文华程序化交易过滤模型的运行规则

作者：佚名 来源：本站原创 发布时间：2018年02月11日 点击数： 794 　【收藏到本网的会员中心】 分享到：QQ空间腾讯微博新浪微博人人网百度搜藏百度空间腾讯朋友网易微博
1、一开一平信号过滤模型的编写

必须有一句AUTOFILTER，不允许连续出开仓信号或者连续出平仓信号，有多个开仓信号都满足条件的时候，取第一个信号作为有效信号，后面的k线上的同样信号将被过滤掉。

一开一平信号过滤模型支持的指令：BK、BP、BPK、SK、SP、SPK、CLOSEOUT，不支持BK(5)等带手数的指令。

支持指令分组。

2、模组的加载初始化

延续历史信号：

加载时根据历史信号自动加载模组，模组后续运行根据历史最后信号和理论持仓，执行模型后续发出的信号。

每次手动初始化重新开始：

用户手动输入信号方向和信号价格。模组后续运行，以带入的信号以及持仓，执行模型后续出的信号。

（来源：www.cxh99.com ）

3、信号的下单手数

（1）开仓信号：下单手数按照加载模组设置的默认开仓手数执行（模组可用资金不足，根据可开仓手数执行）；

（2）平仓信号：平掉模组全部持仓手数。

4、主观干预

（1）当前是开仓信号（BK、SK、BPK、SPK）的状态下：在本根和后续k线上，可以加仓下单，也可以减仓下单（加仓后子账户持仓小于等于理论持仓）；

（2）手动减仓到0的情况下，模型的平仓信号照出，只是因为模组子账户持仓为0，不再发委托；

（3）模组理论持仓为0时候，不允许主观干预。

干预失败的几种情况：

（1）有挂单不能进行手动干预；

（2）有未处理完的操作不能进行手动干预；

（3）有多头持仓不能干预卖开；

（4）有空头持仓不能干预买开；

（5）没有多头持仓不能干预卖平；

（6）没有空头持仓不能干预买平。

干预成功的结果：

直接发出委托，不在K线图上产生信号，但是会改变模组子账户持仓。

5、计算下一个信号依据

一开一平信号过滤模型，完全根据上一个有效信号来计算下一个信号，开仓信号和平仓信号一一对应。

6、一根k线多信号

一根k线上信号确定以后，会计算下一个信号，支持一根k线上先后出现多个信号。

信号的下单执行规则

（1）开仓信号发出时，不管模组中是否有挂单，直接发出开仓指令；

（2）平仓信号发出时：

① 如果之前发出的开仓信号委托还没有发出，则停止执行平仓信号；

② 如果之前发出的开仓信号有挂单（还没有成交或部分成交），先撤掉对应的挂单，然后执行平仓指令（平实际的模组持仓手数，如果0手持仓就不发委托）；

（3）在系统正在执行信号忽闪造成的消失处理的情况下，必须等信号消失处理完，再执行新的信号；

（4）信号消失的处理：

① 对应的信号还未发出委托，则停止执行该信号；

② 对应的信号有挂单，但是还没有成交，撤掉挂单；

③ 对应的开仓信号已经委托并且成交（全部成交或部分成交），则平仓对应手数，恢复0持仓状态；

④ 对应的平仓信号已经委托并且成交（全部成交或部分成交），则新开仓对应手数，恢复以前的持仓状态。