: | : | :期货量化学习 | :期货量化 |
返回列表 发帖

文华模型回测之敏感性测试了解模型脾性[文华财经公式]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

UID
2 
积分
2892307 
威望
1396185 布 
龙e币
1496122 刀 
在线时间
13313 小时 
注册时间
2009-12-3 
最后登录
2024-12-25 

Medal No.1
1# 跳转到 » 倒序看帖
打印
tT
龙听发表于 2018-11-28 14:33 | 只看该作者

文华模型回测之敏感性测试了解模型脾性[文华财经公式]


模型的效果受很多因素影响，如滑点、手续费、杠杆倍数等，我们将模型的这种特性称之为模型的敏感性。敏感性小的模型是更稳定、更好的模型。

我们将模型的敏感性绘制成图表，就可更直观的分析出模型的优劣。例如在分析滑点对模型收益率的影响时，用横坐标表示滑点，纵坐标表示收益率，很明显滑点对收益率影响小的模型是更优的模型。




（一）案例：盈利的模型就是好模型么？
   

如下图所示，这是一个盈利的模型,也许40.92%的胜率和8.44%的最大回撤会让我们觉得这个模型还算可以，但这一定是一个好模型么？


201802131941359440.gif
让我们从一个二维关系去审视这个模型，看一下滑点和收益之间的关系：从下图可很明显的看出，滑点每增大一点，收益率就会大幅下降；当滑点为2个最小变动价位的时候模型已经失去了盈利能力。而实际交易的时候，我们很难做到0滑点，这个模型也就很难盈利。
201802131941361394.gif
分析报告得到的是各衡量指标的独立数据，而敏感性测试可告诉我们一些重要指标的变化对盈利、胜率等的影响，让我们深度了解模型的脾性。
   
（二）进行敏感性测试的操作方法

来源　 程序化久久www.cxh99.com
如下图所示，是如何进行敏感性测试
  
201802131941368063.gif


收藏 分享
论坛官方微信、群（期货热点、量化探讨、开户与绑定实盘）
 
期货论坛 - 版权/免责声明   1.本站发布源码(包括函数、指标、策略等)均属开放源码，用意在于让使用者学习程序化语法撰写，使用者可以任意修改语法內容并调整参数。仅限用于个人学习使用，请勿转载、滥用，严禁私自连接实盘账户交易。
  2.本站发布资讯(包括文章、视频、历史记录、教材、评论、资讯、交易方案等)均系转载自网络主流媒体，内容仅为作者当日个人观点，本网转载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。本网不对该类信息或数据做任何保证。不对您构成任何投资建议，不能依靠信息而取代自身独立判断，不对因使用本篇文章所诉信息或观点等导致的损失承担任何责任。
  3.本站发布资源(包括书籍、杂志、文档、软件等)均从互联网搜索而来，仅供个人免费交流学习，不可用作商业用途，本站不对显示的内容承担任何责任。请在下载后24小时内删除。如果喜欢，请购买正版，谢谢合作！
  4.龙听期货论坛原创文章属本网版权作品，转载须注明来源“龙听期货论坛”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。本论坛除发布原创文章外，亦致力于优秀财经文章的交流分享，部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题时，请及时联系删除。联系方式：http://www.qhlt.cn/thread-262-1-1.html
如何访问权限为100/255贴子：/thread-37840-1-1.html；注册后仍无法回复：/thread-23-1-1.html；微信/QQ群：/thread-262-1-1.html；网盘链接失效解决办法：/thread-93307-1-1.html

返回列表