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龙听期货论坛 » 量化策略·公式·源码库 » 60日均线交易系统

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[文华源码] 60日均线交易系统

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龙听发表于 2014-3-4 12:01 | 只看该作者

[文华源码] 60日均线交易系统

源码：[文华财经赢智]

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策略：
（1）价格上穿60日均线确认一天后进场，今天站上60日均线，明天价格继续站上60日均线才进场。这是一个过滤条件。

（2）出场价格跌破60日均线当天出场。

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龙听发表于 2014-3-4 12:03 | 只看该作者

细节图：为了适应国内夜盘的长交易时间，我将交易周期设定为1小时线上跑。其它周期类似。

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龙听发表于 2014-3-4 12:04 | 只看该作者

自2009年以来的收益情况：

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龙听发表于 2014-3-4 12:05 | 只看该作者

具体的测试绩效：测算报告
螺纹指数 1小时 MASYS(1)

-------------------------------

名称	全部交易	多头	空头
合约	螺纹指数
K线周期	1小时
开始时间	2009-5-4
结束时间	2014-3-4
单位	10(吨/手,元/点)
保证金	8%
手续费	0.45%%
滑点	0
下单价格	收盘价位
开仓手数	1
初始资金比例	2.89%
参数	[0,0,0,0,0,0]
信号执行方式	k线走完，确认信号后下单

名称	全部交易	多头	空头
测试天数	1766
测试周期数	4687
指令总数	294
信号消失次数	0
初始资金	100000.00
最终权益	149891.65
空仓周期数	252
最长连续空仓周期数	61
最长交易周期	165
标准离差	1392.54
标准离差率	4.10
夏普比率	11.55
盈亏总平均/亏损平均	1.24
权益最大回撤	6664.77
权益最大回撤时间	2012/01/13 10:00
权益最大回撤比	4.64%
权益最大回撤比时间	2012/01/13 10:00
损益最大回撤	4237.32
损益最大回撤时间	2012/01/11 09:00
损益最大回撤比	3.00%
损益最大回撤比时间	2012/01/11 09:00
风险率	0.38%
收益率/风险率	27.27
每手最大亏损	893.77
每手平均盈亏	339.40

盈利率	49.89%	23.28%	26.61%
年化单利收益率	10.31%
月化单利收益率	0.85%
年化复利收益率	8.73%
月化复利收益率	0.69%
胜率	29.93%
风险收益评级	2726.85%
平均盈利/最大回撤	0.27
平均盈利/平均亏损	6.50	5.72	7.42
净利润	49891.80	23278.37	26613.43
总盈利	77996.55	36598.26	41398.30
总亏损	28104.76	13319.89	14784.87
总盈利/总亏损	2.78	2.75	2.80
其中持仓浮盈	860.00	0.00	860.00

交易次数	147.00	74.00	73.00
盈利比率	0.30	0.32	0.27
盈利次数	44.00	24.00	20.00
亏损次数	103.00	50.00	53.00
持平次数	0.00	0.00	0.00

平均交易周期	31.88	63.34	64.21
平均盈利交易周期	106.52	195.29	234.35
平均亏损交易周期	45.50	93.74	88.43
平均盈亏(利润)	339.40	314.57	364.57
平均盈利	1772.65	1524.93	2069.91
平均亏损	272.86	266.40	278.96

最大盈利	6956.57	6815.89	6956.57
最大亏损	893.77	723.22	893.77
最大盈利/总盈利	0.09	0.19	0.17
最大亏损/总亏损	0.03	0.05	0.06
净利润/最大亏损	55.82	32.19	29.78

最大持续盈利次数	3.00	3.00	3.00
最大持续亏损次数	10.00	8.00	9.00

平均持仓手数	1
最大持仓手数	1
平均使用资金额	107.93
最大使用资金额	3996.00
平均资金使用率	0.08%
最大资金使用率	3.36%
扣除最大盈利后收益率	42.94%	16.46%	19.66%
扣除最大亏损后收益率	50.79%	24.00%	27.51%

期间最大权益	150248.79
期间最小权益	99621.85
手续费	538.35
滑点成本	0
成交额	11963410.00

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龙听发表于 2014-3-4 12:07 | 只看该作者

从权益图上看这是一个很不错的长线交易趋势系统，简单有效。

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休息站发表于 2015-10-25 22:51 | 只看该作者

从权益图上看这是一个很不错的长线交易趋势系统，简单有效。

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无敌通常寂寞发表于 2015-11-8 20:53 | 只看该作者

学习学习啊，感谢分享

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四眼老陈发表于 2016-12-12 22:57 | 只看该作者

学习学习啊，感谢分享

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于无声处发表于 2017-3-23 22:11 | 只看该作者

学习学习啊，感谢分享:loveliness:

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我是风发表于 2017-4-22 19:30 | 只看该作者

学习学习啊，感谢分享

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量化牛发表于 2017-7-6 16:47 | 只看该作者

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陈瑞发表于 2017-7-20 18:21 | 只看该作者

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伟人四号发表于 2017-9-12 10:22 | 只看该作者

学习学习学习学习

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海潮姜发表于 2017-10-20 19:23 | 只看该作者

good saying
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海潮姜发表于 2017-10-20 19:35 | 只看该作者

不喜欢周期太长的系统

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狐狸发表于 2018-1-7 21:00 | 只看该作者

感谢您的分享。

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蜡笔小新艾克斯发表于 2018-2-26 11:23 | 只看该作者

学习学习！！！

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青蜂侠发表于 2018-11-26 09:53 | 只看该作者

谢谢楼主，学习一下，

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秋欣发表于 2019-2-13 12:09 | 只看该作者

哼好

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期货陆先生发表于 2019-2-28 21:36 | 只看该作者

这个我也编过，回测的数据也很不错的