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文华程序化交易多模型组合分散交易风险[文华财经公式]

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龙听发表于 2018-11-28 14:37 | 只看该作者

文华程序化交易多模型组合分散交易风险[文华财经公式]

很多投资者在寻找一种模型可分辨趋势行情和震荡行情，因为一个在趋势行情中表现不错的模型到了震荡行情可能损失惨重，甚至反盈为亏。而使用多模型组合可将震荡模型和趋势模型同时加载到一个合约中，当行情震荡时，震荡模型的盈利可冲抵趋势模型的亏损。而当趋势行情到来的时候，这种多模型组合可共振盈利。
（一）案例
下图是一个适用于螺纹钢的趋势模型，我们从图中的白色资金曲线走势可看出，在单边下跌行情中，资金曲线不断增长，但当震荡行情到来时，大量获利资金回吐，资金曲线不断下降。试想，如果这样的震荡行情持续下去，我们还能在市场中坚持多久？如果为了先活下来而暂时从市场中出来，我们又是否能在下一次趋势行情到来的时候准确判断及时回到市场？
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通常在市场处于趋势行情下，获利是一件相对比较容易的事情，趋势策略的程序化模型往往能够收到不错的回报。但在震荡行情中，趋势策略由于不能适应频繁波动的行情又使得获利的资金回吐甚至反盈为亏。能否找到一个模型可让我们在震荡行情中保住固有资金，在趋势行情到来的时候又能及时参与到市场中？答案是否定的，但我们可通过组合投资来解决这个问题。

下图是一组针对螺纹钢设计的投资组合，我们并没有让趋势模型孤军奋战，而是为它配备3分钟周期日内波段模型和15分钟周期波段模型。从图中可看出，当趋势模型遇到震荡行情资金回吐时，震荡模型却是盈利的。这些盈利恰好冲抵了趋势模型的亏损。而当趋势行情到来，三个周期的模型会呈现同时盈利的共振局面，实现财富的增长。
来源 www.cxh99.com

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下图可直观的揭示投资组合的优势。组合的形式起到了削峰填谷的作用。为的是追求资金曲线平滑稳定的增长，避免资金的大幅回撤所导致的交易风险。
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（二）对组合策略进行测试

1、如下图①-③所示是如何对组合策略进行测试：
来源 www.cxh99.com
(三) 相关常见问题解答
1、已经进行过测试的组合，能否保存起来以便于下一次直接调出？
答：可以，可通过下图所示的方法对当前组合进行保存。再次打开点击【打开现有组合文件】即可。
201802112035031146.gif
2、为什么添加组合成员后“进度”中显示的是未计算？
答：这是由于在添加组合成员时没有勾选【添加后自动计算】；选中未计算的组合成员，点击下方【更新】按钮即可，如下图：
201802112035032354.gif
3、组合成员的资金曲线颜色可修改么？
答：可修改，如下图所示是如何修改资金曲线颜色：
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4、已经添加的组合成员如何修改合约参数？
答：选中要修改的组合成员，点击组合测试界面下方的【编辑】按钮，即可对组合成员参数进行修改。
5、为什么组合测试界面的【回测】中，有左右两个纵坐标，分别代表什么？
答：左侧纵坐标为各策略组合后的资金曲线坐标，右侧纵坐标为各个策略的资金曲线坐标。
6、组合测试界面的【阶段总结】中，权益增长速度如何计算？
答：权益增长速度=（本期净利润-上期净利润）/本期期初权益 。

7、回撤贡献度得分越高越好么？

答：是的，回撤贡献度分数越高说明回撤越小，贡献越大。
回撤贡献度得分算法：
每个策略在每个时点上比较，回撤值最大的得1分，次之得2分，以此类推。每个策略总分就是每个时点得分之和。如在某一个时点上，策略A的回撤大，策略B的回撤小，那么策略A得1分，策略B得2分。每个时点上都会计算得分，策略A和策略B的得分分别加和就是各自的总得分。得分高说明策略的回撤小，贡献大。
注：回撤值=回撤前的最大权益-当前权益
回撤比贡献度得分算法：
回撤比贡献度以每个时点的最大回撤比（最大回撤/最大回撤前的最大权益）做比较，计算各个点的得分之后加起来计算总得分。

来源 www.cxh99.com

8、如何实现快速将同一模型加载至不同合约进行测试？

答：如下图所示，利用合约篮子功能可实现该想法。
1）在组合测试界面点击菜单栏中的【合约组合】—>【回测一篮子合约】
2）在弹出的窗口中选择要加载的自选页面，就可以对自选页面的合约进行测试。
3）选好回测的模型、周期等参数后，点击确定按钮保存即可。

9、如何实现快速将同一合约同一周期加载不同模型进行测试？
答：如下图所示，利用模型篮子功能可实现该想法。
1）在组合测试界面点击菜单栏中的【模型篮子】—>【新建篮子】
2）在弹出的窗口中选择选择一些要加载的模型。
3）点击“模型篮子”中的【加载模型篮子】，在弹出窗口中设置一些选项，点击【加载】，可实现快速对同一合约同一周期加载不同模型进行测试。


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来源 http://www.cxh99.com/2018/02/11/50091.shtml


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