文华模型回测之回测报告分分钟检验模型好坏[文华财经公式]

对一个模型进行测试时，我们需要计算每一次历史交易的盈亏、回撤等来得出收益率、最大回撤、胜率等我们需要的数据，但这些数据如果全靠手动计算几乎是现实不了的。程序化交易软件充分利用了计算机强大的运算能力，可针对测试的模型瞬间出具一份含有众多参考数据的详细报告，分分钟就能检验模型好坏。
（一）案例：利用分析报告360度检测模型
	下图是一个分析报告的一部分，图中②、③指标是我们通常最关注的数据，很多人会认为盈利率高，胜率高的模型就是好模型，真的是这样的么？让我们再来看看图中的①、④衡量指标。
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	报告显示该模型在效果测试中最大回撤高达153860，最大回撤比已经逼近了50%，这就意味着该模型并不是一个稳定的模型，如此大的回撤一方面会在实盘中带来权益的锐减，另一方面会使交易者的心态受到严重的影响。再看④指标，空头交易的平均盈利/平均亏损测算结果是0.88，这就说明该模型的空头交易绝大多数是亏损的，实盘中，做空的操作很可能成为模型的短板。 所以在衡量一个模型的好坏时，我们要充分利用软件提供的测算报告，根据各个测算指标全面考量模型。
（二）案例：效果测试结果的升级应用
	很多经典理论为我们提供了一些计算交易数据的公式，而“分析报告”可帮助我们计算出这些公式中所需要的数值。 例如著名的凯利公式，可通过胜率和盈亏比计算出开仓的最佳资金比例；凯利公式f*=(b*p -（1-p））/b，其中f* 为开仓最佳资金比例、b为模型的平均盈利/平均亏损、p 为胜率，在测试报告中，平均盈利/平均亏损和胜率均已经算出，我们只需要把这些数据代入公式中就能得到模型最优的开仓比例，如下图。
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（三）进行收益率测算的操作方法
	如下图所示是如何进行模型的回测：
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（四）相关常见问题解答
	1、如何修改回测时初始资金等相关参数？
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	下载 (8.26 KB) 2018-11-28 14:32	：使用新参数重新回测按钮，当修改回测参数，如起止时间、初始资金等时，点击该按钮，会按照新参数对模型进行回测。测试进行时点击该按钮可以暂停测试。
		：查看回测报告
	2、“资金曲线”中的两种资金曲线显示模式是什么含义？ 答：如下图所示： 全局缩略：软件会自动显示加载起止时间所有的数据，以及完整的资金曲线形态，投资者可清晰看到软件资金曲线的整体情况。 局部细节：显示模型的局部细节信息，在“回测“的k线图上单击鼠标右键，可在这两种模式下设置显示信号、显示信号连线。
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	3、赢智V8.3是否支持逐笔回测？ 答：支持；模型中写入CHECKSIG或MULTSIG函数时，支持逐笔回测。 注：公式条件单不支持写入信号执行方式函数，不支持逐笔回测，默认以“K线走完确认信号下单”为回测形式。
	4、效果测试指标项说明： 注：对于盈利、亏损的计算，带有*的是都是以从开仓到持仓为0算一次交易计算盈亏，未标注*的是按照一开一平来计算盈亏。
	测试天数 从测试数据开始到结束的天数 测试周期数 测试数据共有多少根K线 信号个数 信号出现的总个数 指令总数 指令出现的总次数 信号消失次数 信号消失的总次数 资金分配量 客户初始化的资金 最终权益 包括当前的可用资金和浮动盈亏 空仓周期数 空仓的周期数 最长连续空仓周期数 最长连续空仓的周期数 * 最长交易周期 单次交易最长周期数 标准离差 盈亏的标准离差=√(SUM((每次盈亏-平均盈亏)^2,N)/ N) 标准离差率 盈亏的标准离差率=标准离差/平均盈亏 夏普比率 夏普比率计算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp； E(Rp)：平均年收益率＝年化单利收益率 Rf：无风险利率（大约是3%） σp：收益率的标准差率（年化标准差率）＝标准差率/sqrt (测试天数/365) 标准差率＝标准离差/初始资金 * 盈亏总平均/亏损平均 （（总盈利-总亏损)/交易次数） / （总亏损/亏损交易次数） 权益最大回撤 从测试开始到结束，动态权益计算出来的波段从高点到低点回撤的最大值 权益最大回撤时间 权益最大回撤出现的时间 权益最大回撤比 权益最大回撤和权益最大回撤时的最大权益的比值的最大值 权益最大回撤比时间 权益最大回撤比出现的时间 损益最大回撤 从测试开始到结束，动态损益计算出来的波段从高点到低点回撤的最大值（损益最大回撤是以持仓等于0时的资金为标准计算的） 损益最大回撤时间 损益最大回撤出现的时间 损益最大回撤比 损益最大回撤和损益最大回撤时的最大权益的比值的最大值 损益最大回撤比时间 损益最大回撤比出现的时间 风险率 本金最大回调/本金 收益率/风险率 收益率/风险率 每手最大亏损 每手亏损的最大值。（每手亏损：对于每次交易，用该次交易的亏损值除以这次交易过程中的成交手数） 每手平均盈亏 （总利益-总亏损）/ （总成交量的 1/2） 期间最大权益 整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最大值。 期间最小权益 整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最小值。 手续费 交易产生的总手续费 成交额 成交价*（开仓或者平仓手数）*交易单位 盈利率 盈利占初始资金百分比 年化单利收益率 单利收益率/（测试天数/365） 月化单利收益率 单利收益率/（测试天数/30） 年化复利收益率 （期末权益/期初权益）^（365/测试天数）-1 月化复利收益率 （期末权益/期初权益）^（30/测试天数）-1 胜率 非亏损交易周次数/总交易次数 * 平均盈利/权益最大回撤 平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数 * 平均盈利/平均亏损 平均亏损 = 总亏损/亏损交易次数；平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数 平均盈利率=SUM（单次盈利率) / 计算单次盈利率次数 平均亏损率=SUM（单次亏损率）/ 计算单次亏损率次数 单次盈利率=上一次持仓为0到今次持仓为0期间的盈利占期初权益的百分比（盈利/期初权益） 单次亏损率=上一次持仓为0到今次持仓为0期间的亏损占期初权益的百分比（亏损/期初权益） 净利润 净利润 = 总盈利 - 总亏损 总盈利 盈利的总和 总亏损 亏损的总和 其中持仓浮盈 其中持仓的浮动盈亏，最后交易状态如果是有持仓，按照收盘价计算盈亏。 * 交易次数 发生交易的次数 * 盈利比率 盈利次数/总交易次数 * 盈利次数 盈利的交易次数 * 亏损次数 亏损的交易次数 * 持平次数 持平的交易次数 平均交易周期 平均多少根K线发生一笔交易=总周期数/交易次数 * 平均盈利交易周期 平均多少根K线发生一笔盈利的交易=总周期数/盈利次数 * 平均亏损交易周期 平均多少根K线发生一笔亏损的交易=总周期数/亏损次数 平均盈亏(利润) 平均每笔交易的盈亏=总利润率/总交易次数 平均盈利 平均每笔盈利交易的盈利 = 平均盈利 = 总盈利/总盈利次数（计算手续费） 平均亏损 平均每笔亏损交易的亏损 = 总亏损/总亏损次数（计算手续费） * 最大盈利 最大的盈利 * 最大亏损 最大的亏损 最大盈利/总盈利 最大盈利和总盈利的比值 最大亏损/总亏损 最大亏损和总亏损的比值 净利润/最大亏损 （总盈利-总亏损）/最大亏损 * 最大持续盈利次数 最大持续盈利的次数 最大持续亏损次数 最大持续亏损的次数 平均持仓手数 持仓手数/持仓周期数 最大持仓手数 在持仓周期内持仓手数最大值 平均使用资金额 持仓保证金求和/持仓周期数 最大使用资金额 在持仓周期内，持仓保证金额最大值 平均资金使用率 （（持仓保证金/当前权益）求和）/持仓周期数 最大资金使用率 （在持仓周期内持仓保证金/当前权益）的最大值 扣除最大盈利后收益率 扣除最大盈利后的收益率=（最终权益-最大赢利-初始资金）/初始资金 扣除最大亏损后收益率 扣除最大亏损后的收益率=（最终权益+最大亏损-初始资金）/出始资金
	5、图表分析各图表项说明
	收益/风险： 点击展开
	（1）损益曲线图
	（2）权益曲线图
	（3）盈亏分布图
	（4）连续亏损次数
	浮动盈亏： 点击展开
	（1）权益面积图
	（2）浮盈面积图
	（3）浮亏面积图
	（4）浮盈分布图
	（5）浮亏分布图
	阶段统计： 点击展开
	（1）月度统计
	（2）日统计
	效率分析： 点击展开
	（1）总效率分布图
	（2）建仓效率分布图
	（3）平仓效率分布图
	盈亏分析： 点击展开
	（1）胜率分析
	（2）盈利分析
	（3）亏损分析
	（4）回撤分析