移動停利語法怎麼寫

移動停利(也可稱「移動停損」)運作機制是把隨者行情往有利方向發展同時，停損單也亦步亦趨移動，做多時停損賣單不斷上移，做空時停損買單不斷下移，當行情回檔幅度達設定條件才出場，目的在於保護帳上獲利同時又保有繼續參與後續行情的權利，以下提供幾個移動停利的語法範例：


1.破近N根高或低點出場

這是最簡單也合乎邏輯的移動停利出場方式，其實同時也具由停損功能(沒獲利就折返破高或低就是停損出場)，寫法也最簡單，語法如下(以破5根K高低為例)：

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If marketposition=1 then sell next bar at lowest(low,5) stop;
If marketposition=-1 then buytocover next bar at highest(high,5) stop;
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2018-11-23 15:27

隨著行情呈趨勢走勢，停損單會跟著新的高或低點移動，形成移動停利的效果。

2.折返N%(或N點)出場

MC有內建一個出場函式setpercenttrailing，但實際運用在自動下單會發生幽靈單問題，建議自己寫，凱衛MC官網此篇貼文有討論並提供程式碼，借花獻佛也貼在下面：

@Exit_PercentTrailing(獲利一定金額後，才啟動移動停利，回檔一定幅度出場)：
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Inputs: pProfit(100), pPercentage(10);

if marketposition <> 0 then begin
  value1 = (maxpositionprofit / currentcontracts / bigpointvalue) ;
  if value1 >= pProfit then begin
   sell("BX-PercentTrailing") next bar avgentryprice + value1 - value1*pPercentage/100 stop;
   buytocover("SX-PercentTrailing") next bar avgentryprice - value1 + value1*pPercentage/100 stop;
  end;
end;
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3.用SAR(Parabolic)指標出場

SAR指標本身設計由來就是一個移動停損功能，MC內建「Parabolic LE (多單出場)」及「Parabolic SE(空單出場)」可以直接加入交易訊號使用。 比起上述兩個移動停利機制最大差別是，它的停損點會隨者持倉時間越長設的越近，也就是在抱了一個長波段後，更重視保護獲利(行情結束的機率更高)，稍有回檔就出場。

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2018-11-23 15:19

移動停利可以協助我們抱住大波段(特別是心理層面上)，不過實務上，如果設計不良，卻常常收到反效果太早觸及出場。建議採用上述方法2(PercentTrailing)者，參數不要設的太小太敏感，而採用方法1破近N根高或低點出場者，可參考方法3的概念，N可以設計根據波動率或是持倉時間自適應動態調整。

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