【MultiCharts(MC)程序化（量化）网上培训学习系列】第416节：经典策略范例“超级趋势(Supertrend)"量化策略、编写程式码、运行展示及进行初步回测

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程式码部分：

1. Inputs:
   
2.     ATRLength(10),
   
3.     Multiplier(3.0);
   
4. 
   
5. Variables:
   
6.     ATR(0),
   
7.     UpperBand(0),
   
8.     LowerBand(0),
   
9.     Trend(1),
   
10.     Supertrend(0),
    
11.     PrevSupertrend(0),
    
12.     PrevTrend(1);
    
13. 
    
14. // Calculate ATR
    
15. ATR = AvgTrueRange(ATRLength);
    
16. 
    
17. // Calculate Bands
    
18. UpperBand = (High + Low) / 2 + Multiplier * ATR;
    
19. LowerBand = (High + Low) / 2 - Multiplier * ATR;
    
20. 
    
21. // Supertrend Calculation
    
22. If CurrentBar = 1 then begin
    
23.     Supertrend = UpperBand;
    
24.     PrevTrend = 1;
    
25. end
    
26. else begin
    
27.     if Close > PrevSupertrend then Supertrend = MaxList(LowerBand, PrevSupertrend)
    
28.     else
    
29.         Supertrend = MinList(UpperBand, PrevSupertrend);
    
30. 
    
31.     if Close > Supertrend then Trend = 1
    
32.     else if Close < Supertrend then  Trend = -1;
    
33. end;
    
34. 
    
35. // --- Entry and Exit Rules ---
    
36. // Trend Change -> Entry Signals
    
37. if Trend <> PrevTrend then begin
    
38.     if Trend = 1 then  begin
    
39.         // Close Short Position first
    
40.         if MarketPosition < 0 then BuyToCover ("ExitShort") next bar at market;
    
41.         // Open Long Position
    
42.         Buy ("LongEntry") next bar at market;
    
43.     end
    
44.     else if Trend = -1 then begin
    
45.         // Close Long Position first
    
46.         if MarketPosition > 0 then Sell ("ExitLong") next bar at market;
    
47.         // Open Short Position
    
48.         SellShort ("ShortEntry") next bar at market;
    
49.     end;
    
50. end;
    
51. 
    
52. // Save for next bar
    
53. PrevSupertrend = Supertrend;
    
54. PrevTrend = Trend;

复制代码

运行交易回测

视频中程式码部分：

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1、只要出趋势都能抓住。
2、振荡市场会亏损。
3、这不是一个全天候的策略，适合半自动化交易。即通过分析认为后市会出现趋势性行情，再开启此策略。