鼎元C++量化程式码指标与函数模块系列之【方差(variance)、标准差(standard deviation,StandardDev)计算方法及调用方法】

1、头文件中声明变量：

1.         double Variance(string period, string inst, int num);//方差计算公式变量
   
2.         double StandardDev(string period, string inst, int num);//标准差计算公式变量

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2、源文件核心公式程式码

1. //方差计算公式
   
2. double test::Variance(string period, string inst, int num)
   
3. {
   
4.         double ma = average(sPeriod, sInst, num);//中间均线
   
5.         int key = 0;
   
6.         double sumdev = 0;
   
7.         double madev = 0;
   
8.         if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;
   
9.         map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
   
10.         for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
    
11.         {
    
12.                 sumdev += pow(it->second.dClose - ma, 2); //偏离平方加总
    
13.                 key++;
    
14.                 if (key >= num)break;
    
15.         }
    
16.         return sumdev / num;
    
17. }
    
18. 
    
19. //标准差计算公式
    
20. double test::StandardDev(string period, string inst, int num)
    
21. {
    
22.         double value1;
    
23.         if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;
    
24.         value1 = Variance(sPeriod, sInst, num);
    
25.        
    
26.         return sqrt(value1);
    
27. }

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3、调用方法：

1. StandardDev(sPeriod, sInst, length)

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