C++程序化/量化学习视频教程系列 第013节:C语言结构(C++结构体struct)相关知识及鼎元量化软件中蜡烛图线(K线,TKvalue),tick线数据结构说明
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C语言结构(C++结构体struct)相关知识
C构体优点:
简单数据封装:适合封装多种类型的简单数据,通常用于数据的存储。
轻量级:相比 class,结构体语法更简洁,适合小型数据对象。
面向对象支持:支持构造函数、成员函数和访问权限控制,可以实现面向对象的设计。/C++ 数组允许定义可存储相同类型数据项的变量,但是结构是 C++ 中另一种用户自定义的可用的数据类型,它允许您存储不同类型的数据项。
范例:- #include <iostream>
- #include <vector>
- #include <map>
- #include <cstring>
- using namespace std;
- struct books
- {
- char title[50];
- char author[50];
- char subject[100];
- int book_id;
- };
- int main()
- {
- books book1;
- books book2;
- //book1信息
- strcpy_s(book1.title, "C++教程");
- strcpy_s(book1.author, "run");
- strcpy_s(book1.subject, "编程语言");
- book1.book_id = 12345;
- //book2信息
- strcpy_s(book2.title, "CSS教程");
- strcpy_s(book2.author, "run");
- strcpy_s(book2.subject, "前端技术");
- book2.book_id = 12346;
-
- cout << book1.book_id << endl;
- return 0;
- }
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鼎元C++软件中tick结构体- ///深度行情
- struct CThostFtdcDepthMarketDataField
- {
- ///交易日
- TThostFtdcDateType TradingDay;
- ///合约代码
- TThostFtdcInstrumentIDType InstrumentID;
- ///交易所代码
- TThostFtdcExchangeIDType ExchangeID;
- ///合约在交易所的代码
- TThostFtdcExchangeInstIDType ExchangeInstID;
- ///最新价
- TThostFtdcPriceType LastPrice;
- ///上次结算价
- TThostFtdcPriceType PreSettlementPrice;
- ///昨收盘
- TThostFtdcPriceType PreClosePrice;
- ///昨持仓量
- TThostFtdcLargeVolumeType PreOpenInterest;
- ///今开盘
- TThostFtdcPriceType OpenPrice;
- ///最高价
- TThostFtdcPriceType HighestPrice;
- ///最低价
- TThostFtdcPriceType LowestPrice;
- ///数量
- TThostFtdcVolumeType Volume;
- ///成交金额
- TThostFtdcMoneyType Turnover;
- ///持仓量
- TThostFtdcLargeVolumeType OpenInterest;
- ///今收盘
- TThostFtdcPriceType ClosePrice;
- ///本次结算价
- TThostFtdcPriceType SettlementPrice;
- ///涨停板价
- TThostFtdcPriceType UpperLimitPrice;
- ///跌停板价
- TThostFtdcPriceType LowerLimitPrice;
- ///昨虚实度
- TThostFtdcRatioType PreDelta;
- ///今虚实度
- TThostFtdcRatioType CurrDelta;
- ///最后修改时间
- TThostFtdcTimeType UpdateTime;
- ///最后修改毫秒
- TThostFtdcMillisecType UpdateMillisec;
- ///申买价一
- TThostFtdcPriceType BidPrice1;
- ///申买量一
- TThostFtdcVolumeType BidVolume1;
- ///申卖价一
- TThostFtdcPriceType AskPrice1;
- ///申卖量一
- TThostFtdcVolumeType AskVolume1;
- ///申买价二
- TThostFtdcPriceType BidPrice2;
- ///申买量二
- TThostFtdcVolumeType BidVolume2;
- ///申卖价二
- TThostFtdcPriceType AskPrice2;
- ///申卖量二
- TThostFtdcVolumeType AskVolume2;
- ///申买价三
- TThostFtdcPriceType BidPrice3;
- ///申买量三
- TThostFtdcVolumeType BidVolume3;
- ///申卖价三
- TThostFtdcPriceType AskPrice3;
- ///申卖量三
- TThostFtdcVolumeType AskVolume3;
- ///申买价四
- TThostFtdcPriceType BidPrice4;
- ///申买量四
- TThostFtdcVolumeType BidVolume4;
- ///申卖价四
- TThostFtdcPriceType AskPrice4;
- ///申卖量四
- TThostFtdcVolumeType AskVolume4;
- ///申买价五
- TThostFtdcPriceType BidPrice5;
- ///申买量五
- TThostFtdcVolumeType BidVolume5;
- ///申卖价五
- TThostFtdcPriceType AskPrice5;
- ///申卖量五
- TThostFtdcVolumeType AskVolume5;
- ///当日均价
- TThostFtdcPriceType AveragePrice;
- ///业务日期
- TThostFtdcDateType ActionDay;
- };
复制代码 数据范例:
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鼎元C++软件中bar线(TKVALUE)结构体- struct TKVALUE
- {
- string sDate;
- string sTime;
- string InstrumentID;
- string sPeriod;
- double dOpen = 0;
- double dHigh = 0;
- double dLow = 0;
- double dClose = 0;
- int nVolume = 0;
- int nOpenInterest = 0;
- string sDayNight;
- };
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如何订阅tick数据:
1、在onrun函数中:- SubscribeMarketData(sInst);
复制代码 2、在OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t)中调用方法:- mapMd[t->InstrumentID] = *t;
- t->LastPrice;//调用某个变量值,此处是最新价。
复制代码 如何订阅bar数据:- map<string, TKVALUE >::iterator it;
- for (it = mapK[period][inst].begin(); it != mapK[period][inst].end(); ++it)
- {
- 计算如何调用和计算。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
- }
复制代码- map<string, TKVALUE>::reverse_iterator it;
- for (it = mapK[period][inst].rbegin(); it != mapK[period][inst].rend(); ++it)
- {
- 计算如何调用和计算。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
- }
复制代码 1、在onrun中- RsqBar(sPeriod, sInst);//查询历史K线
- ma = average(sPeriod, sInst, length); //调用简单移动平均线数值
复制代码 2、OnMarketData(CThostFtdcDepthMarketDataField* t)中调用- ma = average(sPeriod, sInst, length); //调用简单移动平均线数值
复制代码 3、在:OnBarOpen(TKVALUE t)中调用- ma = average(sPeriod, sInst, length); //调用简单移动平均线数值
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