[金字塔源码] 金字塔Dual Thrust日内策略模型源码集锦 （多个版本源码）

Dual Thrust与R-Breaker一样，曾长期排名 Future Trust杂志最赚钱的策略。该策略在形式上和开盘区间突破策略类似。不同点主要体现在两方面：Dual Thrust在Range(代码中的浮动区间）的设置上，引入前N日的四个价位，使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪；Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。

　　当K1<K2时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。

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2018-9-30 14:13

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版本一：

1. //策略:Dual Thrust
   
2. //类型:日内
   
3. //修订时间:2012.11.1
   
4. //Designed By Rogarz
   
5. 
   
6. 
   
7. //中间变量
   
8. input:n(1,1,100,1),K1(0.7,0.1,1,0.1),k2(0.7,0.1,1,0.1),nmin(10,1,100,1),ss(1,1,100,1);
   
9. CYC:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
   
10. 昨高:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);
    
11. 昨低:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);
    
12. 昨收:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
    
13. 开盘价:=valuewhen(cyc=1,open);
    
14. HH:=hhv(昨高,n);//N日high的最高价
    
15. HC:=hhv(昨收,n);//N日close的最高价
    
16. LC:=LLV(昨收,n);//N日close的最低价
    
17. LL:=LLV(昨低,n);//N日low的最低价
    
18. 浮动区间:=max(HH-LL,HC-LL);//range
    
19. 上轨:开盘价+k1*浮动区间;
    
20. 下轨:开盘价-K2*浮动区间;
    
21. t1:=time>opentime(1) and time<closetime(0)-nmin*100;
    
22. t2:=time>=closetime(0)-nmin*100;
    
23. 手数:=ss;
    
24. //交易条件 www.cxh99.com
    
25. 开多条件:=c>上轨 and holding=0;
    
26. 开空条件:=c<下轨 and holding=0;
    
27. //交易系统
    
28. 开多:buy(开多条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
    
29. 开空:buyshort(开空条件 and t1 and cyc>1,手数,market);
    
30. 收盘平多:sell(t2,手数,market);
    
31. 收盘平空:sellshort(t2,手数,market);

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这个策略在论坛中已有很多个版本，这个版本——引入了前N日的四个价位，以及K1、K2参数。默认参数设置与原论坛中的策略一致，为前一日,K1=k2=0.7.

版本二：第二种版源码:

适合日线以下 任何周期 中间直接调用 日线数据 不过每天要把画面切换到 日线周期 刷新一个昨日的日线数据

还有注意费率设置 要改成期货 15% 合约单位 按该品种自己调整 手续费自己调整

1. input:k(0.7,0.1,1,0.1);
   
2. predayhigh:=callstock(stklabel,vthigh,6,-1);//昨日最高价
   
3. predaylow:=callstock(stklabel,vtlow,6,-1);//昨日最低价
   
4. predayclose:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);//昨日收盘价
   
5. predayrange:=max(predayhigh-predayclose,predayclose-predaylow);//取大波动值
   
6. dayopen:=callstock(stklabel,vtopen,6,0);//今天开盘价
   
7. upperband:intpart(dayopen+k*predayrange),colorred;//区间上沿
   
8. lowerband:intpart(dayopen-k*predayrange),colorgreen;//区间下沿
   
9. 
   
10. 下日波动:max(callstock(stklabel,vthigh,6,0)-callstock(stklabel,vtclose,6,0),callstock(stklabel,vtclose,6,0)-callstock(stklabel,vtlow,6,0))*0.7;
    
11. if holding=0 then begin
    
12. if high>=upperband then
    
13.   buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
    
14. end
    
15. if holding=0 then begin
    
16. if low<=lowerband then
    
17.   buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
    
18. end
    
19. if holding>0 then begin
    
20. if low<=lowerband then begin
    
21.   sell(1,holding,limitr,min(open,lowerband));
    
22.   buyshort(1,volunit,limitr,min(open,lowerband));
    
23. end
    
24. 
    
25. if time>=closetime(0) then
    
26.   sell(1,holding,limitr,close);
    
27. end
    
28. 
    
29. if holding<0 then begin
    
30. if high>=upperband then begin
    
31.   sellshort(1,holding,limitr,max(open,upperband));
    
32.   buy(1,volunit,limitr,max(open,upperband));
    
33. end
    
34. //www.cxh99.com
    
35. if time>=closetime(0) then
    
36.   sellshort(1,holding,limitr,close);
    
37. end
    
38. 
    
39. 
    
40. 资产:ASSET,PRECISION0,NOAXIS,COLORFF00FF;
    
41. goodin:=(1-(asset/hhv(asset,5520)))*100;
    
42. 资产回撤百分比:goodin;
    
43. 资产实际亏损:hhv(asset,5520)-asset,COLORgreen;

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版本三：

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