非过滤模型的运行规则[文华财经]

1、非过滤模型的编写
   非过滤模型，允许连续出开仓信号或者连续出平仓信号，可以实现加仓、减仓。
支持的指令：BK（N）、BP（N）、SK（N）、SP（N）、CLOSEOUT，不支持不带手数的开平仓指令和反手指令。
支持指令分组
2、模组的加载初始化
加载时会自动弹出初始化窗口，用户手动输入持仓方向和开仓价格。模组后续运行，以带入的持仓为上一个信号，执行模型后续出的信号。（8.1.162以后版本采用此规则）
3、信号的下单手数
按照指令里写的手数下单
可以用MYVOL函数取运行模组中的设定的下单手数，例如：BK(2*MYVOL)
4、主观干预
（1）当前信号是开仓信号（BK、SK）的状态下，在本根和后续k线上，可以加仓下单；
（2）当前信号是平仓信号（BP、SP）的状态下，在本根和后续k线上，可以减仓下单；
（3）模组持仓为0时候，不允许主观干预；
干预失败的几种情况：
（1）有挂单不能进行手动干预
（2）有未处理完的操作不能进行手动干预
（3）有多头持仓不能干预卖开
（4）有空头持仓不能干预买开
（5）没有多头持仓不能干预卖平
（6）没有空头持仓不能干预买平

干预成功的结果：
直接发出委托，不在K线图上产生信号，但是会改变模组持仓。
5、非过滤模型根据模组持仓来计算下一个信号
（1）模组的理论持仓为0的情况下，找开仓信号（BK或SK），先找到的有效；
（2）开仓信号后，可以出现继续加仓信号、再减仓信号或清仓信号；
（3）平仓信号后，可以出现继续减仓信号、再加仓信号或清仓信号；
（4）一个指令行，在一次“开仓->平仓”交易过程中只发一次信号；
提示：该机制在8.1.273以后版本生效
6、一根k线多信号
一根k线上信号确定以后，会计算下一个信号，支持一根k线上先后出现多个信号。
但是，在模型具有MONO_SIGNAL语句的情况下，一根K线只支持一个信号，取最先出现的信号作为有效信号。
提示：8.1.229以及以前版本，模型的历史数据回测，是按照MONO_SIGNAL机制进行的，不管模型是否包含这个语句。
信号的下单执行规则
1、开仓信号发出时，不管模组中是否有挂单，直接发出开仓指令
2、平仓信号发出时
（1）如果之前发出的开仓信号委托还没有发出，则停止执行平仓信号
（2）如果之前发出的开仓信号有挂单（还没有成交或部分成交），先撤掉对应的挂单，然后执行平仓指令（平实际的模组持仓手数，如果0手持仓就不发委托）
3、在系统正在执行信号忽闪造成的消失处理的情况下，必须等信号消失处理完，再执行新的信号。
4、信号消失的处理
（1）对应的信号还未发出委托，则停止执行该信号
（2）对应的信号有挂单，但是还没有成交，撤掉挂单
（3）对应的开仓信号已经委托并且成交（全部成交或部分成交），则平仓对应手数，恢复0持仓状态。
（4）对应的平仓信号已经委托并且成交（全部成交或部分成交），则新开仓对应手数，恢复以前的持仓状态。
适用于8.1.176或更高版本