持仓量的一定比例确定限仓数额；在该合约的单边持仓量达到该规模前，非期货公司会员和客户该合约限仓数额以绝对量方式规定。在期货合约进入交割月份前一个月第十五个交易日至交割月期间，非期货公司会员和客户限仓数额以绝对量方式规定。鸡蛋品种非期货公司会员和客户的限仓数额以绝对量方式规定。乙二醇品种非期货公司会员和客户的限仓数额，在合约上市至交割月前一个月最后一个交易日期间根据合约的单边持仓量规定；交割月期间以绝对量方式规定。

　　第二十六条 除鸡蛋、乙二醇品种外，各品种期货合约一般月份（合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日）非期货公司会员和客户持仓限额见下表：（单位：手）

品种	合约单边持仓规模	非期货公司会员	客户
黄大豆1号	单边持仓≤200,000	40,000	20,000
	单边持仓＞200,000	单边持仓×20%	单边持仓×10%
黄大豆2号	单边持仓≤200,000	20,000	20,000
	单边持仓＞200,000	单边持仓×10%	单边持仓×10%
豆粕	单边持仓≤400,000	80,000	40,000
	单边持仓＞400,000	单边持仓×20%	单边持仓×10%
玉米	单边持仓≤400,000	80,000	40,000
	单边持仓＞400,000	单边持仓×20%	单边持仓×10%
豆油	单边持仓≤200,000	40,000	20,000
	单边持仓＞200,000	单边持仓×20%	单边持仓×10%
棕榈油	单边持仓≤100,000	20,000	10,000
	单边持仓＞100,000	单边持仓×20%	单边持仓×10%
线型低密度聚乙烯	单边持仓≤100,000	20,000	10,000
	单边持仓＞100,000	单边持仓×20%	单边持仓×10%
聚氯乙烯	单边持仓≤200,000	40,000	20,000
	单边持仓＞200,000	单边持仓×20%	单边持仓×10%
焦炭	单边持仓≤50,000	5,000	5,000
	单边持仓＞50,000	单边持仓×10%	单边持仓×10%
焦煤	单边持仓≤80,000	8,000	8,000
	单边持仓＞80,000	单边持仓×10%	单边持仓×10%
铁矿石	单边持仓≤400,000	40,000	40,000
	单边持仓＞400,000	单边持仓×10%	单边持仓×10%
纤维板	单边持仓≤160,000	16,000	16,000
	单边持仓＞160,000	单边持仓×10%	单边持仓×10%
胶合板	单边持仓≤60,000	6,000	6,000
	单边持仓＞60,000	单边持仓×10%	单边持仓×10%
聚丙烯	单边持仓≤200,000	20,000	20,000
	单边持仓＞200,000	单边持仓×10%	单边持仓×10%
玉米淀粉	单边持仓≤150,000	15,000	15,000
	单边持仓＞150,000	单边持仓×10%	单边持仓×10%

　　除鸡蛋、乙二醇品种外，各品种期货合约自交割月份前一个月第十五个交易日至交割月期间非期货公司会员和客户持仓限额见下表，交割月份个人客户持仓限额为0：（单位：手）

品种	时间段	非期货公司会员	客户
黄大豆1号	交割月前一个月第十五个交易日起	10,000	5,000
	交割月份	5,000	2,500
黄大豆2号	交割月前一个月第十五个交易日起	4,500	4,500
	交割月份	1,500	1,500
豆粕	交割月前一个月第十五个交易日起	15,000	7,500
	交割月份	5,000	2,500
豆油	交割月前一个月第十五个交易日起	6,000	3,000
	交割月份	2,000	1,000
棕榈油	交割月前一个月第十五个交易日起	3,000	1,500
	交割月份	1,000	500
玉米	交割月前一个月第十五个交易日起	30,000	15,000
	交割月份	10,000	5,000
线型低密度聚乙烯	交割月前一个月第十五个交易日起	6,000	3,000
	交割月份	2,000	1,000
聚氯乙烯	交割月前一个月第十五个交易日起	10,000	5,000
	交割月份	5,000	2,500
焦炭	交割月前一个月第十五个交易日起	900	900
	交割月份	300	300
焦煤	交割月前一个月第十五个交易日起	1,500	1,500
	交割月份	500	500
铁矿石	交割月前一个月第十五个交易日起	6,000	6,000
	交割月份	2,000	2,000
纤维板	交割月前一个月第十五个交易日起	400	400
	交割月份	100	100
胶合板	交割月前一个月第十五个交易日起	80	80
	交割月份	20	20
聚丙烯	交割月前一个月第十五个交易日起	5,000	5,000
	交割月份	2,500	2,500
玉米淀粉	交割月前一个月第十五个交易日起	4,500	4,500
	交割月份	1,500	1,500

　　鸡蛋期货合约非期货公司会员和客户持仓限额见下表，交割月份个人客户持仓限额为0：（单位：手）

交易时间段	非期货公司会员	客户
合约上市起	600	600
交割月前一个月第一个交易日起	200	200
交割月前一个月第十个交易日起	60	60
交割月份	20	20

乙二醇期货合约非期货公司会员和客户持仓限额按如下规定，交割月份个人客户持仓限额为0：（单位：手）

（一）自合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日期间，若该合约的单边持仓量小于或等于80,000手，则持仓限额为8,000手；若该合约的单边持仓量大于80,000手，则持仓限额为单边持仓量的10%。

自交割月份前一个月第一个交易日至该月第十四个交易日期间，若某日结算时该合约的单边持仓量大于120,000手，则自当日结算时起持仓限额为3,000手，并持续适用至该月第十四个交易日。

（二）自交割月份前一个月第十五个交易日至该月最后一个交易日期间，持仓限额为3,000手；若某日结算时该合约的单边持仓量超过80,000手，则自当日结算时起持仓限额调整至1,000手，并持续适用至该月最后一个交易日。

（三）交割月份持仓限额为1,000手。

　　第二十七条
非期货公司会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额，超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。对超过持仓限额的非期货公司会员或客户，交易所将于下一交易日按有关规定执行强行平仓。

　　一个客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，其持仓量合计超出限仓数额的，由交易所指定有关期货公司会员对该客户超额持仓执行强行平仓。

　　第五章
交易限额制度

　　第二十八条 交易所实行交易限额制度。交易限额是指交易所规定会员或者客户对某一合约在某一期限内开仓的最大数量。交易所可以根据市场情况，对不同上市品种、合约，对部分或者全部的会员、客户，制定交易限额，具体标准由交易所另行公布。

　　套期保值交易的开仓数量不受本条前款限制。

　　第二十九条 非期货公司会员或者客户的开仓数量不得超过交易所规定的交易限额。对超过交易限额的非期货公司会员或者客户，交易所可以采取电话提示、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入重点监管名单、暂停开仓交易等措施。

　　第六章大户报告制度

　　第三十条 交易所实行大户报告制度。当非期货公司会员或客户某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其规定的投机头寸持仓限量80%以上（含本数）时, 非期货公司会员或客户应向交易所报告其资金情况、头寸情况，客户须通过期货公司会员报告；委托境外经纪机构从事期货交易的客户，应当委托其境外经纪机构报告，境外经纪机构再委托期货公司会员报告。

　　非期货公司会员、客户应当保证所提供的大户持仓报告和其他材料的真实性、准确性和完整性。

　　交易所可根据市场风险状况，调整改变持仓报告水平。

　　第三十一条 非期货公司会员或客户的持仓达到交易所报告界限的，非期货公司会员或客户应主动于下一交易日15:00时前向交易所报告。如需再次报告或补充报告，交易所将通知有关会员。

　　第三十二条 达到交易所报告界限的非期货公司会员应向交易所提供下列材料：

　　（一）填写完整的《非期货公司会员大户报告表》（见附件2），内容包括会员名称、会员号、合约代码、现有持仓、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量；

　　（二）资金来源说明；

　　（三）交易所要求提供的其他材料。

　　第三十三条达到交易所报告界限的客户应提供下列材料：

　　（一）填写完整的《客户大户报告表》（见附件3），内容包括会员名称、会员号、客户名称和编码、合约代码、现有持仓、持仓性质、持仓保证金、可动用资金、持仓意向、预报交割数量、申请交割数量等；

　　（二）资金来源说明；

　　（三）开户材料及当日结算单据；

　　（四）交易所要求提供的其他材料。

　　第三十四条 期货公司会员、境外经纪机构应对达到交易所报告界限的客户所提供的有关材料进行初审，然后由期货公司会员转交交易所。期货公司会员、境外经纪机构应保证客户所提供的材料的真实性和准确性。

　　第三十五条 交易所将不定期地对会员、境外经纪机构或客户提供的材料进行核查。

　　第三十六条 客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，各交易编码持有头寸合计达到报告界限，由交易所指定并通知有关期货公司会员，负责报送该客户应报告情况的有关材料。

　　第七章强行平仓制度

　　第三十七条 为控制市场风险，交易所实行强行平仓制度。强行平仓是指当会员、客户违规时，交易所对有关持仓实行平仓的一种强制措施。

　　第三十八条 当会员、客户出现下列情形之一时，交易所有权对其持仓进行强行平仓：

　　（一）会员结算准备金余额小于零，并未能在规定时限内补足的；

　　（二）非期货公司会员和客户持仓量超出其限仓规定的；

　　（三）因违规受到交易所强行平仓处罚的；

　　（四）根据交易所的紧急措施应予强行平仓的；

　　（五）其他应予强行平仓的。

　　第三十九条 强行平仓的执行原则：

　　强行平仓先由会员自己执行，除交易所特别规定外，对开设夜盘交易的品种，其时限为夜盘交易小节、第一节和第二节交易时间内；对未开设夜盘交易的品种，其时限为第一节和第二节交易时间内。若时限内会员未执行完毕，则第三节起由交易所强制执行。因结算准备金小于零而被要求强行平仓的，在保证金补足至最低结算准备金余额前，禁止相关会员的开仓交易。

　　属第三十八条第（三）、（四）、（五）项的强行平仓，其强行平仓时间由交易所另行通知。

　　（一）由会员单位执行的强行平仓头寸的确定

　　1.属第三十八条第（一）、（二）项的强行平仓，其需强行平仓头寸由会员单位自行确定，只要强行平仓结果符合交易所规则即可。

　　2.属第三十八条第（三）、（四）、（五）项的强行平仓，其需强行平仓头寸由交易所确定。

　　（二）由交易所执行的强行平仓头寸的确定

　　1.属第三十八条第（一）项的强行平仓，交易所以该会员在13：00的结算准备金余额为依据，计算会员应追加的交易保证金，该会员所有客户按交易保证金等比例平仓原则进行强行平仓：

　　平仓比例 = 会员应追加交易保证金 /会员交易保证金总额×100%

　　客户应平仓释放交易保证金 = 该客户交易保证金总额×平仓比例

　　其客户需要强行平仓的头寸由交易所按先投机、后套期保值的原则；并按上一交易日闭市后合约总持仓量由大到小顺序，先选择持仓量大的合约作为强行平仓的合约。

　　若多个会员需要强行平仓的，按追加保证金由大到小的顺序，先平需要追加保证金大的会员。

　　2.属第三十八条第（二）项的强行平仓：若既有投机持仓超仓也有保值持仓超仓，则按先投机持仓后保值持仓的顺序强行平仓。

　　若客户在多个期货公司会员处持有投机持仓，则按该客户投机持仓数量由大到小的顺序选择期货公司会员强行平仓。若多个客户投机持仓超仓，则按客户投机超仓数量由大到小顺序强行平仓。

　　3.属第三十八条第（三）、（四）、（五）项的强行平仓，强行平仓头寸由交易所根据涉及的会员和客户具体情况确定。

　　若会员同时满足第三十八条第（一）、（二）项情况，交易所先按第（二）项情况确定强行平仓头寸，再按第（一）项情况确定强行平仓头寸。

　　第四十条 强行平仓的执行：

　　（一）通知。

　　交易所以“强行平仓通知书”（以下简称通知书）的形式向有关会员下达强行平仓要求。通知书除交易所特别送达以外，通过会员服务系统随当日结算数据发送，有关会员可以通过会员服务系统获得。

　　（二）执行及确认。

　　1.开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求；

　　2.超过会员自行强行平仓时限而未执行完毕的，剩余部份由交易所直接执行强行平仓；

　　3.强行平仓执行完毕后，由交易所记录执行结果并存档；

　　4.强行平仓结果随当日成交记录发送，有关会员可以通过会员服务系统获得。

　　第四十一条 强行平仓的价格通过市场交易形成。

　　第四十二条 如因价格涨跌停板或其他市场原因而无法在当日完成全部强行平仓的，交易所根据结算结果，对该会员或客户做出相应的处理。

　　第四十三条 由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，有关持仓的强行平仓只能延时完成的，因此发生的亏损，仍由直接责任人承担；未能完成平仓的，该持仓持有者须继续对此承担持仓责任或交割义务。

　　第四十四条 除第三十八条第（三）项外，强行平仓产生的盈利或者亏损均归持仓人。持仓人是客户的，强行平仓后发生的亏损，由该客户开户所在期货公司会员先行承担后，自行向该客户追索；持仓人是境外经纪机构客户的，境外经纪机构应辅助其委托交易结算的期货公司会员强行平仓，强行平仓后发生的亏损，由为该境外经纪机构交易结算的期货公司会员先行承担后,自行向该境外经纪机构追索，境外经纪机构承担损失后，自行向该客户追索。

　　本办法第三十八条第（三）项实施的强行平仓，亏损由相应的会员或客户承担，盈利计入交易所营业外收入。

　　会员或客户强行平仓产生的盈利或者亏损根据《大连商品交易所结算细则》平仓盈亏有关规定计算。

　　第八章异常情况处理

　　第四十五条 在期货交易过程中，当出现以下情形之一的，交易所可以宣布进入异常情况，采取紧急措施化解风险：

　　（一）地震、水灾、火灾等不可抗力或计算机系统故障等不可归责于交易所的原因导致交易无法正常进行；

　　（二）会员出现结算、交割危机，对市场正在产生或者将产生重大影响；

　　（三）期货价格出现同方向连续涨跌停板,有根据认为会员、境外经纪机构或者客户违反交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者即将产生重大影响；

　　（四）交易所规定的其他情况。

　　出现前款第（一）项异常情况时，交易所总经理可以采取调整开市收市时间、暂停交易的紧急措施；出现前款第（二）、（三）、（四）项异常情况时，理事会可以决定采取调整开市收市时间、暂停交易、调整涨跌停板幅度、调整交易保证金、暂停开新仓、限期平仓、强行平仓、限制出金等紧急措施。

　　第四十六条 在棕榈油期货交易过程中，因战争、社会动荡、自然灾害等因素对棕榈油进口正在产生或者即将产生重大影响时，交易所可以宣布进入异常情况，交易所总经理可以采取调整开市收市时间、暂停交易、终止交易的紧急措施。终止交易当天结算时，棕榈油各合约月份全部持仓按照上一交易日结算价进行平仓。

　　第四十七条 在铁矿石期货交易过程中，因战争、社会动荡、自然灾害等因素对铁矿石进口正在产生或者即将产生重大影响时，交易所可以宣布进入异常情况，交易所总经理可以采取调整开市收市时间、暂停交易、终止交易的紧急措施。终止交易当天结算时，铁矿石各合约月份全部持仓按照上一交易日结算价进行平仓。

　　第四十八条 交易所宣布异常情况并决定采取紧急措施前必须报告中国证监会。

　　对棕榈油、铁矿石合约采取终止交易紧急措施的，应当经中国证监会批准。

　　第四十九条 在鸡蛋期货交易过程中，当发生重大疫情且一定比例交割仓库库区处于疫区时，交易所可以宣布进入异常情况，交易所总经理可以采取暂停交易、终止交易的紧急措施。终止交易当天结算时，鸡蛋各合约月份全部持仓按照上一交易日结算价进行平仓。

　　第五十条 交易所宣布进入异常情况并决定暂停交易时，暂停交易的期限不得超过3个交易日，但经中国证监会批准延长的除外。

　　第五十一条 发生技术故障，存在下列情形时，交易所不承担责任：

　　（一）因不可抗力引发的技术故障；

　　（二）非因交易所过错引发的技术故障；

　　（三）法律、法规、规章规定的其他免责情形。

　　第九章　风险警示制度

　　第五十二条 交易所实行风险警示制度。当交易所认为必要时，可以分别或同时采取要求报告情况、谈话提醒、发布风险提示函等措施中的一种或多种，以警示和化解风险。

　　第五十三条 出现下列情形之一的，交易所可以要求会员、境外经纪构或客户报告情况，或约见指定的会员、境外经纪机构高管人员或客户谈话提醒风险：

　　（一）期货价格出现异常变动；

　　（二）会员或客户交易行为异常；

　　（三）会员、境外经纪机构或客户持仓变化较大；

　　（四）会员资金变化较大；

　　（五）会员、境外经纪机构或客户涉嫌违规；

　　（六）会员、境外经纪机构或客户被投诉；

　　（七）会员、境外经纪机构或客户涉及司法调查或诉讼案件；

　　（八）交易所认定的其他情形。

　　交易所要求会员、境外经纪机构或客户报告情况的，会员、境外经纪机构或客户应当按照交易所要求的时间、内容和方式如实报告。

　　交易所实施谈话提醒的，会员、境外经纪机构或客户应当按照交易所要求的时间、地点和方式认真履行。如果使用电话提醒方式，应保留电话录音；如果当面谈话，应保存谈话记录。

　　第五十四条 发生下列情形之一的，交易所可以向全体或部分会员、境外经纪机构和客户发出风险提示函：

　　（一）期货市场交易出现异常变化；

　　（二）国内外期货或现货市场发生较大变化；

　　（三）会员、境外经纪机构或客户涉嫌违规；

　　（四）会员、境外经纪机构或客户交易存在较大风险；

　　（五）交易所认定的其他异常情形。

第十章 附则

　　第五十五条 违反本办法规定的，交易所按《大连商品交易所违规处理办法》的有关规定处理。

　　第五十六条
交易所对期权交易风险管理有特别规定的，适用其规定。

　　第五十七条 本办法解释权属于大连商品交易所。

　　第五十八条 本办法自公布之日起实施。

附件1：

连续三个涨跌停板后平仓数量的分配方法及步骤

步骤	分配条件	分配数	分配比例	分配对象	结果
1	单位净持仓盈利6%以上的投机持仓≥申报平仓数量	申报平仓数量	申报平仓数量/	单位净持仓盈利6%的投机客户	分配完毕
			单位净持仓盈利6%以上的投机持仓
2	单位净持仓盈利6%以上的投机持仓<申报平仓数量	单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量	单位净持仓盈利6%以上的投机持仓/	申报平仓客户	有剩余再按步骤3,4分配
			申报平仓数量
3	单位净持仓盈利3%以上的投机持仓≥剩余申报平仓数量1	剩余申报平仓数量1	剩余申报平仓数量1/	单位净持仓盈利3%的投机客户	分配完毕
			单位净持仓盈利3%以上的投机持仓
4	单位净持仓盈利3%以上的投机持仓<剩余申报平仓数量1	单位净持仓盈利3%以上的投机持仓数量	单位净持仓盈利3%以上的投机持仓/	剩余申报平仓客户	有剩余再按步骤5,6分配
			剩余申报平仓数量1
5	单位净持仓盈利大于零的投机持仓≥剩余申报平仓数量2	剩余申报平仓数量2	剩余申报平仓数量2/	单位净持仓盈利的投机客户	分配完毕
			单位净持仓盈利大于零的投机持仓
6	单位净持仓盈利大于零的投机持仓<剩余申报平仓数量2	单位净持仓盈利大于零的投机持仓数量	单位净持仓盈利大于零的投机持仓/	剩余申报平仓客户	有剩余再按步骤7,8分配
			剩余申报平仓数量2
7	单位净持仓盈利7%的保值持仓数量≥剩余申报平仓数量3	剩余申报平仓数量3	剩余申报平仓数量3/	净持仓盈利7%的保值客户	分配完毕
			单位净持仓盈利7%的保值持仓数量
8	单位净持仓盈利7%的保值持仓数量<剩余申报平仓数量3	单位净持仓盈利7%的保值持仓数量	单位净持仓盈利7%的保值持仓数量/	剩余申报平仓客户	有剩余不再分配
			剩余申报平仓数量3

注: 1. 剩余申报平仓数量1=申报平仓数量-单位净持仓盈利6%以上的投机持仓数量；

2. 剩余申报平仓数量2=剩余申报平仓数量1-单位净持仓盈利3%以上的投机持仓数量；

3. 剩余申报平仓数量3=剩余申报平仓数量2-单位净持仓盈利大于零的投机持仓数量；

4. 投机持仓数量和保值持仓数量是指在平仓范围内盈利客户的持仓数量。

附件2：

大连商品交易所非期货公司会员大户报告表

会员名称：
会员编号：
年
月
日

合约代码

期货合约

期权合约

持仓    性质

建仓    时间

持仓占用    保证金

可动用    资金

预报交割数量

申请交割数量

持仓    意向

买持仓量

卖持仓量

看涨期权买持仓

看跌期权卖持仓

看涨期权卖持仓

看跌期权买持仓

仅有期权持仓无需填写此项

仅有期权持仓无需填写此项

合计

资金来源说明

会员单位意见

会员单位盖章： 负责人签字： 年 月 日

交易所    意见

交易所盖章： 负责人签字： 年 月 日

附件3：

大连商品交易所客户大户报告表

会员名称：
会员编号：
年
月
日

客户名称

客户编码

合约代码

期货合约

期权合约

建仓时间

持仓占用保证金

可动用资金

预报交割数量

申请交割数量

持仓意向

买持仓量

卖持仓量

看涨期权买持仓

看跌期权卖持仓

看涨期权卖持仓

看跌期权买持仓

仅有期权持仓无需填写此项

仅有期权持仓无需填写此项

合计

资金来源说明

会员单位意见

会员单位盖章： 负责人签字： 年 月 日

交易所    意见

交易所盖章： 负责人签字： 年 月 日