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鼎元全自动C++软件【策略设计：源文件test.cpp】说明

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龙听发表于 3 天前 15:58 | 只看该作者

鼎元全自动C++软件【策略设计：源文件test.cpp】说明

test.cpp策略设计主程序文档，下面对其进行解构：

1、外部引用文件：（勿动，保持不变即可）
  1. //***********************************************************************************外部引用项(开始)
  2. #include "pch.h"
  3. #include "test.h"
  4. #include <vector>
  5. #include <windows.h>
  6. #include <fstream>
  7. #include <stdio.h>
  8. #include <mmsystem.h>
  9. #include <thread>
  10. #pragma comment(lib,"winmm.lib")
  11. using namespace std;
  12. extern "C" __declspec(dllexport)Interface * create(HWND hw, string sName, string sPeriod, string sInst)
  13. {
  14.         return new test(hw, sName, sPeriod, sInst);
  15. }
  16. extern "C" __declspec(dllexport)void destory(Interface * p)
  17. {
  18.         delete p;
  19. }
  20. //***********************************************************************************外部引用项(结束)
复制代码
2、一系列功能性文档（勿动，保持不变即可）
  1. //***********************************************************************************TEST主文件功能性模块(开始)
  2. vector<std::string> split(std::string str, std::string pattern)
  3. {
  4.         std::string::size_type pos;
  5.         std::vector<std::string> result;
  6.         str += pattern;
  7.         int size = str.size();
  8.         for (int i = 0; i < size; i++)
  9.         {
  10.                 pos = str.find(pattern, i);
  11.                 if (pos < size)
  12.                 {
  13.                         std::string s = str.substr(i, pos - i);
  14.                         result.push_back(s);
  15.                         i = pos + pattern.size() - 1;
  16.                 }
  17.         }
  18.         return result;
  19. }
  20. test::test(HWND hw, string sn, string sp, string si)
  21. {
  22.         hwnd = hw;
  23.         sName = sn;
  24.         sPeriod = sp;
  25.         sInst = si;
  26.         //  SetTimer(NULL, 0, 1000, (TIMERPROC)TimerProc);
  27. }

  29. test::~test()
  30. {
  31. }

  33. void test::OnState(string s)
  34. {
  35.         state = s;
  36.         TDLLDATA* t = new TDLLDATA();
  37.         t->sName = sName;
  38.         t->sType = "state";
  39.         t->sData = s;
  40.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_DLLDATA, (WPARAM)t, 10);
  41. }
  42. void test::UpdateParm(string s)
  43. {
  44.         vector<std::string> v = split(s, "@");
  45.         for (int i = 0; i < v.size(); i++)
  46.         {
  47.                 string ss = v.at(i);
  48.                 vector<std::string> vv = split(ss, "_");
  49.                 if (vv.size() >= 3)
  50.                 {
  51.                         TDLLPARM t;
  52.                         t.Name = vv.at(0); t.Value = vv.at(1); t.Explain = vv.at(2); tend(t);
  53.                         parm[t.Name] = t;
  54.                 }
  55.         }
  56. }

  58. void test::UpdateSub(string sub, double ratio)
  59. {
  60.         mapSub[sub] = ratio;
  61. }

  63. void test::end()
  64. {
  65.         string s;
  66.         list<string>::iterator it;
  67.         for (it = lst.begin(); it != lst.end(); ++it)
  68.         {
  69.                 string key = *it;
  70.                 TDLLPARM t = parm[key];
  71.                 string ss = t.Name + "_" + t.Value + "_" + t.Explain;
  72.                 s = s + ss + "@";
  73.         }
  74.         TDLLDATA* t = new TDLLDATA();
  75.         t->sName = sName;
  76.         t->sType = "InitParm";
  77.         t->sData = s;
  78.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_DLLDATA, (WPARAM)t, 10);
  79. }
  80. void test::tend(TDLLPARM t)
  81. {
  82.         lst.push_back(t.Name);
  83.         parm[t.Name] = t;
  84. }

  86. void test::SubscribeMarketData(string s)
  87. {
  88.         TDLLDATA* t = new TDLLDATA();
  89.         t->sName = sName;
  90.         t->sType = "SubMd";
  91.         t->sData = s;
  92.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_SUBMD, (WPARAM)t, 11);
  93. }

  95. bool test::IsbeigenOrdrSysID(string orderid)
  96. {
  97.         list<string>::iterator it;
  98.         for (it = lstbeigenOrdrSysID.begin(); it != lstbeigenOrdrSysID.end(); it++)
  99.         {
  100.                 string temp = *it;
  101.                 if (temp == orderid)return true;
  102.         }
  103.         return false;
  104. }

  106. bool test::IsActionOrdrSysID(string orderid)
  107. {
  108.         list<string>::iterator it;
  109.         for (it = lstActionOrdrSysID.begin(); it != lstActionOrdrSysID.end(); it++)
  110.         {
  111.                 string temp = *it;
  112.                 if (temp == orderid)return true;
  113.         }
  114.         return false;
  115. }

  117. void test::OrderInsert(string acc, string inst, char bs, char  oc, int vol, double price, string forfok, string ref2)
  118. {
  119.         TORDERINSERT* t = new TORDERINSERT();
  120.         t->sName = sName;
  121.         t->InvestorID = acc;
  122.         t->InstrumentID = inst;
  123.         t->BuySell = bs;
  124.         t->OpenClose = oc;
  125.         t->Volume = vol;
  126.         t->LimitPrice = price;
  127.         t->FakFok = forfok;
  128.         t->Ref1 = sName;
  129.         t->Ref2 = ref2;
  130.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_INSERT, (WPARAM)t, 12);
  131. }

  133. void test::OrderAction(CThostFtdcOrderField t)
  134. {
  135.         TACTION* ta = new TACTION();
  136.         ta->Name = sName;
  137.         ta->InvestorID = t.InvestorID;
  138.         ta->OrderSysID = t.OrderSysID;
  139.         ta->BrokerID = t.BrokerID;
  140.         ta->ExchangeID = t.ExchangeID;
  141.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_ACTION, (WPARAM)ta, 13);
  142. }

  144. void test::RsqBar(string period, string inst)
  145. {
  146.         TRSQBAR* t = new TRSQBAR();
  147.         t->Name = sName;
  148.         t->Type = "RsqBar";
  149.         t->Period = period;
  150.         t->Inst = inst;
  151.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQBAR, (WPARAM)t, (LPARAM)36);
  152. }

  154. void test::InsertLog(string msg)
  155. {
  156.         TMSG* t = new TMSG();
  157.         t->Name = sName;
  158.         t->Msg = msg;
  159.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_MSG, (WPARAM)t, 14);
  160. }

  162. void test::RsqInstrument(string inst)
  163. {
  164.         TRSQ* t = new TRSQ();
  165.         t->Name = sName;
  166.         t->Type = "RsqInstrument";
  167.         t->Inst = inst;
  168.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
  169. }

  171. void test::RsqRspQryOrder()
  172. {
  173.         TRSQ* t = new TRSQ();
  174.         t->Name = sName;
  175.         t->Type = "RspQryOrder";
  176.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
  177. }

  179. void test::RsqRspQryTrade()
  180. {
  181.         TRSQ* t = new TRSQ();
  182.         t->Name = sName;
  183.         t->Type = "RspQryTrade";
  184.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
  185. }

  187. void test::RsqPosition()
  188. {
  189.         TRSQ* t = new TRSQ();
  190.         t->Name = sName;
  191.         t->Type = "RsqPosition";
  192.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
  193. }

  195. void test::RsqPositionDetail(string acc)
  196. {
  197.         TRSQ* t = new TRSQ();
  198.         t->Name = sName;
  199.         t->Type = "RsqPositionDetail";
  200.         t->Account = acc;
  201.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
  202. }

  204. void test::RsqCommissionRate()
  205. {
  206.         TRSQ* t = new TRSQ();
  207.         t->Name = sName;
  208.         t->Type = "RsqCommissionRate";
  209.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
  210. }

  212. void test::RsqAccount()
  213. {
  214.         TRSQ* t = new TRSQ();
  215.         t->Name = sName;
  216.         t->Type = "RsqAccount";
  217.         if (hwnd)SendMessage(hwnd, WM_RSQ, (WPARAM)t, (LPARAM)33);
  218. }

  220. void test::sound(string s)
  221. {
  222.         size_t size = s.length();
  223.         wchar_t* buffer = new wchar_t[size + 1];
  224.         MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, s.c_str(), size, buffer, size * sizeof(wchar_t));
  225.         buffer[size] = 0;
  226.         PlaySound(buffer, NULL, SND_FILENAME | SND_ASYNC);
  227.         delete buffer;
  228.         buffer = NULL;
  229. }
  230. //***********************************************************************************TEST主文件功能性模块(结束)
复制代码
3、获得本地时间文件。（勿动即可，保持不变）
  1. //获得系统时间
  2. string GetSystemTime()
  3. {
  4.         SYSTEMTIME m_time;
  5.         GetLocalTime(&m_time);
  6.         char szDateTime[100] = { 0 };
  7.         sprintf_s(szDateTime, "%02d:%02d:%02d.:%03d", m_time.wHour, m_time.wMinute, m_time.wSecond, m_time.wMilliseconds);
  8.         string time(szDateTime);
  9.         return time;
  10. }
复制代码
4、策略重要时间参数（勿动，保持不变即可，除非自己已经很熟悉）
  1. string timeStart = "08:50:00";
  2. string timePause = "15:32:00";
  3. string timeResume = "20:50:00";
  4. string timeStop = "02:32:00";
  5. string state = "stop";
复制代码
上面为不动部分，一般情况下除非自己已经很熟悉，谨慎修改。

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龙听发表于 3 天前 16:07 | 只看该作者
下面是策略设计部分，经常需要变动的

5、初始参数设计模块（软件左下角参数变量部分显示界面设计）
  1. void test::InitParm()
  2. {
  3.         TDLLPARM t;
  4.         //交易系统参数设置开始*******************************************************************************************************
  5.         //Name 参数名, Value 默认值, Explain 参数说明, tend 表示一个参数结束
  6.         t.Name = "指标周期"; t.Value = "20"; t.Explain = "指标周期参数，默认20"; tend(t);
  7.         t.Name = "滑点值"; t.Value = "1"; t.Explain = "每次交易滑点值"; tend(t);
  8.         t.Name = "优先平仓"; t.Value = "0"; t.Explain = "优先平仓，1优先平今，0优先平昨"; tend(t);
  9.         t.Name = "撤单时间"; t.Value = "5"; t.Explain = "委托后多少秒检查一下是否有未成交，小于0 不撤单"; tend(t);
  10.         //交易系统参数设置结束*******************************************************************************************************
  11.         end();
  12. }
复制代码
6、时间检测与功能模块（跟时间有关的变量在这里可以设置，比方说定时发邮件或通知）
  1. //时间监测(主要应用于委托后监测多久没有成交撤单用的，主要是计算委托后间隔)
  2. void test::OnTimer(string ts)  //时间监测
  3. {
  4.         if (state != "run")return;
  5.         SYSTEMTIME m_time;
  6.         GetLocalTime(&m_time);
  7.         t1 = to_string(m_time.wHour);
  8.         t2 = to_string(m_time.wMinute);
  9.         t3 = to_string(m_time.wSecond);
  10.         t4 = to_string(m_time.wMilliseconds);
  11.         if (t3 != t0 && jg > 0)
  12.         {
  13.                 if ((tm == jg || tm == jg + 1))  chedan();
  14.                 tm++;
  15.         }
  16.         t0 = t3;
  17. }
  18. //时间监测(主要应用于委托后监测多久没有成交撤单用的，及与时间有关的功能模块使用)
复制代码
7、策略运行面板中，点击“运行”按钮时模块功能设计（1、是将参数模块的设置赋给变量以下面使用 2、是点运行时加载的必要函数或计算。3、可以将重要的参考或监控变量数值通过insertlog输出到软件右下侧的日志面板。本模块学习方法：建议先熟悉每一个函数或变量的意思，然后小幅修改，通过输出查看效果，慢慢熟悉后再自己创作！）
  1. //点击运行按钮动作模块，用来加载交易界面的配置与策略参数配置（开始）
  2. void test::OnRun()
  3. {
  4.         OnState("run");
  5.         if (state != "run")return;
  6.         mapPosDeta.clear();
  7.         mapPos.clear();
  8.         mapOrder.clear();
  9.         mapTrade.clear();
  10.         sound("sound\\run.wav");
  11.         RsqInstrument(sInst);
  12.         //RsqRspQryOrder();
  13.         //RsqPosition();
  14.         //RsqRspQryTrade();
  15.     //RsqPositionDetail();
  16.     //RsqAccount();
  17.         SubscribeMarketData(sInst);

  19.         //交易系统参数变量传递开始*******************************************************************************************************
  20.         num = 0;
  21.         length = atoi(parm["指标周期"].Value.c_str());
  22.         hd = atoi(parm["滑点值"].Value.c_str());
  23.         yxpc = atoi(parm["优先平仓"].Value.c_str());
  24.         jg = atoi(parm["撤单时间"].Value.c_str());
  25.         //交易系统参数变量传递结束*******************************************************************************************************

  27.         //调用bar数据，要包括品种合约,运行周期
  28.         RsqBar(sPeriod, sInst);
  29.         //迭代
  30.         map<string, TKVALUE>::iterator it;//正向迭代
  31.         for (it = mapK[sPeriod][sInst].begin(); it != mapK[sPeriod][sInst].end(); it++)
  32.         {
  33.                 pc.push_back(it->second.dHigh);
  34.         }
  35.         for (size_t i = 0; i < length; i++)
  36.         {
  37.                 InsertLog("第 " + to_string(i) + " 个bar收盘价: " + to_string(pc[pc.size() - 1 - i]));
  38.         }

  40.         //map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;//逆向迭代
  41.         //for (it = mapK[sPeriod][sInst].rbegin(); it != mapK[sPeriod][sInst].rend(); it++) //逆向遍历所有K线
  42.         //{
  43.         //}
  44.        
  45.         //map<string, TKVALUE>::iterator it;//迭代
  46.         //for (it = mapK[sPeriod][sInst].begin(); it != mapK[sPeriod][sInst].end(); it++) //遍历所有K线
  47.         //{
  48.         //}

  50.         //在交易界面面板输出log信息
  51.         string wj[2];
  52.         string s = "c:/" + sName + sInst + "均线计算.txt";
  53.         fstream ofs;
  54.         ofs.open(s, ios::in);
  55.         if (!ofs.is_open())
  56.         {
  57.                 fx = 0;
  58.                 ss = 0;
  59.         }
  60.         else
  61.         {
  62.                 for (int i = 0; i < 2; i++)
  63.                 {
  64.                         getline(ofs, wj[i]);
  65.                         InsertLog(wj[i]);
  66.                 }
  67.         }
  68.         ofs.close();

  70.         fx = atoi(wj[0].c_str());
  71.         ss = atoi(wj[1].c_str());

  73.         //string s1 = "  单均线交易策略启动，均线周期    " + to_string(jxzq) + "   单笔风险   "
  74.         //        + to_string(dbfx) + "   滑点   " + to_string(hd) + "  优先开平    " + to_string(yxpc) + "   撤单时间   "
  75.         //        + to_string(jg) + "   持仓方向   " + to_string(fx) + "   数量   " + to_string(ss) + "  进场模式  " + entrymodel;
  76.         //InsertLog(s1);

  78. }
  79. //点击运行按钮动作模块，用来加载交易界面的配置与策略参数配置（结束）
复制代码
8、运行面板中“停止”按钮相关动作与功能模块（点击停止后的动作与功能）
  1. //点击停止按钮动作模块
  2. void test::OnStop()
  3. {
  4.         OnState("stop");
  5.         sound("sound\\stop.wav");
  6.         xieruzhuangtai();
  7.         //InsertLog(" 指标计算停止运行，周期 " + to_string(length) + "  数值  " + to_string(indvalue));
  8. }
  9. //点击停止按钮动作模块
复制代码
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Medal No.1
3#
龙听发表于 3 天前 16:13 | 只看该作者
9、tick数据模式下策略主核心编辑区（策略主运行模式一）
  1. /********************************************tick数据传入(开始)***********************************************/
  2. void test::OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t) //监测有新的tick价格传入，即是否处于交易时间
  3. {
  4.         if (state != "run")return;
  5.         if (t->OpenInterest < 1)return;
  6.         if (t->InstrumentID != sInst)return;
  7.         mapMd[t->InstrumentID] = *t;
  8.         string sss = t->UpdateTime;
  9.         if ((sss >= "08:54:59" && sss <= "08:59:59") || (sss >= "20:54:59" && sss <= "20:59:59") || (sss >= "10:14:59" && sss <= "10:29:59"))return; //集合竞价时段与休市阶段返回，不委托下单

  11. }
  12. //********************************************tick数据传入(结束)***********************************************/
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10、bar(K线)数据模式下策略主核心编辑区（策略主运行模式二）
  1. //************************************************************************bar2bar模块(开始)*******************************************************************/

  3. void test::OnBarOpen(TKVALUE t)
  4. {
  5.         if (state != "run")return;
  6.         if (t.InstrumentID != sInst)return;
  7.         mapK[sPeriod][sInst][t.sDate + t.sDayNight + t.sTime] = t;
  8.        
  9.         string s2 = "  合约  " + sInst + "运行的周期 " + sPeriod + "  参考周期  " + to_string(length) ;
  10.         InsertLog(s2);
  11. }

  13. //************************************************************************bar2bar模块(结束)*******************************************************************/
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11、跟策略设计无关的交易、委托、撤单等功能模块（勿动即可，除非你了解它）
  1. /********************************************委托与成交反馈相关开始***********************************************/
  2. void test::OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField t)
  3. {
  4.         mapOrder[t.OrderLocalID] = t;
  5.         if (!mapMd.count(t.InstrumentID))SubscribeMarketData(t.InstrumentID);
  6.         if (state != "run")return;
  7.         if (t.OrderStatus == '5' && t.MacAddress == sName && IsActionOrdrSysID(t.OrderLocalID)) chongfa(t);

  9.         string s = t.CombOffsetFlag;
  10.         //if (t.OrderStatus == '0' && s != "0" && t.MacAddress == sName) OnStop();
  11. }

  13. void test::OnRtnTrade(CThostFtdcTradeField t)
  14. {
  15.         mapTrade[t.OrderSysID] = t;
  16.         if (state != "run")return;

  18.         RsqPosition();
  19.         RsqPositionDetail(t.InvestorID);
  20. }
  21. /********************************************委托与成交反馈相关结束***********************************************/

  23. void test::OnRsqBar(string sPeriod, string sInst, map<string, TKVALUE> mp)
  24. {
  25.         if (state != "run")return;
  26.         mapK[sPeriod][sInst] = mp;
  27.         int n = mp.size();
  28.         if (n<length)InsertLog(sInst + "  bar 数量不够 ");
  29. }

  31. /************************************************************************委托与交易模块(开始)****************************************************************/
  32. void test::OnInstrument(CThostFtdcInstrumentField t)
  33. {
  34.         mapInstrument[t.InstrumentID] = t;
  35. }

  37. void test::OnRspQryOrder(map<string, CThostFtdcOrderField>* m)
  38. {
  39.         mapOrder = *m;
  40. }

  42. void test::OnRspQryTrade(map<string, CThostFtdcTradeField>* m)
  43. {
  44.         mapTrade = *m;
  45. }

  47. void test::OnPosition(map<string, map<string, TPOSITION>>* m)
  48. {
  49.         mapPos = *m;
  50. }

  52. void test::OnPositionDetail(map<string, TDETAIL>* m)
  53. {
  54.         mapPosDeta = *m;
  55.         /*map<string, TDETAIL>::iterator it;
  56.         for (it = mapPosDeta.begin(); it != mapPosDeta.end(); it++)
  57.         {
  58.                 string s1 = "  编号  " + it->first + "  账户  " + it->second.sAcc + "   合约   " + it->second.sInst + "  方向  " + it->second.sBuySell + "  数量  " + to_string(it->second.nVol) + "    平仓数量    " + to_string(it->second.nCloseVol) + "  价格  " + to_string(it->second.dOpenPrice) + "  时间  " + it->second.sOpenDate;
  59.                 if (it->second.nVol - it->second.nCloseVol != 0)InsertLog(s1);
  60.         }*/
  61. }

  63. void test::OnCommissionRate(map<string, map<string, TCOMMISSION>>* m)
  64. {
  65.         mapCom = *m;
  66. }

  68. void test::OnAccount(map<string, CThostFtdcTradingAccountField>* m)
  69. {
  70.         mapAcc = *m;
  71. }

  73. void test::OnInstrumentStatus(CThostFtdcInstrumentStatusField* t)
  74. {

  76. }

  78. void test::OnInstrumentAll(map<string, CThostFtdcInstrumentField>* m)
  79. {
  80.         mapInstrument = *m;
  81. }

  83. void test::chedan()
  84. {
  85.         map<string, CThostFtdcOrderField>::iterator it;
  86.         for (it = mapOrder.begin(); it != mapOrder.end(); it++)
  87.         {
  88.                 if (it->second.MacAddress == sName)
  89.                 {
  90.                         if (it->second.OrderStatus == '3' || it->second.OrderStatus == '1')
  91.                         {
  92.                                 string bs;
  93.                                 string soc;
  94.                                 if (it->second.Direction == '0')bs = "买入";
  95.                                 if (it->second.Direction == '1')bs = "卖出";
  96.                                 if (it->second.CombOffsetFlag == "0")soc = "开仓";
  97.                                 if (it->second.CombOffsetFlag == "1")soc = "平仓";
  98.                                 if (it->second.CombOffsetFlag == "3")soc = "平今仓";
  99.                                 if (it->second.CombOffsetFlag == "4")soc = "平昨仓";
  100.                                 OrderAction(it->second);
  101.                                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + it->second.InvestorID + "   有未成交委托，委托买卖方向   " + bs + soc + "    未成交数量委托数量    " + to_string((it->second.VolumeTotal - it->second.VolumeTraded)) + "    委托价格    " + to_string(it->second.LimitPrice) + "    " + it->second.InstrumentID;
  102.                                 maps[num] = s1;
  103.                                 num++;
  104.                                 lstActionOrdrSysID.push_back(it->second.OrderSysID);
  105.                         }
  106.                 }
  107.         }
  108.         if (num != 0)shuchurizhi();
  109. }

  111. void test::shuchurizhi()
  112. {
  113.         map<int, string>::iterator it;
  114.         for (it = maps.begin(); it != maps.end(); it++)
  115.         {
  116.                 InsertLog(it->second);
  117.         }
  118.         maps.clear();
  119.         num = 0;
  120. }

  122. void test::xieruzhuangtai()
  123. {
  124.         string s = "c:/" + sName + sInst + "均线出场.txt";
  125.         fstream ofs;
  126.         ofs.open(s, ios::out, ios::_Noreplace);
  127.         if (ofs.is_open())
  128.         {
  129.                 ofs << to_string(fx) << endl;
  130.                 ofs << to_string(ss) << endl;
  131.         }
  132.         ofs.close();
  133. }

  135. void test::chongfa(CThostFtdcOrderField t)
  136. {
  137.         string bs;
  138.         string soc;
  139.         if (t.Direction == '0')bs = "买入";
  140.         if (t.Direction == '1')bs = "卖出";
  141.         if (t.CombOffsetFlag == "0")soc = "开仓";
  142.         if (t.CombOffsetFlag == "1")soc = "平仓";
  143.         if (t.CombOffsetFlag == "3")soc = "平今仓";
  144.         if (t.CombOffsetFlag == "4")soc = "平昨仓";
  145.         char oc = t.CombOffsetFlag[0];
  146.         double dsj;
  147.         if (t.Direction == '0')
  148.         {
  149.                 dsj = mapMd[t.InstrumentID].AskPrice1;
  150.         }
  151.         else if (t.Direction == '1')
  152.         {
  153.                 dsj = mapMd[t.InstrumentID].BidPrice1;
  154.         }
  155.         OrderInsert(t.InvestorID, t.InstrumentID, t.Direction, oc, (t.VolumeTotal - t.VolumeTraded), dsj, "", "");
  156.         string s = t.InvestorID;
  157.         string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + s + "   有撤单成功重发，重发委托买卖方向   " + bs + soc + "    未成交数量委托数量    " + to_string((t.VolumeTotal - t.VolumeTraded)) + "    重发价格    " + to_string(dsj) + "    " + t.InstrumentID;
  158.         InsertLog(s1);
  159. }

  161. //   卖出平仓功能模块不用改动（优先平昨仓）
  162. void test::closesell1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg)
  163. {
  164.         //if (mapInstrument[sName].ExchangeID != "SHFE")
  165.         //{
  166.         //        OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '1', sl, jg, "", "");
  167.         //}
  168.         //else
  169.         //{
  170.         if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd >= sl)
  171.         {
  172.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '4', sl, jg, "", "");
  173.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平昨  " + to_string(sl) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
  174.                 InsertLog(s1);
  175.         }
  176.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd > 0)
  177.         {
  178.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '4', mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd, jg, "", "");
  179.                 int jys2 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd, sl - mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
  180.                 if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd > 0)
  181.                 {
  182.                         OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '3', jys2, jg, "", "");
  183.                 }
  184.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平昨  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd) + "  卖出平今仓  " + to_string(jys2) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
  185.                 InsertLog(s1);
  186.         }
  187.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd > 0)
  188.         {
  189.                 int jys3 = min(sl, mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd);
  190.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '3', jys3, jg, "", "");
  191.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平今仓  " + to_string(jys3) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
  192.                 InsertLog(s1);
  193.         }
  194.         else
  195.         {
  196.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd) + "  账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);;
  197.                 InsertLog(s1);
  198.         }
  199.         //        }
  200. }

  202. //  买入平仓功能模块不用改动（优先平昨仓）
  203. void test::closebuy1(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg)
  204. {
  205.         //if (mapInstrument[sName].ExchangeID != "SHFE")
  206.         //{
  207.         //        OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '1', sl, jg, "", "");
  208.         //}
  209.         //else
  210.         //{
  211.         if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd >= sl)
  212.         {
  213.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '4', sl, jg, "", "");
  214.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平昨  " + to_string(sl) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
  215.                 InsertLog(s1);
  216.         }
  217.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd > 0)
  218.         {
  219.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '4', mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd, jg, "", "");
  220.                 int jys2 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd, sl - mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
  221.                 if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd > 0)
  222.                 {

  224.                         OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '3', jys2, jg, "", "");
  225.                 }
  226.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平昨  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd) + "  买入平今仓  " + to_string(jys2) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
  227.                 InsertLog(s1);
  228.         }
  229.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd > 0)
  230.         {
  231.                 int jys3 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd, sl);
  232.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '3', jys3, jg, "", "");
  233.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平昨仓  " + to_string(jys3) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
  234.                 InsertLog(s1);
  235.         }
  236.         else
  237.         {
  238.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd) + "  账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);;
  239.                 InsertLog(s1);
  240.         }
  241.         //        }
  242. }

  244. //   卖出平仓功能模块不用改动（优先平今仓）
  245. void test::closesell2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg)
  246. {
  247.         //if (mapInstrument[sName].ExchangeID != "SHFE")
  248.         //{
  249.         //        OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '1', sl, jg, "", "");
  250.         //}
  251.         //else
  252.         //{
  253.         if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd >= sl)
  254.         {
  255.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '3', sl, jg, "", "");
  256.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平今  " + to_string(sl) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
  257.                 InsertLog(s1);
  258.         }
  259.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd > 0)
  260.         {
  261.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '3', mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd, jg, "", "");
  262.                 int jys2 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd, sl - mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd);
  263.                 if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd > 0)
  264.                 {
  265.                         OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '4', jys2, jg, "", "");
  266.                 }
  267.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平今  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "  卖出平昨仓  " + to_string(jys2) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
  268.                 InsertLog(s1);
  269.         }
  270.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd > 0)
  271.         {
  272.                 int jys3 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd, sl);
  273.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '1', '4', jys3, jg, "", "");
  274.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  卖出平昨仓  " + to_string(jys3) + "  手，账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd);
  275.                 InsertLog(s1);
  276.         }
  277.         else
  278.         {
  279.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd) + "  账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);;
  280.                 InsertLog(s1);
  281.         }
  282. }

  284. //}C++程序化/量化学习视频教程系列C++程序化/量化学习视频教程系列vC++程序化/量化学习视频教程系列
  285. //  买入平仓功能模块不用改动（优先平今仓）
  286. void test::closebuy2(string sInvestorID, string sName, int sl, double jg)
  287. {
  288.         //if (mapInstrument[sName].ExchangeID != "SHFE")
  289.         //{
  290.         //        OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '1', sl, jg, "", "");
  291.         //}
  292.         //else
  293.         //{
  294.         if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd >= sl)
  295.         {
  296.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '3', sl, jg, "", "");
  297.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平今  " + to_string(sl) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
  298.                 InsertLog(s1);
  299.         }
  300.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd > 0)
  301.         {
  302.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '3', mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd, jg, "", "");
  303.                 int jys2 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd, sl - mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd);
  304.                 if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd > 0)
  305.                 {
  306.                         OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '4', jys2, jg, "", "");
  307.                 }
  308.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平今  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "  买入平昨仓  " + to_string(jys2) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
  309.                 InsertLog(s1);
  310.         }
  311.         else if (mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd > 0)
  312.         {
  313.                 int jys2 = min(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd, sl);
  314.                 OrderInsert(sInvestorID, sName, '0', '4', jys2, jg, "", "");
  315.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  买入平昨仓  " + to_string(jys2) + "  手，账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);
  316.                 InsertLog(s1);
  317.         }
  318.         else
  319.         {
  320.                 string s1 = t1 + ":" + t2 + ":" + t3 + ":" + t4 + "    " + "  账户  " + sInvestorID + " 合约   " + sName + "  账户持仓有多单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosTd) + "   手持有昨仓多单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nLongPosYd) + "  账户持仓有空单今仓数量  " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosTd) + "   手持有昨仓空单数量 " + to_string(mapPos[sInvestorID][sName].nShortPosYd);;
  321.                 InsertLog(s1);
  322.         }
  323. }
  324. //************************************************************************委托与交易模块(结束)************************************************************************/
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