[MC源码] 海龟四周策略交易系统（已修复）

一、 策略简介

交易策略通常会被认识很复杂，并且需要通过计算程序对大量数据进行运算，最终计算出合适的进场点和出场点。然而在交易中，最简单的策略往往是最好的策略，四周法则交易系统就是这样一个策略，它简单到甚至不需要计算机去执行。四周规则交易系统是海龟策略的基础策略，它同样是由理查德·唐迁（Richard Donchian）发明的，它是一种追随趋势的完整的自动交易系统，既可以与其它趋势追踪策略形成共振进一步确认趋势，也可以作为趋势策略与其它类型策略形成互补。

二、 策略逻辑

当价格突破4周（4个星期）内价格的最高价时，买入进场；买入进场后，若价格下穿2周内价格的最低价时，多头平仓。

当价格跌破4周内价格的最低价时，卖出进场；卖出进场后，若价格上穿2周内价格的最高价时，空头平仓。以上就是四周规则交易系统的交易逻辑，最初的四周规则只是在突破4周内价格最高价时买入，在跌破4周内价格最低价时卖出；为了避免在无趋势时产生错误开仓并且尽量保护利润，在4周的基础上添加了2周用于平仓。

当然，在实战中也可以对四周规则交易系统进一步优化，针对不同的商品调整四周规则的周期，例如五周规则或者三周规则。

三、 绩效测试

这里我们对螺纹钢期货主力连续合约进行回测，数据范围从2010-01-01到2017-11-1号，周期设置为1日，初始资金为100000，仓位保持最多2手，手续费设正常，什么是正常，就.....是正常啊，下面你就会看到，这交易次数很低，手续费不影响。

第一张图展现出它的好绩效，7年下来获利最高60%（获利好像没有很厉害，可能是因为仓位最多2手，您勇气够的话，可以改到20手，但出事别找我哦~），最大浮动回撤15%

再来张图看它实际信号发生情况，很明显看到（图中红色虚线代表赚），2016年中的大波段都有赚到，很符合这趋势策略的名号。

最后看看7年来的盈亏，除了今年，往年都是赚，悲剧..... 但不要气馁，今年还没结束阿，毛主席说过，现在放弃，比赛就结束了！不过有一点要注意，交易次数真的少，有点不靠谱，咱们换小时周期看看这策略，如何~？

一样对螺纹钢期货主力合约进行回测，数据范围从2010-01-01到2017-11-1号，周期设置为1小时，初始资金为100000，仓位保持最多2手，手续费设正常，什么是正常，就.....是正常啊，总之不是0。

这次换用 mc 另一个分析方式，小编绝对不是故意展现出 mc 回测的强大，从图中一样显示出好绩效，最高获利70%，最大回撤10%，感觉比日周期又好点，只是可以看到，2017年陷入瓶颈。

随机来看今年6月左右的情况，在大趋势下，还是有抓到赚到，但可能震荡期多了点，把这些获利私吞了。



再看看年周期，除了2010和今年，都是赚，且交易次数也变比较正常，保持最少每周交易1手，不然的话，怕你用之前那个日周期自动交易后，1个月都没发出信号，还以为咱们 mc 宝宝坏了。




看到现在，感觉起来，这策略好像真的蛮厉害，不同周期下，绩效还可以保持差距不大，且还没有做任何参数优化。

四周规则交易系统

（MC Four WeekRule Trading System）

一、
策略简介

交易策略通常会被认识很复杂，并且需要通过计算程序对大量数据进行运算，最终计算出合适的进场点和出场点。然而在交易中，最简单的策略往往是最好的策略，四周法则交易系统就是这样一个策略，它简单到甚至不需要计算机去执行。四周规则交易系统是海龟策略的基础策略，它同样是由理查德·唐迁（Richard Donchian）发明的，它是一种追随趋势的完整的自动交易系统，既可以与其它趋势追踪策略形成共振进一步确认趋势，也可以作为趋势策略与其它类型策略形成互补。

二、
策略逻辑

当价格突破4周（4个星期）内价格的最高价时，买入进场；买入进场后，若价格下穿2周内价格的最低价时，多头平仓。

当价格跌破4周内价格的最低价时，卖出进场；卖出进场后，若价格上穿2周内价格的最高价时，空头平仓。

以上就是四周规则交易系统的交易逻辑，最初的四周规则只是在突破4周内价格最高价时买入，在跌破4周内价格最低价时卖出；为了避免在无趋势时产生错误开仓并且尽量保护利润，在4周的基础上添加了2周用于平仓。

当然，在实战中也可以对四周规则交易系统进一步优化，针对不同的商品调整四周规则的周期，例如五周规则或者三周规则。

三、
代码解析

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學習了~謝謝

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谢谢楼主分享

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楼主辛苦 学习。。。。。。。。。。

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