鼎元C++程序化策略超市产品 第003款 跨周期易策略系统

第一部分、策略交易思路

1、策略分大小周期两个级别，大周期过滤，小周期交易。大小周期可以任意设置。但是过滤周期要大于交易小周期。

2、大周期过滤现在用的是区间高低点。因为在鼎元c++软件上面交易周期有min1,min5,min15,min30,min60和day这些周期。所以对做大周期的至少有5种，做交易周期的也有5种。可以选择和设置多长周期的突破。

3、小周期交易软件里面可以选择三种策略。1，区间突破，跟大周期类似；2，单均线上下穿；3，布林带上下轨突破，周期参数也可以根据自己的需要设置。

4、交易的思路是大周期突破后在小周期上面找进场点。

5、出场设置了三个，系统默认的出场，目标出场和atr波动出场。

6、整体效果如下：

参数设置：

1、设置过滤级别：注意一定要比交易周期大。【可选级别：min1,min5,min15,min30,min60,day】
2、过滤参数：周期。整数型。
3、进场策略：区间突破、单均线、boll高低轨；
4、进场参数：多大周期的指标；
5、交易手数：整数型；
6、滑点值：委托时要不要加点以保证成交。
7、优先平仓：0优先平昨，1优先平今。
8、撤单时间：不成交委托撤单时间。
9、进场模式：0，tick模式；1，bar模式；
10、初始持仓：0无持仓，多单写进场价，空单写负进场价。
11、目标出场：写盈利点数，整数型。0不启用。
12、atr波动出场，0不启用，整数型。
13、策略一些说明。

量化交易配置：

1、取个名字。

2、选个品种合约。

3、选择交易周期。

4、保存交易配置。

5、点“运行”开始启动策略，点“停止”结束策略。

C++全自动量化交易系统跨周期交易系统(小周期交易+大周期过滤)【策略源码+DLL文件】：http://www.qhlt.cn/thread-160628-1-1.html；

C++全自动量化交易系统跨周期交易系统(小周期交易+大周期过滤)【策略运行效果演示】：http://www.qhlt.cn/thread-140016-1-1.html；