国外顶尖程序交易系统思路策略交易模型介绍(二)

前文：国外顶尖程序交易系统思路策略交易模型介绍（一） 　　本篇着重于长期业绩较稳定且一致性较高的几个交易系统进行介绍。除了STC S&P Daytrade和R-Breaker专用于股票指数，以及专门被用于外汇市场的Dollar Trader 之外，大部分交易系统可以在多个市场使用。 　　捕捉大的趋势性机会是这些业绩最佳交易系统的盈利来源，且大部分策略都是趋势追逐策略，并有较长的使用期限。一般来说，他们会将策略在多个市场使用，就算没有趋势性机会的市场，也不会有大亏损，这也是为什么所有市场在一年内并不是都会有趋势性机会，而这些交易系统还能获利的原因。 　　1.Andromeda trading system 　　此系统依赖简单的数学公式，不带主观成分完全客观地进行交易，并可以在多个市场使用，是一个长线趋势交易系统。 　　由Petros Development Corp在2001年开发，于2002年4月发布，且业绩在公开发布之后依然能保持稳定。平均每笔交易的持仓时间为60-65天，交易终止点根据持仓时间而定，而不是根据价格是该系统的一大特点。此系统采用同一套规则和参数面对不同的市场，属于非曲线匹配系统，在发布后将近十年的时间里，验证了样本内测试和样本外测试的结果一致。因为日线模型，所以不必天天盯市，均在下一日开盘执行所有的进场出场指令，大小不同的资金账户都可使用。 　　2.STC S&P Daytrade trading system 　　此系统全称为"STC Volatility Based S&P Daytrade"，是一个日内交易系统，仅用于股票指数，无论在熊市还是牛市，捕捉日内上涨或下跌的波动均可获利是它的目标，由Stafford Trading Company 开发。 　　该系统每天不超过2笔交易，评价每月10笔交易左右，而且在1997年至2011年的15年测试中，仅在05和06年出现略微亏损。此系统采用"Price Trend Indicator"价格趋势指数来判断市场是超买还是超卖，超卖的市场应该买入头寸，超买的市场应该卖出头寸。根据开盘价设一个区间是第一笔交易的进场方法，高于开盘价某些点位即买入，低于开盘价某些点位即卖出。日趋势遇到跳空开盘改变方向，但通常会在3-4 天后，这些日子被称为"key reversal days"关键转折日。在目前的市场，转折日在不断增多，所以，有一套"Superior Reversal Enhancement" 系统，用来找出反转信号并开始新方向的交易。 　　3.Ready-Set-Go trading system 　　此系统可在多个市场使用，是一个长线交易系统，会随趋势强度的变化而变化进场点和离场点，持仓时间从一两周至半年不等，极少出现持仓1 年的情况。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。基于波动率过滤的移动止损是它的止损方式，可以为资金止损或百分比止损。 　　自2000年该系统公布以来都是使用相同的法则和参数，根据市场趋势强弱可以自动调整参数值。从1970年2011年间交易于8个市场，平均收益率在扣除每笔交易100美元费用有43%，每年平均3-4笔的交易在每个市场。 　　4.Golden SX trading system 　　此系统可在多个市场使用，是一个长线交易系统，且可以采用相同的交易法则在13个不同的品种上同时交易，自发布于1995年后的16年里，仅2005一年不盈利。 　　Golden SX 采用了非常有效的指标GSX Indicator，为了改进交易的成功率，会先等市场有小幅回调再介入开始交易，持有头寸后基于盈利的止损以及资金保护止损点，是此系统的两个止损方法，这样在保护资金的同时还保证盈利。在2009年发布了新的改进版本Golden SX Electronic，对其中2个参数可以做一定优化，该系统在1983年到2010年的测试显示，有60%的时间持有头寸，多个市场有56%左右的平均胜率。 　　5.R-breaker trading system 　　此系统不持仓过夜，是日内交易策略，专门使用在股票指数上的交易系统。结合了趋势和反转两种交易方法是该系统的特点，止损或是收盘为出场指令，每天不超2笔交易。已经在市场上存活了14年之久的R-breaker，系统的交易法则自1993年公开发布以来没有改变过。该系统当指数的日内波动较小时没有交易机会，较大时收益颇丰。 　　6.Aberration 　　此系统可在8种不同的品种上同时交易，包括外汇、金融、股指期货、金属、能源、肉类等。保持着每年交易某一品种3-4次的交易频率，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓60天。Aberration 1986年由Keith Fitschen发明，自1993年商业化发布之日起一直名列前茅。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润。在一年时间内，当某一品种损失时，总是有某一种或者多种品种能获得巨额利润，那些没趋势市场的小额亏损都被这些大的利润弥补了。 　　7.Checkmate trading system 　　此系统目的是捕捉中线趋势，是中线交易系统，采用了改进趋势过滤可以使Checkmate经常在获利最大的最近高点或低点离场，它可以迅速止盈离场，这是与那些有大回撤的趋势系统不同之处。它的目标是保证收益率的一致性和最大回撤最小化，这是该系统的最大的特点。它还避免了过度优化和曲线匹配的问题，使用相同的交易法则和参数在全部的品种上。 　　平均来看Checkmate的保证金比其他系统要少，严格选择进场点，或许跟踪时同时监控多个品种但交易很少。所以，这个系统可以让较小的账户里来交易大额的组合。