【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第396节:经典策略范例“对atr再进行取标准差,然后做为波动过滤手段(ATR-StdDev with Strategy)"设计量化策略、编写程式码、绩效展示及进行初步测试
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【MultiCharts(MC)程序化(量化)网上培训学习系列】第396节:经典策略范例“对atr再进行取标准差,然后做为波动过滤手段(ATR-StdDev with Strategy)"设计量化策略、编写程式码、绩效展示及进行初步测试
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思路框架: 本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览 思路说明:
1、根据品种价格波动求出 atr数值,然后 再对atr数值求标准差。
2、做一个周期突破策略。
3、增加 一个安全垫 ,安全垫 = avgtruerange(length) + N*ATRStdDev; 即一个特定周期的atr数值+ N倍有它的标准差,对无效的波动进行过滤。 |
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发现的问题是在mc中atr的数值与东财和文华的atr的数值不一致,白天我将研究一下,查一下是哪里的问题。 |
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