运用API库存数据可以预测EIA吗？嘉信盈泰资深原油交易员解密靠谱的EIA库存数据预测方法

网上广泛流传着用API数据预测EIA数据的文章，经过某段时间的数据统计比较，发现API与EIA的同向性为75%，实际上即便不进行历史数据的统计，也可以得出相似的结论。因为API的样本数据几乎与EIA是一样的，统计能力和统计方法也基本相似，两个机构的核心数据大多数情况下库存增减方向都是相同的，结论是，AP库存的增减方向据在多数情况下与EIA库存数据是一致的。

而这个结论对于实际交易而言，是没有任何意义的。首先，还存在25%不同向的情况。更主要的是，EIA数据的利多/利空影响主要取决于实际数据与预测数据的差额是多少？换句话说，库存增加也不一定就是利空，关键是要看增加的数值是不是大于市场预测增加的数值，如果小于市场预测的库存增加值，反而是利多的。

我们认为，美国能源信息署(EIA)数据的预测，需要考虑一揽子数据，API数据只是其中之一。这些数据包括（按照权重大小排序）：

① API库存数据：美国石油协会(API)所有有关会员单位提交的数据，汇总成当周的原油/汽油/精炼油库存数据报告。

② Genscape库欣库存数据：美国石油产地，也是NYMEX交割库所在地的实际库存数据，与EIA报告中的库欣库存部分几乎是一致的。

③ Bloomberg及Reuters调查数据：权威的新闻媒体对分析师的预测数据，其中路透社的数据作为标准的“预测值”。

④ 机构前瞻预测数据：花旗等投行，Energy Analytics等是能源咨询公司，Again Capital等能源对冲基金，PRICE和Excel等美国大型期货经纪商都会对当周EIA数据进行预测，每期都会出现非常准确的预测。

基于以上四个数据源，同向性预测准确性可以达到80%以上。具体数据增减采用最简单的平均数方法，在与媒体及机构前瞻预测数据匹配最接近的数值，增减数值的准确率可达到70%以上。

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准确预测EIA数据方向及数值是EIA交易日成功的基础，但不同于说就能够成功交易，EIA交易日需要一整套的布局，具体可参考嘉信盈泰~24hr全球交易中心首席交易员Frank的文章《美国EIA库存数据发布时，原油投资人应该如何布局？》