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C++程序化/量化学习视频教程系列 第029节:鼎元C++量化之封装第三个指标之“真实波动幅度均值(averagetruerange、avgtruerange、ATR)”指标(求N周期真实波动幅度均值avgtruerange(N),方便在策略中调用)及C++量化开发中的注意事项【C++量化指标公式开发系列】

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C++程序化学习视频教程系列安排如下:
第一楼:教学视频。一般控制在15分钟左右;
第二椄:视频课程中使用的程式源码。
第三楼:视频教学中需要用到的一些文档或资源。
第四楼:其它的一些边角料,特别是一些经典程序化策略的回测类的部分会放到下面楼层里面。

参与模式如下:
1、希望参与到编写策略与调试方面的工作通过上面的联系方式联系管理员咨询即可。记的加群,有问题第一时间交流,也可以在论坛指定版发贴交流,专用版地址:http://www.qhlt.cn/forum-244-1.html
2、有意申请试用及绑定期货账户跑实盘网友可以联系管理员,以及开通的方式。
3、基于C++策略交易软件具有:1、软件小(50兆不到);2、效率高(C++语言);3、功能精(专注于策略);4、对服务噐或电脑兼容性好(WIN系统)等优势,特别适合长期跑程序化的客户朋友,特别是有稳定交易模式客户更适合使用C++构建的交易系统。
4、最全的C++期货程序化(量化)教程、视频、源码、课件、资源汇总贴【C++期货程序化/量化研究必备资源贴!】:http://www.qhlt.cn/thread-160231-1-1.html
5、鼎元C++量化程式码技术指标源码C++版模板【建议在test.h和test.cpp中同步至最新,方便统一调用和使用,一次编辑多次使用!】:http://www.qhlt.cn/thread-160230-1-1.html
6、如何使用鼎元C++量化软件以及需要准备的些什么?[C++量化入门必读!]:http://www.qhlt.cn/thread-160415-1-1.html

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第一部分、头文件声明变量:
  1. double avgtruerange(string period, string inst, int num);//计算avgtruerange值
复制代码
第二部分、源文件公式计算函数:
  1. double test::avgtruerage(string period, string inst, int num)
  2. {
  3.         double PreClose = 0; //设计一个局部变量存储上一日的收盘价
  4.         double sumatr = 0;  //设计一个加总变量,用来存储和的值
  5.         vector<double>vAtr; // 设计一个vector,存储tr值
  6.         if (mapK[period][inst].size() < num) return 0;   //如果数据不够用就返回0;
  7.         map<string, TKVALUE >::iterator it; //建立一个正迭代器
  8.         for (it = mapK[period][inst].begin(); it != mapK[period][inst].end(); ++it) //建立for循环采集需要的要素数据
  9.         {
  10.                 if (PreClose != 0)  //不是第一次循环
  11.                 {
  12.                         double dHL = it->second.dHigh - it->second.dLow;  //当天最高价减当天最低价
  13.                         double dHC = abs(it->second.dHigh - PreClose);  //当天最高价减当天收盘价
  14.                         double dLC = abs(it->second.dLow - PreClose); //当天最低价减昨天收盘价
  15.                         vAtr.push_back(max3(dHL, dHC, dLC));  //将上面三个数值中的最大值即tr值存储到vatr容器中
  16.                 }
  17.                 PreClose = it->second.dClose;  //每次处理完后将当天的收盘价赋值给preclose 供下次使用
  18.         }
  19.         for (int i = 1; i <= num; i++) //建立for循环采集num个周期的数据进行处理
  20.         {
  21.                 sumatr += vAtr[vAtr.size() - i];  //将vatr中的数据从右至左顺序依次加总num个
  22.         }
  23.         return  sumatr / num;  // 将上面加总的数值除以num周期就获取了平均的atr值了。
  24. }
复制代码
第三部分、调用方法:
  1. RsqBar(sPeriod, sInst);
  2. avgtruerange(sPeriod, sInst, length);
复制代码
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