C++程序化/量化学习视频教程系列 第057节：鼎元C++量化之如何跨品种/期调用多个数据【应用场景：主合约与任一同月份合约做价差】

C++程序化/量化学习视频教程系列 第057节：鼎元C++量化之如何跨品种/期调用多个数据【应用场景：主合约与任一同月份合约做价差】

C++程序化学习视频教程系列安排如下：
第一楼：教学视频。一般控制在15分钟左右；
第二椄：视频课程中使用的程式源码。
第三楼：视频教学中需要用到的一些文档或资源。
第四楼：其它的一些边角料，特别是一些经典程序化策略的回测类的部分会放到下面楼层里面。

参与模式如下：
1、希望参与到编写策略与调试方面的工作通过上面的联系方式联系管理员咨询即可。记的加群，有问题第一时间交流，也可以在论坛指定版发贴交流，专用版地址：http://www.qhlt.cn/forum-244-1.html；
2、有意申请试用及绑定期货账户跑实盘网友可以联系管理员，以及开通的方式。
3、基于C++策略交易软件具有：1、软件小（50兆不到）；2、效率高（C++语言）；3、功能精（专注于策略）；4、对服务噐或电脑兼容性好（WIN系统）等优势，特别适合长期跑程序化的客户朋友，特别是有稳定交易模式客户更适合使用C++构建的交易系统。
4、最全的C++期货程序化（量化）教程、视频、源码、课件、资源汇总贴【C++期货程序化/量化研究必备资源贴！】：http://www.qhlt.cn/thread-160231-1-1.html；
5、鼎元C++量化程式码技术指标源码C++版模板【建议在test.h和test.cpp中同步至最新，方便统一调用和使用，一次编辑多次使用！】：http://www.qhlt.cn/thread-160230-1-1.html；
6、如何使用鼎元C++量化软件以及需要准备的些什么？[C++量化入门必读！]：http://www.qhlt.cn/thread-160415-1-1.html；

联系方式：
C++微信群：  QQ群： 管理员微信：;管理员QQ：

程式码部分：

1、头文件声明变量：

1.         vector<double>pc;//进行数组设计时统一的数组变量,方便以后使用中统一口径;
   
2.         string contract;//价差合约

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2、源文件策略参数设计与调用

OnRun() 里面：

1、

1.         t.Name = "指标周期"; t.Value = "20"; t.Explain = "指标周期参数，默认20"; tend(t);
   
2.         t.Name = "价差比较期货合约"; t.Value = "rb2505"; t.Explain = "前面品种后面月份"; tend(t);

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2、

1.         length = atoi(parm["指标周期"].Value.c_str());
   
2.         contract = parm["价差比较期货合约"].Value;

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3、

1.         RsqBar(sPeriod, sInst); //默认品种
   
2.     map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;//逆向迭代
   
3.         for (it = mapK[sPeriod][sInst].rbegin(); it != mapK[sPeriod][sInst].rend(); it++) //逆向遍历所有K线
   
4.         {
   
5.                 pc.push_back(it->second.dClose);//将主合约收盘价赋值到pc容器（逆序）
   
6.         }
   
7.         vector<double>pc2;//新建被减合约收盘价容器
   
8.         RsqInstrument(contract);//调用被减品种
   
9.         SubscribeMarketData(contract); //调用被减品种数据
   
10.         RsqBar(sPeriod, contract); //被减品种（品种不同，周期相同）
    
11.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it2;//逆向迭代
    
12.         for (it2 = mapK[sPeriod][contract].rbegin(); it2 != mapK[sPeriod][contract].rend(); it2++) //逆向遍历所有K线
    
13.         {
    
14.                 pc2.push_back(it2->second.dClose);//将被减合约收盘价赋值到pc2容器（也是逆序）
    
15.         }
    
16.         vector<double>spread;
    
17.         //做两个容器数据价差
    
18.         for (size_t i = 0; i < length; i++)// length个数据的价差，从最新价向左length个数据的价差
    
19.         {
    
20.                 spread.push_back(pc[i] - pc2[i]);//将价差存储入容器spread
    
21.         }
    
22.         //在日志面板输出length个上面的两个合约的收盘以及他们的价差
    
23.         for (size_t j = 0; j < length; j++)
    
24.         {
    
25.                 InsertLog("第一个品种合约 " + sInst + " 第 "+ to_string(j)+  " 个bar收盘价为：" + to_string(pc[j]));
    
26.                 InsertLog("第二个品种合约 " + contract + " 第 " + to_string(j) + " 个bar收盘价为：" + to_string(pc2[j]));
    
27.                 InsertLog("第一合约减第二合约 第 " + to_string(j) + " 个bar的价差为：" + to_string(spread[j]));
    
28.         }

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运行效果：

视频中核心程式码：

1. //点击运行按钮动作模块，用来加载交易界面的配置与策略参数配置（开始）
   
2. void test::OnRun()
   
3. {
   
4.         OnState("run");
   
5.         if (state != "run")return;
   
6.         mapPosDeta.clear();
   
7.         mapPos.clear();
   
8.         mapOrder.clear();
   
9.         mapTrade.clear();
   
10.         sound("sound\\run.wav");
    
11.         RsqRspQryOrder();
    
12.         RsqPosition();
    
13.         RsqRspQryTrade();
    
14.     //RsqPositionDetail();
    
15.     RsqAccount();
    
16.         RsqInstrument(sInst);//调用品种代码
    
17.         SubscribeMarketData(sInst); //调用品种数据
    
18.         //交易系统参数变量传递开始*******************************************************************************************************
    
19.         num = 0;
    
20.         length = atoi(parm["指标周期"].Value.c_str());
    
21.         contract = parm["价差比较期货合约"].Value;
    
22.         //hd = atoi(parm["滑点值"].Value.c_str());
    
23.         //yxpc = atoi(parm["优先平仓"].Value.c_str());
    
24.         //jg = atoi(parm["撤单时间"].Value.c_str());
    
25.         //交易系统参数变量传递结束*******************************************************************************************************
    
26.         //调用主合约bar数据
    
27.         RsqBar(sPeriod, sInst);
    
28.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;//建立逆迭代
    
29.         for (it = mapK[sPeriod][sInst].rbegin(); it != mapK[sPeriod][sInst].rend(); it++)
    
30.         {
    
31.                 pc.push_back(it->second.dClose); //将主价差合约收盘价存入pc容器
    
32.         }
    
33.         vector<double>pc2;//建立被减合约收盘价容器
    
34.         RsqInstrument(contract);
    
35.         SubscribeMarketData(contract);
    
36.         RsqBar(sPeriod, contract);
    
37.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it2;
    
38.         for (it2 = mapK[sPeriod][contract].rbegin(); it2!= mapK[sPeriod][contract].rend(); it2++)
    
39.         {
    
40.                 pc2.push_back(it2->second.dClose);//将辅价差合约收盘价存入pc2容器
    
41.         }
    
42.         vector<double>spread;//做两个合约价差容器
    
43.         for (size_t i = 0; i < length; i++)
    
44.         {
    
45.                 spread.push_back(pc[i] - pc2[i]);//做两个合约价差
    
46.         }
    
47.         //在日志面板输出两个合约length个bar的收盘价及价差
    
48.         for (size_t j = 0; j < length; j++)
    
49.         {
    
50.                 InsertLog("第一个品种合约 " + sInst + " 第 " + to_string(j) + " 个bar收盘价为：" + to_string(pc[j]));//输出主合约收盘价
    
51.                 InsertLog("第二个品种合约 " + contract + " 第 " + to_string(j) + " 个bar收盘价为：" + to_string(pc2[j]));
    
52.                 InsertLog("第一合约减第二合约 第 " + to_string(j) + " 个bar的价差为：" + to_string(spread[j]));
    
53.         }

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