恆生指數期貨當沖與波段交易策略 [程式碼]

   恆生指數期貨及期權，是香港恆生指數的股票指數期貨投資產品，同時是香港交易所衍生產品市場內最主要的產品，由恆生指數期貨（簡稱恆指期貨）及恆生指數期權（簡稱恆指期權）組成，而期權可再細分為認購期權及認售期權兩類。

●歷史：
   恆生指數期貨於1986年5月推出，而恆生指數期權則於1993年3月推出。2000年10月9日及2002年11月18日，香港交易所先後推出小型恆生指數期貨合約及小型恆生指數期權，金額均為原合約之兩成。

●規則：
   每張恆生指數期貨合約價值等於恆生指數之點數乘以50港元（例如當恆生指數為20,000點時，恆生指數期貨合約價值為一百萬港元），每一個點數的升跌代表合約價值50港元的升跌。
   恆生指數期貨的交易月份分別為現月（又稱即月）、下月及最近的兩個季月；短期期權的合約月份是現月、下兩個月及之後的三個季月；長期期權則是之後的五個6月及12月合約月份。
結算當月最後第二個股市交易日是為最後交易日，因為結算價以當日每5分鐘報價的平均價為準，所以被稱為「期指結算日」。實際的結算工作則於最後交易日之翌日進行。

交易時段
由9:15-12:00及下午1:00-4:15,由2013年4月8日起,加設期貨夜市,由下午5時至晚上11時。從2014年11月3日起，夜市期貨收市時間延至晚上11時45分。

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