C++程序化/量化学习视频教程系列 第056节：鼎元C++量化之如何跨品种/期调用多个数据【应用场景：计算两个品种价差/两个合约价差/建大周期过滤器】

C++程序化/量化学习视频教程系列 第056节：鼎元C++量化之如何跨品种/期调用多个数据【应用场景：计算两个品种价差/两个合约价差/建大周期过滤器】

C++程序化学习视频教程系列安排如下：
第一楼：教学视频。一般控制在15分钟左右；
第二椄：视频课程中使用的程式源码。
第三楼：视频教学中需要用到的一些文档或资源。
第四楼：其它的一些边角料，特别是一些经典程序化策略的回测类的部分会放到下面楼层里面。

参与模式如下：
1、希望参与到编写策略与调试方面的工作通过上面的联系方式联系管理员咨询即可。记的加群，有问题第一时间交流，也可以在论坛指定版发贴交流，专用版地址：http://www.qhlt.cn/forum-244-1.html；
2、有意申请试用及绑定期货账户跑实盘网友可以联系管理员，以及开通的方式。
3、基于C++策略交易软件具有：1、软件小（50兆不到）；2、效率高（C++语言）；3、功能精（专注于策略）；4、对服务噐或电脑兼容性好（WIN系统）等优势，特别适合长期跑程序化的客户朋友，特别是有稳定交易模式客户更适合使用C++构建的交易系统。
4、最全的C++期货程序化（量化）教程、视频、源码、课件、资源汇总贴【C++期货程序化/量化研究必备资源贴！】：http://www.qhlt.cn/thread-160231-1-1.html；
5、鼎元C++量化程式码技术指标源码C++版模板【建议在test.h和test.cpp中同步至最新，方便统一调用和使用，一次编辑多次使用！】：http://www.qhlt.cn/thread-160230-1-1.html；
6、如何使用鼎元C++量化软件以及需要准备的些什么？[C++量化入门必读！]：http://www.qhlt.cn/thread-160415-1-1.html；

联系方式：
C++微信群：  QQ群： 管理员微信：;管理员QQ：

视频中核心程式码：

1. vector<double>pc1, pc2;//建立两个窗口变量，分别存储两个不同合约的收盘价
   
2.         vector<double>pcspread;//建立一个容器，存储两个合约的价差
   
3. 
   
4.         RsqInstrument(sInst);//调用品种代码
   
5.         SubscribeMarketData(sInst); //调用品种数据
   
6.         RsqBar(sPeriod, sInst); //调用品种bar数据 注意：speriod ,sinst都是在“策略运行”设置的
   
7.         //将默认的“策略运行”面板品种合约周期收盘价存入pc1容器
   
8.         int i = 0;
   
9.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it; //建立逆迭代，从右至左将length周期个收盘价存入pc1，pc1是逆序的，越新的数据越在左边。
   
10.         for (it = mapK[sPeriod][sInst].rbegin(); it != mapK[sPeriod][sInst].rend(); it++)
    
11.         {
    
12.                 i++;
    
13.                 InsertLog(sInst + "收盘价打印，从左至左第 " + to_string(i) + " 个bar的收盘价为 " + to_string(it->second.dClose)); //将length个周期的bar收盘价输出
    
14.                 pc1.push_back(it->second.dClose);//将length个周期的品种sinst合约bar收盘价存入pc1容器
    
15.                 if (i >= length)break;//计数，运行length次后结束循环，取得length个收盘价（前方先自动+1，所以计数是从1开始。先赋值再判断，所以要用>=length）
    
16.         }
    
17. 
    
18.         int k = 0;
    
19.         //在主程序调用第2个数据(注意下面我调用数据的方法，以后在跨期或跨合约调用中经常用到)
    
20.         RsqInstrument("rb2505");
    
21.         SubscribeMarketData("rb2505");
    
22.         RsqBar("min60", "rb2505");
    
23.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it2;// 建立第2个逆迭代
    
24.         for (it2 = mapK["min60"]["rb2505"].rbegin(); it2 != mapK["min60"]["rb2505"].rend(); it2++)
    
25.         {
    
26.                 k++;//先自+1 使得k=1
    
27.                 InsertLog("rb2505 收盘价打印，从右至左第 " + to_string(k) + " 个bar的收盘价为 " + to_string(it2->second.dClose));//将length个周期rb2505日线bar收盘价输出
    
28.                 pc2.push_back(it2->second.dClose);//将"rb2505"日线数据存入pc2容器
    
29.                 if (k >= length)break;
    
30.         }
    
31. 
    
32.         //计算价差pcspread
    
33.         for (size_t d = 0; d < length; d++)
    
34.         {
    
35.                 pcspread.push_back(pc1[d] - pc2[d]);//做两个合约收盘价的价差，注意是pc1[0]-pc2[0]......也是逆序的
    
36.         }
    
37.         //输出价差至日志面板
    
38.         for (size_t j = 0; j < length; j++)
    
39.         {
    
40.                 InsertLog(sInst + " - rb2505 收盘价，价差为 " + to_string(pcspread[j]));//输出仍然为逆序，最新bar的价差先输出
    
41.         }

复制代码

显示效果：

简评：

1、策略在编写过程中很难避免写错程式，所以这就需要有一个检测工作。我会在下面期的视频中跟大家介绍如何检查代码。

2、今天策略中也出现了崩溃的问题，梳理代理发现是这里的问题

1.         RsqInstrument("rb2505");
   
2.         SubscribeMarketData("rb2505");
   
3.         RsqBar("min60", "rb2505");
   
4.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it2;// 建立第2个逆迭代
   
5.         for (it2 = mapK["min60"]["rb2505"].rbegin(); it2 != mapK["min60"]["rb2505"].rend(); it2++)

复制代码

1. it2 = mapK

复制代码

这个it2我错写成了it，也就是上面的一个迭代，导致了错误，只是2这个代码导致我要检查整个程式码。

3、心得就是写策略，编代码需要巨大的耐心。心要细，情绪要稳定。编程感觉就像一个对自己情绪稳定性的一个检测。